Стерео Нейро Сеть - страница 3

 
Neutron >>:

Может вы и правы.

Тогда правильно будет так: пусть ТС обрабатывает движения рынка с характерной амплитудой около 10 пунктов. Тогда, для такой ТС приведённая рыночная динамика будет трендовой. И наоборот, пусть ТС обрабатывает движения рынка с характерной амплитудой около 100 пунктов. Тогда, для такой ТС приведённая рыночная динамика будет откатной (флетовой).

Теперь правильно?

Если говорить о категориях (тренд-флет), то соответствие или не соответствие модели (sin()) реальному рыночному процессу во второстепенных деталях не существенно, что облегчает понимание предмета обсуждения.

 значит  Ваша НС - пипсовщик,это ещё один оригинальный пункт,вдобавок к первому-

когда НС типа MLP обучается на каждом баре,

у предлагаемой Вами НС - всего 2 входа,каким мат.методом вычленяете главные

компоненты?(в качестве входных признаков) 

 
Mathemat писал(а) >>

Это все подряд так любят писать - мол, ничего хитрого, сермяжная правда жизни...

1. Почему-то ни один из самых хитрейших цифровых фильтров так и не научился эффективно отделять состояния, в которых он работает хорошо, от тех, в которых работает плохо. Конечно, работает не собственно фильтр, а стратегия на его основе, и это мы должны иметь в виду.

2. Мало ли что они пишут. Некоторым участникам просто сильно повезло, что рынкет сейчас такой бешеный и на самом деле хорош одновременно и для пипсаторных, и для трендовых стратегий. Однако толкового критерия, эффективно (= прибыльно) отделяющего "выгодные" его состояния от "невыгодных" даже в заданной ТС, я до сих пор не видел.

+1. На мой взгляд, отделить вовремя тренд от флета практически не возможно. Флет бывает слишком разный, чтоб дать его точное определение для программирования. Вернее может быть это и возможно, но с большим опозданием. Как переход от флета к тренду, так и переход от тренда к флету. Соответственно возникает вопрос - где лучше потерять или не взять часть прибыли? - на так называемом флете, с убыточными сделками или при позднем вхождении в тренд и позднем выходе из него?

Обычно флет хорошо определяется "на глазок" или "шестым" чувством, когда например евро прошло 300 пунктов и ты понимаешь, что дальше оно уже не пойдёт - уже слишком большой ход - и после такого хода вернее всего будет флет. Ну или масса других знакомых всем случаев. )))))

 
LeoV писал(а) >>...

Обычно флет хорошо определяется "на глазок" или "шестым" чувством, когда например евро прошло 300 пунктов и ты понимаешь, что дальше оно уже не пойдёт - уже слишком большой ход - и после такого хода вернее всего будет флет. Ну или масса других знакомых всем случаев. )))))

в этом-то как раз вся приколка и состоит,что в этой ветке показывается НС (в виде мультяшек),которая  ловит тренд аж в 10 пунктов,а когда рынок

проходит 300 пунктов - это уже саавсем другая песня!

 
Ещё надо добавить классы: FLUT, FLIT, FLOT.
 

да нет никакого ни тренда ни флета. Это придумали люди не понимающие того что происходит... Им так было проще.

Точнее нет тренда... :)) Ну и следствие нет и его антонима флета.

А есть рынок, и он всегда одинаковый и в так называемый вам "флет" и в "тренд". Всегда все одно и тоже.

О чем спор? Вы все пытаетесь ругая оптимизаторов сами сделать оптимизатор, только назвать его "нейро" ... Вот поэтому то у вас ничего и не получается. Оптимизация стационарна. Даже и обучаемая.

Чтобы понять тупиковость этого всего - попробуйте придумать выиграшную стратегию игры в шахматы ... с сам собой. На деньги. :))

Вы пытаетесь поймать того чего нет, точнее то что есть вы сами.... :))

 
Andy_Kon >>:
Ещё надо добавить классы: FLUT, FLIT, FLOT.

а также классы BAY,BOY,BEY и SOLL,SALL,SULL. 

 
budimir писал(а) >>

Ну что ж давайте разберемся. Тут на форуме уже часто возникал этот вопрос «тренд-флэт».

