Ошибки, баги, вопросы - страница 3244
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Принял
Но не согласен
Посмотрите на мой скриншот пожалуйста
Это было день назад 07.09, открыта та же серия сделок и те же объёмы
Только нагрузка была не более 5%, как такое объяснить?
смотрите нагрузку собственными тулзами и индикаторами - в реальном времени on-line. Монитор MQ это монитор MQ, он вправе считать только при изменении позиций или как сочтёт нужным.
А вам нужна своя объективка - это же ваш счёт.
не шибко сложно, формулу вам привели : залог/средства * 100%.. самый важный торговый показатель, даже важнее balance-equity
---
нахлобучить 60 лотов, это сильная заявка на успех .... конечно там маржа просто кончилась :-)
---
понимаю что йена очень неприятно дёрнулась, буквально пульсанула вверх по тренду. Самому пришлось выкручиваться :-)
Я конечно не знаю стратегию вашего робота, стоит ли у него ограничение на доливание, если цена будет падать(или расти) долго и стремительно.
73 лота - это 7 300 000 USD. При плече 1:100 - это использование депозита на 7.3%. Если цена будет идти против вас столько же, сколько с начала момента доливания, с той же геометрической прогрессией, то это гарантированный маржин колл.
Спасибо
Правильно понял, что при плечо 1:100 (у меня 1:500) - это использование депозита на 7.3%, тогда почему при тех же объёмах я получил не (7,3%), а 95%? :)
Уважаемые разработчики!
(b3420) В данном коде вызывается вторая перегрузка: f(const Z<U> &).
Если я ничего не путаю, в прошлых билдах в такой ситуации вызывалась первая : f(const Z &).
(проверил C++ - там тоже первая).
Разве так правильно? Почините, плиз!
Спасибо
Правильно понял, что при плечо 1:100 (у меня 1:500) - это использование депозита на 7.3%, тогда почему при тех же объёмах я получил не (7,3%), а 95%?
да ХЗ. Причин может быть масса. Не забывайте, что, как правило, брокеры могут в момент сильного движения менять плечо, что может быть и было сделано, а автоматика MQ это зафиксила, а Вы даже этого не могли заметить.
Думаю, если вы сможете доказать, что это ошибка MQ, то они пофиксят эту статистику. Но это же происходит в автоматическом режиме и вряд ли это была ошибка. Скорей всего, действительно, брокер плечом баловался, собирая маржин коллы, тем самым себя перестраховывал. Почитайте внимательно все соглашения с брокером на изменение плеча.
да ХЗ. Причин может быть масса. Не забывайте, что, как правило, брокеры могут в момент сильного движения менять плечо, что может быть и было сделано, а автоматика MQ это зафиксила, а Вы даже этого не могли заметить.
Думаю, если вы сможете доказать, что это ошибка MQ, то они пофиксят эту статистику. Но это же происходит в автоматическом режиме и вряд ли это была ошибка. Скорей всего, действительно, брокер плечом баловался, собирая маржин коллы, тем самым себя перестраховывал. Почитайте внимательно все соглашения с брокером на изменение плеча.
Спасибо вам за ответ, тогда узнаю менял ли мой брокер маржинальные требование в это время
Спасибо вам за ответ, тогда узнаю менял ли мой брокер маржинальные требование в это время
Вы не забывайте про черных лебедей, вероятность которых возрастает в наше беспокойное нестабильное время.
При черных лебедях даже задействование депозита в 7% на плече 1:100 может оказаться фатальной только из-за гигантского спреда
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
А Вы готовы к встрече с чёрным лебедем?
Nikolai Semko, 2018.05.26 02:02
"Черный лебедь - это труднопрогнозируемое и редкое событие, которое имеет значительные последствия."
Вот пример одного из черных лебедей, который прилетел 15 января 2015 года к швейцарскому франку:
Последствия были весьма разрушительные.
Собственно вы и сами можете посмотреть.
Вот некоторые цифры этого лебедя:
Торговать во время черного лебедя - это самоубийство из-за бешеного спреда.
Даже если у Вас были открыты позиции в правильном направлении - у вас нет гарантии, что Вы не словите маржин колл из-за спреда.
Когда прилетит очередной черный лебедь - вот это вопрос на который хочется знать ответ, но увы...
Но чую я: ближайший год-два прилетит большой такой - мало не покажется...
Понятно, что лучший способ пережить черного лебедя - это не торговать в момент его прилета.
Ну и конечно же - еще один большой риск - выдержит ли Ваш брокер такого колличества маржинколлов с отрицательным остатком?
Даже если вам сказочно повезло: у Вас был открыт ордер в правильном направлении и без тейкпрофита, у Вас не было лимитных ордеров, Вас не съел маржин колл и Вы успели вовремя закрыть сделку...
То остается открытым вопрос - сможет ли Ваш брокер отдать кровно заработанные.
Предупреждён - значит вооружён!
Какие мысли о методике защиты от черных лебедей в советниках? И реально ли поймать волну?
Если я ничего не путаю, в прошлых билдах в такой ситуации вызывалась первая : f(const Z &).
Было также, просто результат зависит от порядка расположения методов (что само по себе ошибка) - поэтому создавалось иллюзия, что работает правильно:
Было также, просто результат зависит от порядка расположения методов (что само по себе ошибка) - поэтому создавалось иллюзия, что работает правильно:
Вызывается вторая по порядку определения перегрузка.
Это надо исправить.