Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 62
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
gpwr, ты правильно говоришь, конечно. Ну, во-первых, пусть люди научат бегемотов летать правильно. Это очень пригодится тогда, когда область приложения нервосетки все-таки ясно и четко определится.
Тут уместна такая аналогия: Кулон (или кто еще), исследовавший закон притяжения электрических зарядов, тоже в своем роде учил бегемотов летать. Ведь тогда область применения электричества никто толком не представлял. Но ведь изобрели же генератор - и этот закон очень пригодился.
Я, между прочим, за то время, что сижу у компа и сетки изучаю, а одним глазом на рынок поглядываю - заметно успешнее стал вручную торговать. Начинаю "чувствовать" рынок безо всяких индюков. А ведь в моем распоряжении ничего, окромя персональной нейросети нет. Конечно, о бреющем полете говорить преждевременно... но разбег с подскоками уже есть.
Очень умные слова! Для успешной торговли нужно знать психологию большинства участников рынка, которые продолжают торговать вручную и использовать торговые каналы, т.е. торгуют по направлению канала пока он не пробьётся. После того как пробьётся, закрывают позиции и ждут подтверждения нового тренда, и после этого открывают новые позиции. Иногда просто интересно наблюдать как цена отбивается от границы канала как будто рука невидомого волшебника оттягивает её оттуда. Почему это так? Да потому что кроме вас миллионы других трейдеров построили этот канал и делают ставки что цена отразится. Их ставки как раз и двигают цену обратно внутрь канала. Если бы большинство трейдеров использовали нейронные сети в их торговле, то они тоже работали бы. Но, увы...
Я, между прочим, за то время, что сижу у компа и сетки изучаю, а одним глазом на рынок поглядываю - заметно успешнее стал вручную торговать. Начинаю "чувствовать" рынок безо всяких индюков. А ведь в моем распоряжении ничего, окромя персональной нейросети нет. Конечно, о бреющем полете говорить преждевременно... но разбег с подскоками уже есть.
Полагаю, что это скорее эмоции, чем реальное ощущение рынка с помощью "нервосетки". Постарайтесь быть осторожней, надеюсь судьба героя, изображенного на вашем аватаре, должна предупреждать о принципиально возможной опасности. Ну а о том, что создаваемые астролябии на перцептронах, тем более однослойных это типичные адаптивные фильтры, процентов этак на 101% не способны устойчиво работать (в смысле "целевой функции"), я уже и не буду напоминать. Так же не буду напоминать (обычно это есть в любом учебнике), что если у вас нет существенной корреляции в ряде (кажется используете x(n)-x(n-1), а там ее нет) то очень маленькая вероятность получения желаемого. Опасайтесь иллюзии, которая дает НС. Но в любом случае желаю Вам удачи и вашему учителю :о)
PS: НС это совсем не чудо, если нет "статистического феномена", работать не будет.
Очень умные слова! Для успешной торговли нужно знать психологию большинства участников рынка, которые продолжают торговать вручную и использовать торговые каналы, т.е. торгуют по направлению канала пока он не пробьётся. После того как пробьётся, закрывают позиции и ждут подтверждения нового тренда, и после этого открывают новые позиции. Иногда просто интересно наблюдать как цена отбивается от границы канала как будто рука невидомого волшебника оттягивает её оттуда. Почему это так? Да потому что кроме вас миллионы других трейдеров построили этот канал и делают ставки что цена отразится. Их ставки как раз и двигают цену обратно внутрь канала...
Я почему-то все более начинаю сомневаться в возможности предсказания цены в конкретный момент времени. Во-первых, потому, что рынок не дискретен - есть максимум и минимум цены, между которыми она прыгает, как ей угодно. В 12:00 московского времени она будет где-то между своим максимумом и минимумом, а вот в какой позиции она будет относительно open - хто его знает... А это определяет "цвет свечи". То есть, цвет свечи может иметь довольно таки случайный характер (исключение - сильный тренд с малыми "откатами").
То есть имеет смысл "нащупывать" такие движения рынка, которые выбросят его за сегодняшний минимум (максимум). Или действительно работать "на отбой". А определение, куда пойдет цена в следующий период времени - малоинформативно...
Если бы большинство трейдеров использовали нейронные сети в их торговле, то они тоже работали бы. Но, увы...
Тут, похоже, тоже единого мнения нет. Одни говорят, чем больше людей пользуются системой, тем хуже она работает. Другие, похоже, наоборот :)
Я почему-то все более начинаю сомневаться в возможности предсказания цены в конкретный момент времени. Во-первых, потому, что рынок не дискретен - есть максимум и минимум цены, между которыми она прыгает, как ей угодно. В 12:00 московского времени она будет где-то между своим максимумом и минимумом, а вот в какой позиции она будет относительно open - хто его знает... А это определяет "цвет свечи". То есть, цвет свечи может иметь довольно таки случайный характер (исключение - сильный тренд с малыми "откатами").
То есть имеет смысл "нащупывать" такие движения рынка, которые выбросят его за сегодняшний минимум (максимум). Или действительно работать "на отбой". А определение, куда пойдет цена в следующий период времени - малоинформативно...
спасибо,следующий))
через некоторое время ваши сомнения изменятся или утпадут и будут чёткие представления.
рынок имеет кучу состояний и пересечений этих состояний...каждый видит рынок по-своему
побеждают самые терпеливые
Мне честно говоря не понятны все эти страдания. На инете столько много уже написанных C++ кодов сетей с ОРО. Вот здесь например лежит простой код с хорошим описанием теории. Там есть одна ошибка по расчёту MSE (читайте последнее сообщение на этой странице)
http://www.codeproject.com/KB/recipes/BP.aspx
Я потратил всего один день на понимание кода и он заработал надёжно у меня на форексе (не в смысле профита, а в смысле обучения сети на валютных парах).
