Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 55
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
to Neutron
Вот фраер!
Ты думаешь я знаю меньше крепких выражений? :о)
Где ты видел, что бы я говорил о АКФ? Не нужно тут выдумывать и самому себе же отвечать своими же рисунками.
Ага, а первое значение в графике религия твоя дурная не позволяет посмотреть? Я же написал тебе:
Какая тут высокая корреляция?
ну да, иногда может достигать на первом лаге типа 0.3-0.4
ты читать не умеешь? И ты считаешь ее высокой?
Ты это назвал слабой корреляцией? Для прогноза такого ряда достаточно знать знак и амплитуду последнего отсчёта и всё!
тогда возьми спрогнозируй AR, только честно. Ты то не знаешь, что она прогнозировать НЕ БУДЕТ, этого не достаточно, ты получишь приблизительно 50/50. А я ряд последовательно трансформирую несколько раз, прежде чем выполнять прогноз, потом его восстанавливаю. Не так все просто. Спргнозируй и посмотри.
По неизбежную ФЗ даже говорить не буду - мне это в исполнении для тебя, уже оскомину набило. Можешь для порядка у Привалыча спросить, он тебе доступным языком всё обяснит, как для танкиста:-) И терпения у него хватит!
Вы с Привалом одинаковые .... Фазовая задержка у вас тут появилась. Млять, умники хреновы! Вот картинка одного бара, слямзил у коллеги с соседней ветки:
От чего по фазе у тебя (H+L)/2 отстает??? От Close? от High? от Low? Один бар - один временной отсчет. Этому временному отсчту соответсвуют
Эти цифры и ряды РАВНОЗНАЧНЫЕ, на них на всех побывала цена, И ВРЕМЯ У НЕЕ БЫЛО ДЛЯ ВСЕХ ОДНО!!! но только прогнозируя (H+L)/2 больше шансов удачных прогнозов, не потому, что корредяция (не высокая), а потому, что это среднее значение в баре
Ты похоже вообще не понимаешь о чем пишут другие только себя надутого на ровном месте слушаешь. Я не скользящее среднее у которого действительно есть фазовая задержка прогнозирую, я выбрал ряд, с которым работаю. Пойми ты ДХХХХХХБ, выбран ряд (H+L)/2, не MA. Этот ряд (H+L)/2 НИ ЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ Closr, Open и т.д. НИ КУДА ОН НЕ ОПАЗДЫВАЕТ. НИКУДА!!!!!! Это у тебя фазовая задержка ... в голове.
Дописка: Для большей ясности. Эти цифры равнозначны, поскольку получаются обработкой ряда "внутри" этого бара, т.е. ряда, ограниченного одними и теми же временными отсчетами. Другие участки ценового ряда (по бокам) не учитываются. Ну не знаю, как это понятнее объяснить
Впрочем писал уже.
Ты лучше объясгни этому самородку, отчего так бывает, а то я бессилен.
Да я не математик, и отношусь к этому спокойно, учусь и не стыжусь этого, куда там мне до некоторых ... которые все знают :о)
Я, кстати, то же так умею прогнозировать. И даже без всяких AR. :) Только это мне ничего не дало. Могу угадать "куда" пойдет цена, с точностью до 80% - а ПРОФИТов нет. Грустно. ;)
хорошо, сформулирую свою идею подробнее вечером.
Эти цифры и ряды РАВНОЗНАЧНЫЕ, на них на всех побывала цена, И ВРЕМЯ У НЕЕ БЫЛО ДЛЯ ВСЕХ ОДНО!!! но только прогнозируя (H+L)/2 больше шансов удачных прогнозов, не потому, что корредяция (не высокая), а потому, что это среднее значение в баре
Эти цифры равнозначные относительно друг друга, это так. Однако лаг у них разный. И время у них разное.
Close -- 0
High -- 0.5
Low -- 0.5
Open -- 1
(High + Low)/2 -- 0.5
(Open + Close)/2 -- 0.5
(H + L + C + C)/4 -- 0.25
Этот ряд (H+L)/2 НИ ЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ Closr, Open и т.д. НИ КУДА ОН НЕ ОПАЗДЫВАЕТ. НИКУДА!!!!!! Это у тебя фазовая задержка ... в голове.
Смотри, Серёга, ещё раз на пальцах объясняю!
Строим для определённости синтетический ВР типа бернулиевого (когда приращения одинаковые по амплитуде и случайны по знаку) из 1000 отсчётов (зелёная линия). Будем формировать бары по 100 отсчётам, нахожя от текущего момента максимум и минимум на промежутке в 100 слева, и так на каждом отсчёте:
Находим максимумы и минимумы и строим их половинную сумму (чёрная линия).
Так вот, если ты не слеп, то то, что ты видишь своими глазами на приведённом графике, называется сглаживанием, а отставание этого мувинга от котира суть - ФЗ.
Чтоб ты не орал тут по поводу моих программиских способностей и головы, выкладываю код. Так что пойди и стукнись своей головой сам об что нибудь твёрдое! Ведь ты понимаешь, что дело тут не в ГСЧ, а в ДНК:-)
Да не все так просто. Скачать то я его скачал, а вот поставить не получается. Заказал в одной конторе диск со всеми Маткадами по почте.
Ладно, пока займусь полировкой пройденного на однослойке - оно не повредит. Кстати хотел спросить:
Если я на однослойку подаю бинарный вектор и хочу на выходе только знак... как мне этого достичь? Она ведь все равно пытается амплитуду угадывать
Если найду свой установочный диск - выложу.
Если я на однослойку подаю бинарный вектор и хочу на выходе только знак... как мне этого достичь? Она ведь все равно пытается амплитуду угадывать
Уже, когда НС выдала прогнозное значение (действительное число), возьми его знак используя функцию sign(x) - получишь вожделённые +/-1.
Ок! А скажи, нельзя ли обучать сетку не фиксированное количество эпох, а скажем до достижения некоторого минимума ошибки. Подбор оптимального количества эпох, входов и температуры занятие довольно геморное и много времени отнимает
Да иеще, чуть не забыл:
Это уже касается действительных входов. Как посчитать МО входного вектора?