  1. Многие утверждают, что у рынка есть состояние «флэт». Т.е. у той кривой что мы видим на экране есть такая характеристика. Утверждая так люди, ошибаются, так как смотрят на эту кривую через призму торговой системы (ТС). ТС много и для одной это может и «флэт», а для другой абалденный тренд.
  2. Теперь посмотрите на эту кривую, на её свойства. Не используя ТС. Что получается – эта кривая всегда движется вверх или вниз. Другого не дано, т.к. тик придет только тогда когда цена изменилась вверх или вниз.
  3. Тики могут идти подряд верх, допустим 2 или 500. а могут идти в низ. Они не могут идти в бок. И направление этого движения легко определить. Допустим аппроксимируя это движение уравнением прямой y(x)=a*x+b. Если а положительно - то кривая идет вверх, отрицательно – идем в низ.
  4. Основная проблема заключается в том, что время жизни этого движения величина переменная. Он рынок может однонаправлено двигаться 1 мин, а может и неделю, хотя врядли, обязательно будут движения в противоположную сторону, так называемые откаты.

На основании выше изложенного утверждаю, что флэта нет. Есть только тренд =движение вверх или низ. И это движение можно представить в виде формулы y(x)=a*x+b которую всегда можно рассчитать, в любой момент времени и сказать куда движется рынок.

budimir

Приведите пожалуйста математическую формулу «флэта», что бы любому человеку можно было её посчитать и сказать, что ДА – сейчас рынок во флете, а вот 5 минут назад это был не флэт.

З.Ы. Думаю у Вас не получиться, как и у многих - утверждающих существование мифического состояния рынка "флэт"

 
Prival >>:

Ну что ж давайте разберемся. Тут на форуме уже часто возникал этот вопрос «тренд-флэт».

  1. Многие утверждают, что у рынка есть состояние «флэт». Т.е. у той кривой что мы видим на экране есть такая характеристика. Утверждая так люди, ошибаются, так как смотрят на эту кривую через призму торговой системы (ТС). ТС много и для одной это может и «флэт», а для другой абалденный тренд.
  2. Теперь посмотрите на эту кривую, на её свойства. Не используя ТС. Что получается – эта кривая всегда движется вверх или вниз. Другого не дано, т.к. тик придет только тогда когда цена изменилась вверх или вниз.
  3. Тики могут идти подряд верх, допустим 2 или 500. а могут идти в низ. Они не могут идти в бок. И направление этого движения легко определить. Допустим аппроксимируя это движение уравнением прямой y(x)=a*x+b. Если а положительно - то кривая идет вверх, отрицательно – идем в низ.
  4. Основная проблема заключается в том, что время жизни этого движения величина переменная. Он рынок может однонаправлено двигаться 1 мин, а может и неделю, хотя врядли, обязательно будут движения в противоположную сторону, так называемые откаты.

На основании выше изложенного утверждаю, что флэта нет. Есть только тренд =движение вверх или низ. И это движение можно представить в виде формулы y(x)=a*x+b которую всегда можно рассчитать, в любой момент времени и сказать куда движется рынок.

budimir

Приведите пожалуйста математическую формулу «флэта», что бы любому человеку можно было её посчитать и сказать, что ДА – сейчас рынок во флете, а вот 5 минут назад это был не флэт.

З.Ы. Думаю у Вас не получиться, как и у многих - утверждающих существование мифического состояния рынка "флэт"

Где ...формула?,...Где ...формула?  (из телерекламы)

а вот формулу такую как раз и  выдаст НС,причем хладнокровно,

без участия "шаловливых ручек",

ну ладно,пускай некоторым деятелям ненавистно такое состояние рынка как FLET,

ну неужели нельзя отдать это решение НС,пускай она-с 3-мя классами на выходе -и решит

в каком "нирвано"-состоянии находится рынок!

если нет такого состояния как FLET,то  обученный нейрон FLET в НС будет просто о т д ы х а т ь (иногда,вперемежку с др. нейронами-BUY и SELL).

 

Другими словами. Это у ТС должно быть состояние незнаю. Она не может определить, куда движеться рынок, поэтому и не должна ничего делать, ни входить, ни выходить.

Т.к. ветку потерли Neutron это для тебя. Воводи 3-е состояние незнаю=ничего ни делаю (нивхожу, ни выхожу). Это на порядок улучшит ТС построенную на нейросети. Беттер так и делал.

 
А что копья то ломать, флет - от ФЛЕЙТ , т.е. движение вверх-вниз в пределах горизонтального канала подобное клавишам на флейте, другой вопрос - размах этого движения. В зависимости от таймфрейма флет может быть от 10-20 до 200 пунктов.