Стерео Нейро Сеть - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ведя этот диалог, мы, подсознательно, решаем отличающиеся задачи оптимизации (в глобальном смысле). О том, какой подход избрали вы - я могу только догадываться. О своём же, могу сказать, что на данном этапе исследований, мне заведомо хватает имеющихся в распоряжении вычислительных мощностей что бы не ограничивать себя по-параметру "сложность обучения НС". Очевидно, что вреда в переобучении (дообучении) НС на каждом шаге нет. Таким образом, я могу сконцентрировать своё внимание на других интересных аспектах ИИ, понизив размерность пространства параметров в исследуемой области на один. Думаю, что в этом смысле, я поступаю оптимально.
ещё раз просмотрел эту мультяшку,и возник глубокомысленный вопрос:
а почему НС не определяет 3-й класс - FLET ?
Ой, budimir, а такой класс разве существует? Дайте его определение, пожалуйста.
Ой, budimir, а такой класс разве существует? Дайте его определение, пожалуйста.
даю определение класса FLET : раз существуют классы BUY и SELL,значит существует и класс FLET !
даю определение класса FLET : раз существуют классы BUY и SELL,значит существует и класс FLET !
а почему бы и нет?
даю определение класса FLET : раз существуют классы BUY и SELL,значит существует и класс FLET !
Хитро вы его определили. Как я понял, речь идёт о позиции "вне рынка"?
да,но хитрого тут ничего нет,например:
1.многие деятели изобретают "цифровые" мувинги (причем весьма успешно),где происходит разделение тренда от флетового состояния
2.участники ЧАМПА-2008 специально изобретают свои советники под тренд или под флет,и об этом сами пишут в своих интервью .
да,но хитрого тут ничего нет,например:
Ой, budimir, а такой класс разве существует? Дайте его определение, пожалуйста.
Привет, Алексей!
Поддержу тебя в твоей просьбе.
Очевидно, что категория "тренд-флет" жёстко привязана к конкретной ТС, являясь оценкой сугубо субъективной и не вкоеей мере не может характеризовать процесс или состояние рынка. Действительно, посмотрите на рис.
Для ТС отрабатывающей цели до 10 пунктов, данный Временной Ряд является трендовым (открыл позицию по направлению движения цены и держишь до смены тенденции). А вот для ТС с целями 50 пунктов и выше, это уже в чистом виде "флет" и стратегия тут очевидна - торговля внутри коридора. Так что, "хитрость" тут имеет место быть.
После всего сказанного, budimir, сформулируйте свой вопрос ещё раз, пожалуйста.
Привет, Алексей!
Поддержу тебя в твоей просьбе.
Очевидно, что категория "тренд-флет" жёстко привязана к конкретной ТС, являясь оценкой сугубо субъективной и не вкоеей мере не может характеризовать процесс или состояние рынка. Действительно, посмотрите на рис.
Для ТС отрабатывающей цели до 10 пунктов, данный Временной Ряд является трендовым (открыл позицию по направлению движения цены и держишь до смены тенденции). А вот для ТС с целями 50 пунктов и выше, это уже в чистом виде "флет" и стратегия тут очевидна - торговля внутри коридора. Так что, "хитрость" тут имеет место быть.
После всего сказанного, budimir, сформулируйте свой вопрос ещё раз, пожалуйста.
Вы сами себе противоречите:
Для ТС отрабатывающей цели до 10 пунктов, данный Временной Ряд является трендовым
это шо за тренд такой - аж в 10 пунктов??? ,т.е. тренд это =4..5 спредов(!?),
а если мадам -юнкер на рынке п..кнет,от такого тренда,впрочем как и от депо,не останется и следа!
картинка-то у Вас красивая получилась,но это ...синусоида в чистом виде,
а с каких пор рынок стал стационарным?
Может вы и правы.
Тогда правильно будет так: пусть ТС обрабатывает движения рынка с характерной амплитудой около 10 пунктов. Тогда, для такой ТС приведённая рыночная динамика будет трендовой. И наоборот, пусть ТС обрабатывает движения рынка с характерной амплитудой около 100 пунктов. Тогда, для такой ТС приведённая рыночная динамика будет откатной (флетовой).
Теперь правильно?
Если говорить о категориях (тренд-флет), то соответствие или не соответствие модели (sin()) реальному рыночному процессу во второстепенных деталях не существенно, что облегчает понимание предмета обсуждения.
да,но хитрого тут ничего нет,например:
1.многие деятели изобретают "цифровые" мувинги (причем весьма успешно),где происходит разделение тренда от флетового состояния
2.участники ЧАМПА-2008 специально изобретают свои советники под тренд или под флет,и об этом сами пишут в своих интервью .
Это все подряд так любят писать - мол, ничего хитрого, сермяжная правда жизни...
1. Почему-то ни один из самых хитрейших цифровых фильтров так и не научился эффективно отделять состояния, в которых он работает хорошо, от тех, в которых работает плохо. Конечно, работает не собственно фильтр, а стратегия на его основе, и это мы должны иметь в виду.
2. Мало ли что они пишут. Некоторым участникам просто сильно повезло, что рынкет сейчас такой бешеный и на самом деле хорош одновременно и для пипсаторных, и для трендовых стратегий. Однако толкового критерия, эффективно (= прибыльно) отделяющего "выгодные" его состояния от "невыгодных" даже в заданной ТС, я до сих пор не видел.