Наша МАша! - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
to LeoV
Ну а Вы на что тратите свою жизнь?
Я бы посоветовал вам обратиться к чемпионату - но вы скажете, что это демо и рулетка, хотя из него можно сделать некоторые выводы, что работать и зарабатывать реально, если отбросить задранное до максимума ММ(из-за которого и получается рулетка) и некоторые ошибки, которые возможно допустить, но которые в жизни по ходу исправить можно, а на чемпе нельзя. Тогда я вам посоветую обратиться к памм-счетам. Это реальные деньги с реальными инвесторами, где можно увидеть, что можно очень не плохо зарабатывать - есть некоторые специалисты, которые делают 10000% за 2 месяца. )))) Конечно увеличение депо в 330 раз за 2 часа это не реально, но какие-то вменяемые проценты с вменяемого депозита зарабатывать реально - даже не будучи трейдером, а работая инвестором, правильно распределяя деньги между трейдерами......)))))
правильно распределяя деньги между трейдерами......)))))
+1
to Quant
Напомню, что уже попрощался. :о) Но это по той простой причине, что счетчик отсчетов показывает завершение очередного сбора статистики и проверки модели. Нужно будет анализировать результаты, так, что это как бы уже крайний пост :0)))
Значит это уже не тех. анализ, и совсем не то, о чем у Вас описано.
Я никогда не писал, что в основе лежит тех.анализ. Не выдумываете. Читайте внимательно, а лучше с начала, а то я буду так же додумывать.
Какие научные статьи ...
В основе лежит анализ памяти временного ряда и еще некоторые тонкости. Будет время - напишу в своей ветки концепцию, а сейчас - занят, звиняйте
to LeoV
Ну я бы так не сказал..... Я не считаю себя за корову...... Если кто-то считает - то это его выбор )))))
Не льстите себе, а самому себе я уже перестал, к тому же - это шутка, если вдруг самолюбие задето слишком сильно :о))). О том что мы коровы в статистическом смысле показывают результаты периодических проведений любых чемпионатов. Нужно просто понять его цифры, а это легко сделать если представить организаторов как некий теоретический ДЦ. Все становится видно и понятно как работает ДЦ, об этом много писал и писалось, надоело.
Нет ни одного трейдера, который бы все время выигрывал оставаясь на рынке в условном режиме 24x7x365. Самое главное - это не бабло заработать (вспоминая BARS - ика), а во время выйти из рынка (прихватив с собой скромное количество). И вход важен, но не на столько, как выход :о) Немного абстрактно, но в тему: есть замечательный мультик - побег из курятника. Когда куры перебирают варианты побега звучит следующий диалог (на память):
- подкоп - пробовали, а это - то пробовали, а это -это пробовали ..
- а что еще не пробовали?
- пробовали не сбегать из курятника
- О! Это может сработать!!!!
Вы не правильно меня поняли. Маткады, Матлабы - это хорошо и с этим спору нет. Я задал всего лишь один простой вопрос, на который так и не получил ответ.
Вы меня просто смешите!!! Вы же спрашивали на КОЙ НУЖНЫ ВСЯКИЕ ЛАБЫ... а тут пишите Маткады, Матлабы - это хорошо и с этим спору нет. ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ ТО? ОПРЕДЕЛИТЕСЬ!
Применение этих программ совершенно не означает что нужно усложнять и наворачивать под планку свои ТС.
to LeoV
Не льстите себе, а самому себе я уже перестал, к тому же - это шутка, если вдруг самолюбие задето слишком сильно :о))). О том что мы коровы в статистическом смысле показывают результаты периодических проведений любых чемпионатов. Нужно просто понять его цифры, а это легко сделать если представить организаторов как некий теоретический ДЦ. Все становится видно и понятно как работает ДЦ, об этом много писал и писалось, надоело.
Нет ни одного трейдера, который бы все время выигрывал оставаясь на рынке в условном режиме 24x7x365. Самое главное - это не бабло заработать (вспоминая BARS - ика), а во время выйти из рынка (прихватив с собой скромное количество). И вход важен, но не на столько, как выход :о) Немного абстрактно, но в тему: есть замечательный мультик - побег из курятника. Когда куры перебирают варианты побега звучит следующий диалог (на память):
- подкоп - пробовали, а это - то пробовали, а это -это пробовали ..
- а что еще не пробовали?
- пробовали не сбегать из курятника
- О! Это может сработать!!!!
У каждого своя философия жизни. И не 24х7х365, а всего лишь 24х5х250.
