Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 66
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это гигабайты не адекватных моделей... не говорят о том что сегодняшний рынок не похож на завтрашний и т.д.
Ну вот он и контрпример... кто сказал, что они неадекватны(за исключением тех, что с ошибками)? Теперь вам потребуется привести пример адекватной модели(её алгоритма). Дабы неадекватность прочих стала бы очевидной.
Неадекватность их очевидна, не зарабатывает значит модель не адекватна, а уж по какой причине - дело пятое... тем более я точно знаю что ряд можно привести к стационарному - поэтому списывать свои ошибки на то что сегодняшний рынок не такой как вчерашний нельзя.
То что у Вас сеть переобучается на каждом отсчёте скорее недочёт в предобработке, а не в том что рынок изменяется.
Неадекватность их очевидна, не зарабатывает значит модель не адекватна, а уж по какой причине - дело пятое... тем более я точно знаю что ряд можно привести к стационарному - поэтому списывать свои ошибки на то что сегодняшний рынок не такой как вчерашний нельзя.
То что у Вас сеть переобучается на каждом отсчёте скорее недочёт в предобработке, а не в том что рынок изменяется.
"Человек спрашивал", насколько задумывался Neutron или paralocus о самой модели, используемой в НС в данном случае. Практика сегодня показывает, завтра не показывает. В основе идеи лежит утверждение, что рынок в каждый момент времени не похож на предыдущий. Почему его тогда вообще можно прогнозировать, используя последние несколько баров? Где тот "кусок", на котором сохраняется зависимость между предыдущими и следующими значениями? До сих пор эксперименты проводились с часовыми барами. Если я хочу использовать пятиминутки - мне все пятиминутки за это же количество часов брать? Или только последние Х пятиминуток? А если я хочу на Н4? Система не будет работать? Если есть автокорреляция между 12,13,14,15 часами, будет ли она между 12.05, 13.05, 14.05, 15.05?
Если нет постоянных зависимостей в рынке, должна быть хотя бы складная идея... Если и ее нет или не может быть - правда лучше бросать кубик и позаботиться о менеждменте убытков.....
"Человек спрашивал", насколько задумывался Neutron или paralocus о самой модели, используемой в НС в данном случае. Практика сегодня показывает, завтра не показывает. В основе идеи лежит утверждение, что рынок в каждый момент времени не похож на предыдущий. Почему его тогда вообще можно прогнозировать, используя последние несколько баров? Где тот "кусок", на котором сохраняется зависимость между предыдущими и следующими значениями? До сих пор эксперименты проводились с часовыми барами. Если я хочу использовать пятиминутки - мне все пятиминутки за это же количество часов брать? Или только последние Х пятиминуток? А если я хочу на Н4? Система не будет работать? Если есть автокорреляция между 12,13,14,15 часами, будет ли она между 12.05, 13.05, 14.05, 15.05?
Если нет постоянных зависимостей в рынке, должна быть хотя бы складная идея... Если и ее нет или не может быть - правда лучше бросать кубик и позаботиться о менеждменте убытков.....
Если хотите что-то узнать то спрашивать нужно по порядку, в той форме, в которой Вы их задаёте, они выглядят как риторические...
Если хотите что-то узнать то спрашивать нужно по порядку, в той форме, в которой Вы их задаёте, они выглядят как риторические...
Я, вероятно, человек с примитивным складом ума... Мне кажется, что вопрос о том, на что я опираюсь, прежде чем бросаюсь на месяцы программировать, совсем не риторический. Ответом может быть и "я как-то прочитал, что нейронные сети - перспективное направление для разработки ТС. Решил попробовать. Методом научного тыка вышел на то, что надо переобучать сеть на каждом шаге и использовать в качестве вводных цену открытия / закрытия". Так было бы в моем случае, только я двигаюсь в несколько ином направлении. Просто зная Neutron и его любовь к математической "артподготовке", прежде чем он сделает какие-то выводы, я подумал, что у него есть, чем крыть, раз он так рьяно отстаивает этот метод. Потому мне интересна теоретическая часть. Мне любопытно, почему это в его глазах должно работать.
gpwr, эта ветка не предназначена для таких "глубоких" вопросов. Здесь просто учатся делать нервосетку - и все.
