Стерео Нейро Сеть - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может вы и правы.
Тогда правильно будет так: пусть ТС обрабатывает движения рынка с характерной амплитудой около 10 пунктов. Тогда, для такой ТС приведённая рыночная динамика будет трендовой. И наоборот, пусть ТС обрабатывает движения рынка с характерной амплитудой около 100 пунктов. Тогда, для такой ТС приведённая рыночная динамика будет откатной (флетовой).
Теперь правильно?
Если говорить о категориях (тренд-флет), то соответствие или не соответствие модели (sin()) реальному рыночному процессу во второстепенных деталях не существенно, что облегчает понимание предмета обсуждения.
значит Ваша НС - пипсовщик,это ещё один оригинальный пункт,вдобавок к первому-
когда НС типа MLP обучается на каждом баре,
у предлагаемой Вами НС - всего 2 входа,каким мат.методом вычленяете главные
компоненты?(в качестве входных признаков)
Это все подряд так любят писать - мол, ничего хитрого, сермяжная правда жизни...
1. Почему-то ни один из самых хитрейших цифровых фильтров так и не научился эффективно отделять состояния, в которых он работает хорошо, от тех, в которых работает плохо. Конечно, работает не собственно фильтр, а стратегия на его основе, и это мы должны иметь в виду.
2. Мало ли что они пишут. Некоторым участникам просто сильно повезло, что рынкет сейчас такой бешеный и на самом деле хорош одновременно и для пипсаторных, и для трендовых стратегий. Однако толкового критерия, эффективно (= прибыльно) отделяющего "выгодные" его состояния от "невыгодных" даже в заданной ТС, я до сих пор не видел.
+1. На мой взгляд, отделить вовремя тренд от флета практически не возможно. Флет бывает слишком разный, чтоб дать его точное определение для программирования. Вернее может быть это и возможно, но с большим опозданием. Как переход от флета к тренду, так и переход от тренда к флету. Соответственно возникает вопрос - где лучше потерять или не взять часть прибыли? - на так называемом флете, с убыточными сделками или при позднем вхождении в тренд и позднем выходе из него?
Обычно флет хорошо определяется "на глазок" или "шестым" чувством, когда например евро прошло 300 пунктов и ты понимаешь, что дальше оно уже не пойдёт - уже слишком большой ход - и после такого хода вернее всего будет флет. Ну или масса других знакомых всем случаев. )))))
Обычно флет хорошо определяется "на глазок" или "шестым" чувством, когда например евро прошло 300 пунктов и ты понимаешь, что дальше оно уже не пойдёт - уже слишком большой ход - и после такого хода вернее всего будет флет. Ну или масса других знакомых всем случаев. )))))
в этом-то как раз вся приколка и состоит,что в этой ветке показывается НС (в виде мультяшек),которая ловит тренд аж в 10 пунктов,а когда рынок
проходит 300 пунктов - это уже саавсем другая песня!
да нет никакого ни тренда ни флета. Это придумали люди не понимающие того что происходит... Им так было проще.
Точнее нет тренда... :)) Ну и следствие нет и его антонима флета.
А есть рынок, и он всегда одинаковый и в так называемый вам "флет" и в "тренд". Всегда все одно и тоже.
О чем спор? Вы все пытаетесь ругая оптимизаторов сами сделать оптимизатор, только назвать его "нейро" ... Вот поэтому то у вас ничего и не получается. Оптимизация стационарна. Даже и обучаемая.
Чтобы понять тупиковость этого всего - попробуйте придумать выиграшную стратегию игры в шахматы ... с сам собой. На деньги. :))
Вы пытаетесь поймать того чего нет, точнее то что есть вы сами.... :))
Ещё надо добавить классы: FLUT, FLIT, FLOT.
а также классы BAY,BOY,BEY и SOLL,SALL,SULL.
Ну что ж давайте разберемся. Тут на форуме уже часто возникал этот вопрос «тренд-флэт».
На основании выше изложенного утверждаю, что флэта нет. Есть только тренд =движение вверх или низ. И это движение можно представить в виде формулы y(x)=a*x+b которую всегда можно рассчитать, в любой момент времени и сказать куда движется рынок.
budimir
Приведите пожалуйста математическую формулу «флэта», что бы любому человеку можно было её посчитать и сказать, что ДА – сейчас рынок во флете, а вот 5 минут назад это был не флэт.
З.Ы. Думаю у Вас не получиться, как и у многих - утверждающих существование мифического состояния рынка "флэт"
Ну что ж давайте разберемся. Тут на форуме уже часто возникал этот вопрос «тренд-флэт».
На основании выше изложенного утверждаю, что флэта нет. Есть только тренд =движение вверх или низ. И это движение можно представить в виде формулы y(x)=a*x+b которую всегда можно рассчитать, в любой момент времени и сказать куда движется рынок.
budimir
Приведите пожалуйста математическую формулу «флэта», что бы любому человеку можно было её посчитать и сказать, что ДА – сейчас рынок во флете, а вот 5 минут назад это был не флэт.
З.Ы. Думаю у Вас не получиться, как и у многих - утверждающих существование мифического состояния рынка "флэт"
Где ...формула?,...Где ...формула? (из телерекламы)
а вот формулу такую как раз и выдаст НС,причем хладнокровно,
без участия "шаловливых ручек",
ну ладно,пускай некоторым деятелям ненавистно такое состояние рынка как FLET,
ну неужели нельзя отдать это решение НС,пускай она-с 3-мя классами на выходе -и решит
в каком "нирвано"-состоянии находится рынок!
если нет такого состояния как FLET,то обученный нейрон FLET в НС будет просто о т д ы х а т ь (иногда,вперемежку с др. нейронами-BUY и SELL).
Другими словами. Это у ТС должно быть состояние незнаю. Она не может определить, куда движеться рынок, поэтому и не должна ничего делать, ни входить, ни выходить.
Т.к. ветку потерли Neutron это для тебя. Воводи 3-е состояние незнаю=ничего ни делаю (нивхожу, ни выхожу). Это на порядок улучшит ТС построенную на нейросети. Беттер так и делал.