Потратить всю жизнь на теоретические изыски, или использовать мощную уже созданную базу для практической работы. Это Ваш выбор.
Действительно часто люди занимаются какими-то изысканиями лишь ради самих изысканий, позабыв об истинной целе. Правда и в том, что научно-технический прогресс не возможен без теоретиков, оторвавшихся от жизни и пребывающих в своем мире.
*
Думал, тут идет банальное обсуждение МАшек, а тут все значительно интереснее :)
Кстати, про МАшек. Их многие любят использовать для сглаживания, в т.ч. и стопы по ним трейлят. А как вам такой метод сглаживания?
Пусть
X[i] - исходный сигнал i-го бара (это может быть либо Open, либо Hight, лобо Low, либо какое-то среднее этих значений)
Y[i] - преобразованный (сглаженный) сигнал
индексация баров такая же, как и в MT
Тогда
Y[i] = Y[i+1] + dY[i]
где
dY[i] - приращение преобразованного сигнала на i-м баре
dY[i] = ( X[i] - Y[i+1] ) / K
K - коэффициент инертности, чем он больше, тем инертнее ведет себя Y на малых расстояниях от X
Плюс этого метода в том, что на малых расхождениях X и Y преобразованный сигнал весьма инертен, но с ростом расхождения растет и скорость следования Y за X.
Тогда
Y[i] = Y[i+1] + dY[i]
где
dY[i] - приращение преобразованного сигнала на i-м баре
dY[i] = ( X[i] - Y[i+1] ) / K
Перепишем ваше равенство:
Y[i] = Y[i+1] + dY[i]=Y[i+1]+ ( X[i] - Y[i+1] ) / K, положив 1/К=w, имеем: Y[i] = Y[i+1] + dY[i]=Y[i+1]+w( X[i] - Y[i+1] )
Cравним теперь с выражением для простой експоненциальную средней (ЕМА): ЕMA[i]=ЕMA[i+1]+w*(Open[i]-ЕMA[i+1]);
Итак, вы представили нам експоненциальную среднюю, что дальше?
Итак, вы представили нам експоненциальную среднюю, что дальше?
Да, действительно, это оно :(
Но лучше не по открытиям строить, а по хаям и по ловам.
Что дальше? Дальше - либо профит, либо лось.
...
Потратить всю жизнь на теоретические изыски, или использовать мощную уже созданную базу для практической работы.
Поделитесь, что Вы считаете мощной базой. Только, пожалуйста, побольше конкретики, не отсылайте к Ширяеву, тут многие его читали или другим книгам. Мне как авиационному радиоинженеру было бы интересно (всю жизнь занимался алгоритмами обнаружения, сопровождения и наведения, я думаю, как летчику Вам должно быть понятно, что это). На рынке довольно давно.
Извиняюсь перед многоуважаемым создателем ветки за оффтоп...
Что касается инструментов, разумеется ничего не имею против.
Далее, про 70е, тут вопрос о подходе к зарабатыванию денег. пропустив котиру через фильтр это конечно хорошо, но слабовато...
Grasn, мне понравилась ваша ветка про систему управления активами.
"Надеюсь, что сама по себе идея скрестить ежа с ужом уже заслуживает отдельной и почетной премии доктора Шнобеля. "
Вам не кажется, что это есть люди, которые уже ставили эту задачу?
Раз вы уж полезли в математические финансы, может следует с азов начать, а не придумывать непонятно что....
Для чего используется мат. программирование, насколько понял, вы хотите сказать об уравнении Бельмана.
В финансах оно используется, для нахождения в момент времени всех оптимальных (в соответствии с основной задачей) параметров системы, используя сегодняшнюю инф. (цепи Маркова).
Теорию можно почитать здесь https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_programming (слева на Русский ссылка).
Что касается вашего волнового анализа, честно говоря, я не использую такие подходы, поэтому не знаю, как это вообще на практике работает.
Думаю, что ничего хорошего с этого не получится.
Извечный вопрос во всех задачах не инструмент, которым решается задача, а то, что модели будет доступно на входе и насколько это реально объясняет феномен возникновения потенциальной прибыли.
Если вам интересно управление активами с использованием мат. методов, рекомендую взглянуть Марковица и его потомков, и разумеется Karatzas Mathematical Finance.
Очень много апломба. Как то даже не ловко за вас.
И кстати, " Марковица и его потомков", - как показывает опыт, ни чуть не лучше оказались, чем многие тут собравшиеся. Нобилевская премия в области экономики - это не гарантия от слива. :)