Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 38

 
paralocus писал(а) >>

Это на винере:

Ты, первую разность от винера взял? - мы предсказываем ожидаемое движение. Или кормил свою НС исходным рядом? Да и двадцаточку-то убери, это я для себя воткнул её.

Щас накидал код с одниноким линейным нейрончиком, вроде нормально отрабатывает на случайном процессе (k=1, d=5):

Ищи у себя ошибки в индексации.

YDzh писал(а) >>

Я так, на минутку загляну: от моего последнего графика, где собирался искать причину "чуда", опять ничего не осталось - iFractals меня бессовестно обманул. Как только написал свой iFractals - сразу стало все на свои места, т.е. чудо исчезло :)

Успехов, коллеги

На самом деле, это даже здорово! Представляешь, что у тебя всё получилось бы как на той картинке... Форекс рухнул бы и мы все остались бы без интереснейшего увлечения. Навсегда:-)
 
Neutron >>:

Ищи у себя ошибки в индексации.

Не, я исходным винером её кормил. Сейчас сделаю по разности. Ошибок в индексации больше нет, я все нашел


О! Это по первой разности на Винере (d=5, k=4), 1000 опытов

Вчера сделал несколько попыток разделить код, однако вскоре пришел к выводу, что показанная тобой система сквозной индексации - наилучший вариант, да и код не разбросанный по десятку разных процедур работает быстрее. Сейчас дописываю девушку до двухслойки

 

Поздравляю.

Пусть у твоей девушки в голове всего одна извилина и то прямая, но зато рабочая!

Похвастайся, как у тебя эта лапушка отрабатывает предсказания размеров баров по ценам открытия, например М1. И выведи облако для H1...

Кстати, произведение тангенса угла наклона на волатильность инструмента на выбраном ТФ даёт не что иное как профитность ТС (среднее число заработаных пунктов, в перерасчёте на одну взятку), при условии входа-выхода на каждом баре.

У меня для одинокого линейного нейрончика на Н1 для бакса доходность как функция от числа входов вот какая получилась:

Каждая точка, это усреднение по 2000 трансакций.

 
Сейчас сделаю. Надо с закачкой истории повозиться. В тот раз руки до этого так и не дошли.
 

Глянь, я свою картинку выше прицепил (k=2). Видно явное превышение над уровнем комиссии ДЦ. Ты понимаешь, если это устойчивый эффект, то можно его торговать!

 

Вот что по минуткам:


Хвастаться, прямо скажем, пока нечем

 
Neutron писал(а) >>
... Форекс рухнул бы и мы все остались бы без интереснейшего увлечения. Навсегда:-)

Не волнуйся - есть еще столько разных увлечений... Более полезных для здоровья, в любом случае :)

 
paralocus писал(а) >>

Хвастаться, прямо скажем, пока нечем

Во как.

А сколько входов и какое k?

YDzh писал(а) >>

Не волнуйся - есть еще столько разных увлечений... Более полезных для здоровья, в любом случае :)

Ты всё таки отнимешь у нас соску!
 
Neutron >>:
Ты всё таки отнимешь у нас соску!

...негодяй -:)

Входов сейчас 30 k=2. Попытался выбеливать входы - вроде получше. Минутки AUDUSD


 

Убрал гипертангенсы со входов и выходов, а так же из расчета ошибки убрал производную. Вот, что получилось на 5 входов, к=2 Правда это уже не минутки, а часовик