Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 44
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ага, я кажется понял. Результаты сетки с начальной рандомизацией, видимо, и не должны повторяться в точности. Достаточно того, что результат стабилен в некотором небольшом диапазоне.
Например, вот как это выглядит:
ОПЫТ 1:
ОПЫТ 2:
Исходные данные, кроме начальной инициализации, которая проводилась в обеих случаях - одни и те же.
Учитывая то, что несколько убыточных сделок подряд могут поубавить оптимизма на рынке, стабильный результат на некотором отрезке времени не является поводом для эйфории. Опять же, проблема в незнании какие условия рынка для обученной сети являются наиболее успешными. Может быть так, что несколько неудачных состояний рынка уничтожат депозит или изрядно его потреплют.
Значит, мне думается, что ты играешь в казино.
В казино матожидание выигрыша статдостоверно меньше нуля. А у меня, это МО статдостоверно больше нуля. Так что, дорогой дуг, не в казино. По факту!
Учитывая то, что несколько убыточных сделок подряд могут поубавить оптимизма на рынке, стабильный результат на некотором отрезке времени не является поводом для эйфории. Опять же, проблема в незнании какие условия рынка для обученной сети являются наиболее успешными. Может быть так, что несколько неудачных состояний рынка уничтожат депозит или изрядно его потреплют.
Да о чём это ты? Или ты решил на Форексе задачу безрисковой торговли? Нет конечно!
Я знаю свои неизбежные риски. На их основе выстраивается оптимальный ММ. Что тут обсуждать? Конечно, наша задача снизить максимально риски, но нужно одавать отчёт о их принципиальной неизбежности. Иначе, мы рискуем уподобится борцам с ветряными мельницами.
В казино матожидание выигрыша статдостоверно меньше нуля. А у меня, это МО статдостоверно больше нуля. Так что, дорогой дуг, не в казино. По факту!
Я не знаю, честно.:) В казино не играю. МО может быть каким угодно. Если у тебя в руках доказательная база почему МО именно такое, то ты конечно владелец этого казино под названием Forex.:)
В казино матожидание выигрыша статдостоверно меньше нуля. А у меня, это МО статдостоверно больше нуля. Так что, дорогой дуг, не в казино. По факту!
Да о чём это ты? Или ты решил на Форексе задачу безрисковой торговли? Нет конечно!
Я знаю свои неизбежные риски. На их основе выстраивается оптимальный ММ. Что тут обсуждать? Конечно, наша задача снизить максимально риски, но нужно одавать отчёт о их принципиальной неизбежности. Иначе, мы рискуем уподобится борцам с ветряными мельницами.
Ты понимаешь, что если у тебя действительно МО положительное, ты Сорос? Можно взять кредит в банке и сделать деньги, просто так, пологаясь на свое МО. Или ты уже Сорос, может быть я зря вообще все это говорю?:) Если так, что снимаю шляпу.
Учитывая то, что несколько убыточных сделок подряд могут поубавить оптимизма на рынке, стабильный результат на некотором отрезке времени не является поводом для эйфории. Опять же, проблема в незнании какие условия рынка для обученной сети являются наиболее успешными. Может быть так, что несколько неудачных состояний рынка уничтожат депозит или изрядно его потреплют.
Понимаешь, товарисч...
Я не математик, конечно, но своим дремучим умишком всеж догоняю отчего у тебя сетки сливают. Дело сдесь даже не в сетках, а в тебе, видимо. Что какается моего депозита - благодарен тебе за беспокойство о нем. Честно. Однако начсет остального...
Цели у нас с тобой разные. Я пришел к Neutron поучиться(чем и занимаюсь, борясь за свой депозит), а ты пришел перцами померяться - флаг в руки, конечно, но есть нюанс...
Это не Neutron к тебе пришел, а ты к нему...
Понимаешь, товарисч...
Я не математик, конечно, но своим дремучим умишком всеж догоняю отчего у тебя сетки сливают. Дело сдесь даже не в сетках, а в тебе, видимо. Что какается моего депозита - благодарен тебе за беспокойство о нем. Честно. Однако начсет остального...
Цели у нас с тобой разные. Я пришел к Neutron поучиться(чем и занимаюсь, борясь за свой депозит), а ты пришел перцами померяться - флаг в руки, конечно, но есть нюанс...
Это не Neutron r тебе пришел, а ты к нему...
Ничем я не меряюсь.:) Я лишь говорю, как я вижу ситуацию для себя лично с неросетками.:) Пока результат такой же, как и у вас, МО сегодня положительное, завтра может быть отрицательное, и блин, как говорится почему оно такое может стать, именно на этом я хотел с акцентировать внимание участников этой дискуссии, потому, что это самая большая проблема.
Ты понимаешь, что если у тебя действительно МО положительное, ты Сорос? Можно взять кредит в банке и сделать деньги, просто так, пологаясь на свое МО. Или ты уже Сорос, может быть я зря вообще все это говорю?:) Если так, что снимаю шляпу.
Да, но не более спреда...
Так что, шляпу оставь:-)
Удивил!
У меня несколько сотен.
izvini za translit - net pod rukoj russkoj klaviatury.
1. i skolko prodolzhaetsa obu4enie?
2. ne fakt, 4to +/-5 optimalnaja graniza dlja vesov
3. ne fakt, 4to back propagation optimalnaja metodika dlja nastrojki seti na forex. Ob etom dazhe nau4nye raboty est'.
4. genetika rulit :)
Ответ на этот вопрос не содержателен, т.к. время обучения зависит от архитекуры НС. То, что мы с paralocus сейчас обсуждаем, работает на свечках и имеет вырожденную оптимальную архитектуру - одинокий линейный нейрон, с несколькими входами. Он обучается у меня за доли секунды.
Если пробывать прогнозировать вертикальную разбивку котира, то тут сложнее и я использую двуслойную нелинейную НС. Опять же, оптимум по сложности у меня конкретно, это два нейрона в скрытом слое. Кроме того, я прогнозирую бинарный ряд (+/-1) обучается за 16-32 эпохи (порядка секунды). Опять же, в этом конкретном случае, всё, что я могу подать на вход сетки, имеет счётное и небольшое число исходов. Например, для НС с двумя входами, всевозможные варианты входных данных с которыми только можно работать ограничены следущими исходами:
-1 -1
-1+1
+1-1
+1+1
Я конечно могу на обучающем векторе оптимальной длины обучать свою сетку этим четырём вариантам, но если вдуматься... всё чему я могу её научить так это отсортировать по четырём кучкам наиболее вероятные исходы, это и есть самое оптимальное обучение Сетки в конкретном случае! Теперь мне и НС не нужна, я и с помощью небольшого кода это сделаю за 1/1000 секунды.
Так сколько у меня обучается сетка? И что есть оптимальная методика обучения НС на Форексе? - Генетика?
ДНК рулит!
4. genetika rulit :)
Генетику фтопку. Могу обосновать.