Вопрос о том, что подавать на вход, на какой выход ее натаскивать и какая должна быть архитектура сетки, - это совершенно другое. Вот тут и пригодились бы Ваши "глубокие" вопросы.
Есть преобразования с помощью которых можно перейти к стационарным данным... тем более я точно знаю что ряд можно привести к стационарному - поэтому списывать свои ошибки на то что сегодняшний рынок не такой как вчерашний нельзя.
То что у Вас сеть переобучается на каждом отсчёте скорее недочёт в предобработке, а не в том что рынок изменяется.
В основе идеи лежит утверждение, что рынок в каждый момент времени не похож на предыдущий. Почему его тогда вообще можно прогнозировать, используя последние несколько баров? Где тот "кусок", на котором сохраняется зависимость между предыдущими и следующими значениями? Если нет постоянных зависимостей в рынке, должна быть хотя бы складная идея... Если и ее нет или не может быть - правда лучше бросать кубик и позаботиться о менеждменте убытков.....
Нам нужно определиться о какой стацирнарности идёт речь.
Действительно, мы можем взять нормально распределённую СВ с нулевым МО и дисперсией равной константе. Это стационарный процесс по всем своим параметрам, однако заработать на ВР построенным интегрироваием этого процесса нельзя принципиально! Это Закон. Выиграть можно, а статдостоверно обыгрывать нельзя - мартингал. Итак, это пример стационарного процесса, но не того, о котором говорил я выше.
Зарабатывать на ВР типа рыночных можно только если выявлены закономерности между его отсчётами (не обязательно должны быть бары). Это единственное требование. Однако мало выявить такие закономерности, нужно что бы эти закономерности были стационарны. Такое требование естественно, и вытекает из условия работы абстрактной МТС. Именно стационарность этого типа я и имел в виду выше и посчитал это очевидным. К сожалению, о стационарности в полной мере говорить нельзя - Рынок не стационарен в принципе, иначе заработать на таком рынке можно было бы как два пальца об асфальт! Можно говорить только о квазистационарности (почти стационарности или стационарности, которая имеет место быть в течении времени большем, чем то, которое необходимо для её выявления аналитическим блоком). Итак, если бы на этом уровне понимания мы бы могли утверждать, что такие процессы существуют, то действительно, можно ограничится АР-моделями... Но, как вы уже догадываетесь, эти процессы не повторяются и мы вынуждены каждый раз заранее "подготавливать" АР-модель с нелинейностью, которая бы соответствовала бы ожидаемой на рынке! Это бред. Именно по этой причине, нелинейная Нейронная Сеть обучаемая на каждом событии, а не один раз в месяц (как тут предполагалось) является наиболее адекватным инструментом для своевременного выявления и обыгрывания событий на почти эффективном рынке.
Я не утверждаю, что НС способна зарабатывать на рынке (средняя величина профита превышает комиссию ДЦ). Я лишь утверждаю, что НС является самым адекватным инструментом на сегодняшний день, которая должна составлять основу ТС. Я утверждаю, единственным способом получить преимущество в среде аналогичных устройств, является техника переобучения на каждом событии. Это попытка максимального "отжатия" потенциальных возможностей, которые скрыты в НС и как следствие - попытка максимального отжатия закономерностей котира.
Вопрос о том, что подавать на вход, на какой выход ее натаскивать и какая должна быть архитектура сетки, - это совершенно другое. Вот тут и пригодились бы Ваши "глубокие" вопросы.
Алексей, всегда прав.
Действительно, нет ничего секретного в знании того как правильно построить НС и обучить. Это матчасть, которую должен знать уважающий себя исследователь. Это основа!
Сакральные знания начинаются именно с приготовления входных данных и определения целевой функции для НС. Это здесь обсуждатся не будет из принципиальных соображений. В этой области знаний, каждый сам творец и художник. Это приносит деньги и наслаждение. И уж точно, это не часовые бары! Которые демонстрируются в этой ветке только в качестве наглядного пособия и обсуждать, что лучше - "часовки или 15-и минутки" - можно только из академического интереса.