[ВНИМАНИЕ, ТЕМА ЗАКРЫТА!] Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда. - страница 690
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Справку я видел. В чем отличие AccountFreeMargin() от баланс и эквити?
И соответственно, имеет ли смысл использовать AccountFreeMargin() в расчетах риска для новых сделок?
Справку я видел. В чем отличие AccountFreeMargin() от баланс и эквити?
И соответственно, имеет ли смысл использовать AccountFreeMargin() в расчетах риска для новых сделок?
Margin Call – условие, при котором наступает принудительное закрытие позиции.
Это происходит, когда остаток на вашем счете (Equity) подошёл к нулю от cуммы необходимого залога (Margin) для суммы всех открытых позиций.
Операция происходит в автоматическом режиме. В некоторых компаниях маржин колл устанавливается на уровне 30% от залогового депозита.
В завершение приведу пример закрытия таких сделок по увеличению эквити на заданное кол-во процентов. Там у меня стояло увеличение на 5%
График, спустя 16 дней. Хорошо видно как линия баланса падает до линии эквити при закрытии всех позиций при его увеличении на 5%
Это называется совокупной прибылью всех позиций...
не плохая стратегия, тока вот смотрю и не пойму, а что будет если график - цена в другую сторону пойдет?
не плохая стратегия, тока вот смотрю и не пойму, а что будет если график - цена в другую сторону пойдет?
Когда с двух сторон открыто много позиций и все они в минусе, то особо ничего не произойдёт - бум считать, что две противонаправленные убыточные позиции при нахождении цены между ними ничего не прибавляют и не отнимают - одна стремится к большему минусу, другая к большему плюсу. Тут всё зависит уже от новых открытых позиций и, если они пойдут в плюс, то будут увеличивать эквити. Когда его размер станет равным порогу срабатывания для закрытия - советник тупо прикроет все позы, прибавив к средствам 5% прибыли (в данном конкретном примере). Если же и они пойдут в минус, то будет увеличиваться просадка пока не дойдём до МК, и далее - до СО...
Посему тут нельзя пересиживать, а нужно отслеживать окончание, истощение тренда и либо не торговать совсем, либо уменьшать лоты до минимума... Мне пока не хватает для полной проверки идеи именно нахождения дивергенций и... ну я писал тут уже недавственно просьбу о помощи, но... пока ... ничего...
Когда с двух сторон открыто много позиций и все они в минусе, то особо ничего не произойдёт - бум считать, что две противонаправленные убыточные позиции при нахождении цены между ними ничего не прибавляют и не отнимают - одна стремится к большему минусу, другая к большему плюсу. Тут всё зависит уже от новых открытых позиций и, если они пойдут в плюс, то будут увеличивать эквити. Когда его размер станет равным порогу срабатывания для закрытия - советник тупо прикроет все позы, прибавив к средствам 5% прибыли (в данном конкретном примере). Если же и они пойдут в минус, то будет увеличиваться просадка пока не дойдём до МК, и далее - до СО...
Посему тут нельзя пересиживать, а нужно отслеживать окончание, истощение тренда и либо не торговать совсем, либо уменьшать лоты до минимума... Мне пока не хватает для полной проверки идеи именно нахождения дивергенций и... ну я писал тут уже недавственно просьбу о помощи, но... пока ... ничего...
извини даже не дочитал - но спрошу сразу - эта стратегия только под евробакс или под любую пару?
1. С поиском экстремумов никаких проблем - просто подаёте индикатор на вход какого-нибудь ЗЗ вместо цены. Разумеется, необходимо отдавать себе отчёт, что процедура определения экстремумов принципиально неоднозначна. Помнится когда-то давно я на этом форме картинку показывал, ... оо, нашёл :)
2. Картинку изобретать не буду, но уже несколько лет собираюсь и никак не соберусь сделать так: прямая задаётся двумя коэффициентами, пусть А и В. Заводите два массива, А[] и В[] и счетчик линий, i. При создании новой линии заносите А и В в А[i] и В[i] и увеличиваете счётчик линий. Если счётчик линий превысит размер массивов, наращиваете их или обнуляете счётчик (то есть начинаете выбрасывать старые линии в порядке их создания). Дальше всё просто, в цикле по массивам А[] и В[] вычисляете текущее положение точки каждой линии и проверяете пересечение с линией индикатора.
С вас, кстати, экземплярчик будущего индикатора, в качестве гонорара :)
Тут блуждал по форуму и наткнулся и интересную идею - определять диверы не по экстремумам, а по линейной регрессии и если их сравнение минус - значит найдено расхождение... Даже функцию там выкладывали:
Осталось теперь понять и разобраться как с этим чудом-расчудесным работать... Вот тогда и положу сюда рез-ты изысканий... Если соображу что к чему - я ж исчё чайничек-с... :)
извини даже не дочитал - но спрошу сразу - эта стратегия только под евробакс или под любую пару?
Ей всё-равно с какой парой работать, лишь бы волатильная была... Я уже писал о её главном недостатке - просадки большие. Пока не победил. Если смогу сделать требуемую мне функцию - думаю стоящая будет... Там не только закрытие по эквити, там ещё совокупная прибыль всех открытых позиций учитывается, ну и работа со всеми ТФ. На примере - только М5.
ну тогда норм -думаю по сотрудничаем, волатильность я вроде нашел - тока у меня цель работать исключительно одним ордером
но про конкретный ТФ не согласен - если привязался к ТФ значит у тебя расчет по барам, если нет привязки к ТФ значит расчет по цене
ну тогда норм -думаю по сотрудничаем, волатильность я вроде нашел - тока у меня цель работать исключительно одним ордером
но про конкретный ТФ не согласен - если привязался к ТФ значит у тебя расчет по барам, если нет привязки к ТФ значит расчет по цене