По моему вы тут много времени уделяете на приспособливание маткада для нейронных сетей, а потом ещё будете перетаскивать его формулы в C++ и отлаживать код там. Не эффективно работаете, господа. Вы так годы можете потратить перед тем как запустите что-то работающее на форексе.
Я по своей природе любознателен. Помню ещё в детстве, когда мне дарили ирушку, она как правило к вечеру уже была разобрана до деталей. Не сломана, не разбита, а именно разобрана папиным инструментом (на что он сердился). Так и тут - мне просто интересно знать, что там внутри этого Чёрного Ящика под красивой обёрткой "Нейро Сеть". Кроме того, как вы правильно заметили, стороннее готовое изделие универсально по своей природе, не исключено, что содержит ошибки и не адаптировано под конкретную задачу. Учитывая, что предсказуемость ВР типа рыночных крайне мала, НС необходимо переучивать на каждом отсчёте. Думаю, что удовлетворить этому требованию используя комерческий "тяжёлый" пакет - невозможно. А так, весь код универсальной двуслойной сетки написанный на MQL умещается у меня в 35 строках! Думаю, это стоит того.
Вобще, задача трейдинга по моему мнению сводится по большому счёту к решению трёх основных проблем:
1. Отказу от гипотезы "Эффективного рынка".
2. Пониманию того, что из трёх способов заработать:
а) инсайдерская информация,
б) анализ макроэкономических новостей,
в) анализ исторических данных цены инструмента,
нам доступны последние два. Из них, анализ макроэкономических новостей не подразумевает использования МТС (по крайней мере я не вижу способа реальной реализации). Таким образом остаётся последний пункт.
...сеть, использующая данные из одного и того же временного ряда, будет авторегрессией; линейной если у вас один слой или нелинейной если у вас более одного слоя с нелинейной активацией нейронов. Тренировка такой авторегрессионной сети это не что иное как аппроксимация ряда нелинейной функцией. То есть отличия такого описания от подгонки полинома или Фурье ряда очень мало. Предсказания сети будущих значений это не что иное как экстраполяция подогнанной нелинейной функции в будущее. Единственным преимуществом нейронной сети является универсальная возможность аппроксимировать любую нелинейную функцию. Вопрос тут нужно задать такой: почему вы думаете что текущая цена является нелинейной функцией прошлых цен?
Тут я с вами согласен, действительно, сеть подобна нелинейной АР-модели., за одним исключением (как вы же правильно заметили) - она не требует априорногл знания модели процесса, и в этом её самое главное преимущество учитывая нестационарность рыночных ВР. Конечно, мы подразумеваем их квазистационарность (согласно первому пункту), иначе никакая НС работать не сможет. Таким образом, мне не важно выполнение или не выполнение условия: "текущая цена является нелинейной функцией прошлых цен", в общем случае нелинейная НС выделит нужную область. Следовательно, альтернатив для НС нет!
Что касается выбора кнкретной НС (многослойный персептрон, карты Кохенена и т.п.), то тут я считаю без вариантов - многослойный персептрон - из-за нестационарности исходного ВР (выявление значимых образов требует немалой истории).
То что вы смогли подогнать нелинейную функцию под прошлые цены не означает что вы нашли модель рынка. Поэтому авторегрессионая сеть вам никаких преимуществ в торговле не даст.
Это возвращение к вопросу о квазистационарности. Именно поэтому я преобучаю НС на каждом отсчёте ВР, а в качестве ВР не использую бары т.к. они практически не прогнозируемы из-за очень слабых связей между собой. Все картинки в этом топике выполнены для часовых баров только в качестве иллюстрации тех или иных свойств НС и их особенностей и не используются для реальной торговли.
...Почему это так? Да потому что кроме вас миллионы других трейдеров построили этот канал и делают ставки что цена отразится. Их ставки как раз и двигают цену обратно внутрь канала. Если бы большинство трейдеров использовали нейронные сети в их торговле, то они тоже работали бы. Но, увы...
Спасибо, я в курсе того, что не один здесь торгую. Однако насчет того чьи ставки двигают рынок - стал сомневаться, что это "ставки миллионов". Больше похоже на то, что это "ставки единиц". Если бы большинство трейдеров исппользовало в торговле нейросети, я бы учился строить каналы авторегрессии, полиномы и проч.
Видимо, вы не понимаете еще одного основного аспекта рынка(да и любой другой игры): большинство всегда проигрывает. Учитесь сами. Время учить и давать советы для вас еще не наступило.
Таким образом, мне не важно выполнение или не выполнение условия: "текущая цена является нелинейной функцией прошлых цен", в общем случае нелинейная НС выделит нужную область. Следовательно, альтернатив для НС нет!
Это возвращение к вопросу о квазистационарности. Именно поэтому я преобучаю НС на каждом отсчёте ВР, а в качестве ВР не использую бары т.к. они практически не прогнозируемы из-за очень слабых связей между собой. Все картинки в этом топике выполнены для часовых баров только в качестве иллюстрации тех или иных свойств НС и их особенностей и не используются для реальной торговли.
Непонятна фраза про альтернативу НС. Почему ты к такому выводу пришел? И почему условие детерминированности на рынке для тебя не важно? И почему между барами нет связи? Какие же данные ты берешь, для реальной торговли, если не историю по барам?