Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 44

 
paralocus >>:

Ага, я кажется понял. Результаты сетки с начальной рандомизацией, видимо, и не должны повторяться в точности. Достаточно того, что результат стабилен в некотором небольшом диапазоне.

Например, вот как это выглядит:

ОПЫТ 1:


ОПЫТ 2:


Исходные данные, кроме начальной инициализации, которая проводилась в обеих случаях - одни и те же.

Учитывая то, что несколько убыточных сделок подряд могут поубавить оптимизма на рынке, стабильный результат на некотором отрезке времени не является поводом для эйфории. Опять же, проблема в незнании какие условия рынка для обученной сети являются наиболее успешными. Может быть так, что несколько неудачных состояний рынка уничтожат депозит или изрядно его потреплют.

 
registred писал(а) >>

Значит, мне думается, что ты играешь в казино.

В казино матожидание выигрыша статдостоверно меньше нуля. А у меня, это МО статдостоверно больше нуля. Так что, дорогой дуг, не в казино. По факту!

registred писал(а) >>

Учитывая то, что несколько убыточных сделок подряд могут поубавить оптимизма на рынке, стабильный результат на некотором отрезке времени не является поводом для эйфории. Опять же, проблема в незнании какие условия рынка для обученной сети являются наиболее успешными. Может быть так, что несколько неудачных состояний рынка уничтожат депозит или изрядно его потреплют.

Да о чём это ты? Или ты решил на Форексе задачу безрисковой торговли? Нет конечно!

Я знаю свои неизбежные риски. На их основе выстраивается оптимальный ММ. Что тут обсуждать? Конечно, наша задача снизить максимально риски, но нужно одавать отчёт о их принципиальной неизбежности. Иначе, мы рискуем уподобится борцам с ветряными мельницами.

 
Neutron >>:

В казино матожидание выигрыша статдостоверно меньше нуля. А у меня, это МО статдостоверно больше нуля. Так что, дорогой дуг, не в казино. По факту!

Я не знаю, честно.:) В казино не играю. МО может быть каким угодно. Если у тебя в руках доказательная база почему МО именно такое, то ты конечно владелец этого казино под названием Forex.:)

 
Neutron >>:

В казино матожидание выигрыша статдостоверно меньше нуля. А у меня, это МО статдостоверно больше нуля. Так что, дорогой дуг, не в казино. По факту!

Да о чём это ты? Или ты решил на Форексе задачу безрисковой торговли? Нет конечно!

Я знаю свои неизбежные риски. На их основе выстраивается оптимальный ММ. Что тут обсуждать? Конечно, наша задача снизить максимально риски, но нужно одавать отчёт о их принципиальной неизбежности. Иначе, мы рискуем уподобится борцам с ветряными мельницами.

Ты понимаешь, что если у тебя действительно МО положительное, ты Сорос? Можно взять кредит в банке и сделать деньги, просто так, пологаясь на свое МО. Или ты уже Сорос,  может быть я зря вообще все это говорю?:) Если так, что снимаю шляпу.

 
registred >>:

Учитывая то, что несколько убыточных сделок подряд могут поубавить оптимизма на рынке, стабильный результат на некотором отрезке времени не является поводом для эйфории. Опять же, проблема в незнании какие условия рынка для обученной сети являются наиболее успешными. Может быть так, что несколько неудачных состояний рынка уничтожат депозит или изрядно его потреплют.


Понимаешь, товарисч...

Я не математик, конечно, но своим дремучим умишком всеж догоняю отчего у тебя сетки сливают. Дело сдесь даже не в сетках, а в тебе, видимо. Что какается моего депозита - благодарен тебе за беспокойство о нем. Честно. Однако начсет остального...

Цели у нас с тобой разные. Я пришел к Neutron поучиться(чем и занимаюсь, борясь за свой депозит), а ты пришел перцами померяться - флаг в руки, конечно, но есть нюанс...

Это не Neutron к тебе пришел, а ты к нему...

 
paralocus >>:

Понимаешь, товарисч...

Я не математик, конечно, но своим дремучим умишком всеж догоняю отчего у тебя сетки сливают. Дело сдесь даже не в сетках, а в тебе, видимо. Что какается моего депозита - благодарен тебе за беспокойство о нем. Честно. Однако начсет остального...

Цели у нас с тобой разные. Я пришел к Neutron поучиться(чем и занимаюсь, борясь за свой депозит), а ты пришел перцами померяться - флаг в руки, конечно, но есть нюанс...

Это не Neutron r тебе пришел, а ты к нему...

Ничем я не меряюсь.:) Я лишь говорю, как я вижу ситуацию для себя лично с неросетками.:) Пока результат такой же, как и у вас, МО сегодня положительное, завтра может быть отрицательное, и блин, как говорится почему оно такое может стать, именно на этом я хотел с акцентировать внимание участников этой дискуссии, потому, что это самая большая проблема.

 
registred писал(а) >>

Ты понимаешь, что если у тебя действительно МО положительное, ты Сорос? Можно взять кредит в банке и сделать деньги, просто так, пологаясь на свое МО. Или ты уже Сорос, может быть я зря вообще все это говорю?:) Если так, что снимаю шляпу.

Да, но не более спреда...

Так что, шляпу оставь:-)

 
Neutron >>:

Удивил!

У меня несколько сотен.

izvini za translit - net pod rukoj russkoj klaviatury.


1. i skolko prodolzhaetsa obu4enie?

2. ne fakt, 4to +/-5 optimalnaja graniza dlja vesov

3. ne fakt, 4to back propagation optimalnaja metodika dlja nastrojki seti na forex. Ob etom dazhe nau4nye raboty est'.

4. genetika rulit :)

 

Ответ на этот вопрос не содержателен, т.к. время обучения зависит от архитекуры НС. То, что мы с paralocus сейчас обсуждаем, работает на свечках и имеет вырожденную оптимальную архитектуру - одинокий линейный нейрон, с несколькими входами. Он обучается у меня за доли секунды.

Если пробывать прогнозировать вертикальную разбивку котира, то тут сложнее и я использую двуслойную нелинейную НС. Опять же, оптимум по сложности у меня конкретно, это два нейрона в скрытом слое. Кроме того, я прогнозирую бинарный ряд (+/-1) обучается за 16-32 эпохи (порядка секунды). Опять же, в этом конкретном случае, всё, что я могу подать на вход сетки, имеет счётное и небольшое число исходов. Например, для НС с двумя входами, всевозможные варианты входных данных с которыми только можно работать ограничены следущими исходами:

-1 -1

-1+1

+1-1

+1+1

Я конечно могу на обучающем векторе оптимальной длины обучать свою сетку этим четырём вариантам, но если вдуматься... всё чему я могу её научить так это отсортировать по четырём кучкам наиболее вероятные исходы, это и есть самое оптимальное обучение Сетки в конкретном случае! Теперь мне и НС не нужна, я и с помощью небольшого кода это сделаю за 1/1000 секунды.

Так сколько у меня обучается сетка? И что есть оптимальная методика обучения НС на Форексе? - Генетика?

ДНК рулит!

 
YDzh >>:
4. genetika rulit :)

Генетику фтопку. Могу обосновать.