Стерео Нейро Сеть - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это - визуальное наблюдение,а как это можно реализовать в ТС, какой мат.аппарат в этом случае лучше задействовать?
Да, мат аппарат у нас один (+/-, умножить и поделить) и другого не дано. Тут другое важнее, а именно как обойти пагубное влияние существенной нестационарности полученных оценок. Всё дрожит и шевелится и пока прицеливаешся, мишень меняет не только своё положение в пространстве признаков, но и форму. Просто "Зона" какая-то (АБС).
про что вы говорите, я прекрасно понимаю. Жаль что Вы не понимаете меня.
У вас филосовские понятия. Формулу в студию. Нет формулы, не очем говорить. Философию в прогу не засуниш.
Если Вы считаете что 83 пипса это тренд, а 82 это флэт. Прекрасно. Лучшее определение тренда из тех что я видел :-). Объясните эти понятия тому кто работает с дневными свечами, а потом докажите тоже самое скальперу. Все смотрят на эту кривую, через свою ТС. А этой кривой до лампочки какая у Вас ТС. Ей все равно какие Вы там цифры заложили и какую логику.
У движения всегда есть направление и оно определяется первой и второй производной, как минимум. Тренд = направленное движение вверх или вниз.
Кривая на экране ДВИЖЕТЬСЯ. И это только в нашем воображении есть флэт, канал да и то задним числом.
З.Ы. Из этой картинки на 100 отсчете. Как определить флет, канал, в каком мы сейчас состоянии ? Как это расчтитать ? Мы в канале или нет ? Мы во флете или нет ?
После любого вашего утверждения готов дорисовать картинку которая опровергнет ваши предположения, согласно приведенной Вами градации.
нейтрон уже все написал
флэт и тренд это относительные понятия и характеризуются частотой цены на заданном промежутке времени, чем частота меньше тем больше трендовости, и наоборот
флэт характеризует замкнутость и стационарность ценового графика, тренд - разомкунтость и нестационарность
для любителей математики можно было бы доказать одну трейдерскую теорему, которая может звучать примерно так (умные поправят) - если взять два множества, в одном отложенные лимиты, в другом отложенные стопы, подобрать для одного из множеств профитные параметры смещения, лоса и профита, то другое множество при этих же параметров будет сливным
вообщем по-русски, либо лимиты либо стопы, дибо флэт, либо тренд
Количественная оценка сростояния рынка на выбраном ТФ может быть определена математически точно и выражена в виде формулы.
Тогда, ценовой график, направленный в одну сторону (вверх или вниз) и не имеющий не одного отката, будет определён как +1, а ценовой график, направленный которого меняется с каждым баром на противоположное и не имеющий ни одного сонаправленного движения, будет определён как -1. Все остальные случаи займут промежуточное положение в диапазоне -1...1 и будут охарактеризованы как "скорее трендовое" или "скорее флетовое".
1. Это уже есть в базе 'Коэффициент ранговой корреляции Спирмена - Spearman's Rank Correlation' Можно улучшить, но компостер лениться :-) или сделал, а не делиться :-)
Вот тут собака и зарыта, выделил жирным. Математически точно и "скорее..." не вяжуться между собой.
2. Я ранее в этой ветке говорил, что рынок всегда движеться (вверх или вниз) другого не дано. Не может он двигаться в бок. Просто время жизни этого движения величина переменная.
3. Всеравно куда движеться рынок. Главное двигаться вместе с ним. И с моей точки зрения введение понятия флэт, только путает и мешает. Это приводит к тому что многие ищют переключатель работы ТС между флэтом и трендом. Просто допустите на 1 минуту, что я прав. Флэта нет. Что делать ? Ведь тогда нет смысла искать этот переключатель...
4. Нужно анализировать направление движения. Оно сменилось. Значит нужно перевернуться. Да просто посмотрите на Зиг-Заг. Или вверх или в низ. Где там у него флэт ?
Все относительно. ЗЗ как раз соответствует стратегии игры на отскок, т.е. контртрендовой. Хотя по сути это индюкатор-то скорее трендовый. Все как следует запутались?
нет смысла искать этот переключатель...
4. Нужно анализировать направление движения. Оно сменилось. Значит нужно перевернуться. Да просто посмотрите на Зиг-Заг. Или вверх или в низ. Где там у него флэт ?
Зиг-Заг- чудовищная обманка,не надо забывать,что этот индюк перерисовывается справа-налево,т.е. "заглядывает" в будущее.
1. Это уже есть в базе 'Коэффициент ранговой корреляции Спирмена - Spearman's Rank Correlation' Можно улучшить, но компостер лениться :-) или сделал, а не делиться :-)
Вот тут собака и зарыта, выделил жирным. Математически точно и "скорее..." не вяжуться между собой.
2. Я ранее в этой ветке говорил, что рынок всегда движеться (вверх или вниз) другого не дано. Не может он двигаться в бок. Просто время жизни этого движения величина переменная.
