Это всё не то, друзья. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
выход за пределы 3СКО является признаком плохой системы или умиранием системы, если это появилось справа.
согласен, только это зависит от размера окна в котором считаются СКО.и среднее значение. Если брать на всех данных и требовать от эквити колебания в фиксированном канале y=ax+bшириной в 3СКО, то это равносильно допущению о памяти в последовательных сделках, т.е. автокорреляции и возвращению к этой прямой. Если считать что сделки независимы, то в правильным считать 3СКО тупо от последнего значения, а практически важен размер окна пересчета МО и СКО. Фактически период полос Боллинжера.
Вок как выглядит сравнение эквити полученного на одном инструменте - красная линия, и для портфеля составленного из 100 инструментов - синяя (рис. слева) и 10 - справа:
Нужно признать, что исходная негауссовость распределения приращений кривой баланса ТС, нисколько не ухудшает качество портфельной диверсификации.
Это очень сильно, спасибо, Neutron. Кстати, даже и 10 инструментов достаточно: кривая-то вполне приличная.
Но это, конечно, не единственный способ построения портфеля.
P.S.
Ну, наверно, достаточно и некоррелированности.