3. Всеравно куда движеться рынок. Главное двигаться вместе с ним. И с моей точки зрения введение понятия флэт, только путает и мешает. Это приводит к тому что многие ищют переключатель работы ТС между флэтом и трендом. Просто допустите на 1 минуту, что я прав. Флэта нет. Что делать ? Ведь тогда нет смысла искать этот переключатель...
4. Нужно анализировать направление движения. Оно сменилось. Значит нужно перевернуться. Да просто посмотрите на Зиг-Заг. Или вверх или в низ. Где там у него флэт ?
1. Речь идёт о вероятностях. Вероятность можно определить строго. Процесс который она характеризует не страдает от того, что вероятность не равна точно 1... Понятно, о чём я? Так что, проблемы не вижу.
2. 3. Ты рассматриваешь несколько другую модель поведения цены в отличие от меня. У меня фиксируется ТФ и, как следствие, можно определить понятие "флет" - открываем глаза, если цена поменяла направление, значит флет. Ты же отказываешься от фиксированного ТФ и волен переходить к другой разбивке ВР, оставаясь таким образов всё время в состоянии "тренд". Воля твоя. Конечно, это всё не принципиально и не даст преимущества одного способа представления перед другим, это дело вкуса и привычки.
4. Согласен полностью.
Кстати, можно ещё предположить третий способ определения текущего состояния рынка. Для этого разобъём исходный ВР (желательно тиковую историю) Зиг-Загом. Будем считать вершину ЗЗ сформированной, когда цена отступила от неё на Н-пунктов. Тогда, если отношения среднего размера плеча ЗЗ к 2Н больше 1, то рынок при данном разбиении Н трендовый, если меньше 1 - то флетовый. Этот метод детально рассмотрен в диссертации Пастухова.
Зиг-Заг- чудовищная обманка,не надо забывать,что этот индюк перерисовывается справа-налево,т.е. "заглядывает" в будущее.
понятие тика есть в МТ, на межбанке такого нет.
Что в Вашем понимании тик на межбанке ?
а можно не отвечать вопросом на вопрос?:) нет на межбанке, так нет, не суть.
я не подкалываю, просто, если владеете инфой как ДЦ генерят свои тики, интересно было бы узнать
Все как следует запутались?
не запутались))) запутывают(((
ключевое для определения флэт/тренд является вернул котировочный аппарат или нет заданную цену
если график котируется по одной цене, горизонтальная линия, то 100% возвращения - идеальный флэт
если график прямая наклонная линия, независимо от тангенса наклона, то 0% возвращений - идеальный тренд
важно еще смещение цены в конечных точках
что толку если цена возвращалась несколько раз, а потом улетела в космос
возвращение и смещение - два необходимых прпаметра для интеграции, деления и умножения, ща буду выводить формулу
...
для любителей математики можно было бы доказать одну трейдерскую теорему, которая может звучать примерно так (умные поправят) - если взять два множества, в одном отложенные лимиты, в другом отложенные стопы, подобрать для одного из множеств профитные параметры смещения, лоса и профита, то другое множество при этих же параметров будет сливным
вообщем по-русски, либо лимиты либо стопы, дибо флэт, либо тренд
Видно потерял я навык преподавания ((
Попробую еще раз.
Рассмотрим пример.
1.
Человек приходит к огород, где растут огурцы, помидоры, и т.д.
Он смотрит и анализирует:
Вот это огурец – овальный, зеленый, быстрее всего растет при такой то температуре и влажности (время суток, сезонность).
Вот это помидор – круглый, красный (зеленый), быстрее всего растет при такой то температуре и влажности (время суток, сезонность).
Вот это яблоко - …. и т.д.
2.
Теперь человек собирает все в 3 кучи (с завязанными глазами).
Первую кучу засовывает в мясорубку.
Вторую в соковыжималку.
Третью сжигает.
3.
Получает на выходе кашу, жидкость, кучку пепла.
А теперь пожалуйста прочтите еще раз, то что написано выше. Только замените огурец = EURUSD, помидор = GBPUSD, яблоко = GBPJPY и т.д. Каша = тренд вверх, пепел = тренд вниз, жидкость = флэт. Мясорубка (соковыжималка…) =торговая система (ТС).
Я говорю про те свойства рынка, которые у него есть, до обработки его ТС. Почему же Вы смотрите на рынок сквозь мясорубку (соковыжималку… и т.д. = торговую систему) и говорите, что да у рынка есть эти свойства. Т.е. получается, что огурец это или каша, или жидкость, или пепел ? Так что ли ?
Вывод: нельзя смотреть на рынок сквозь ТС (мясорубку) это искажает его свойство. Есть только одно свойство, которое присуще всем этим кривым – они движутся. И движение это многомерно, и много планово.
З.Ы. Как то так, как смог пояснил…