Ошибки, баги, вопросы - страница 2318

Новый комментарий
 
pantural:

Здравствуйте уважаемые разрабы МТ, хочу сообщить об ошибке в алгоритме вычисления коэффициента Шарпа. В приложении отчет ув. господина Aleksey Vyazmikin где SR=0.29 однако по моим расчетам он равен примерно 3.7-3.8(в зависимости учитывать ли нулевые PnL) предполагаю что ошибка в отсутствии масштабирующего коэффициента при среднеквадратичном отклонении (sqrt(length)), так как средний ретурн не зависит от длинны ряда, он сходится, а СКО растет как sqrt(length)

C++

double SharpRatio(vector<double> pnl)

{

double avret = 0;

for (int i = 0; i < pnl.size(); ++i) avret += pnl[i];

avret /= pnl.size();


double var = 0;

for (int i = 0; i < pnl.size(); ++i) var += pow(pnl[i] - avret, 2);

var = sqrt(var / pnl.size()) / sqrt(pnl.size());


return  avret / var;

}

1.Какие данные содержатся в массиве pnl? Как они вычислены и с чем вы сравниваете свой вариант вычисления коэффициента Шарпа?

2. Что означает данная запись? Выделение ваше

var = sqrt(var / pnl.size()) / sqrt(pnl.size());

 

Почему при оптимизации не всегда происходит округление(нормализация) корректно, я понимаю, что это возможно тот же эффект что и при принте даблов, но для глаза пользователя это не приятно в окне оптимизатора - информация сложно воспринимается визуально.

double ret=Balans_Delta*1000+NormalizeDouble(PF,2);
 

POSITION_REASON при этом не меняется. Например, открыл советником BUY-позу на 1 лот и мэджиком 5, а потом руками сделал SELL 1.2 лота. В итоге имеем SELL-позицию на 0.2 лота, мэджик сброшен в ноль, но POSITION_REASON остается POSITION_REASON_EXPERT, вместо POSITION_REASON_CLIENT.

Просьба исправить эту ошибку.

 
pantural:

Здравствуйте уважаемые разрабы МТ, хочу сообщить об ошибке в алгоритме вычисления коэффициента Шарпа. В приложении отчет ув. господина Aleksey Vyazmikin где SR=0.29 однако по моим расчетам он равен примерно 3.7-3.8(в зависимости учитывать ли нулевые PnL)

Ответил там, где этот вопрос возник изначально

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)

Rashid Umarov, 2018.11.05 15:15

Вообще, желательно понимать смысл параметров, прежде чем принимать их на веру. Получив такое значение вы должны были задуматься и начать искать ошибку в своих расчетах.

Так как коэффициент Шарпа больше 3 говорит том, что перед нами 100% зарабатывающая стратегия, и вероятность получить прибыль на ней больше чем 99.99 %.  Если распределение PnL  является нормальным, конечно.


 

"Заткнулся график" (см. скриншот). Цены ушли далеко, а на графике все по-прежнему. Загрузка нового графика происходит в "заткнувшемся" состоянии.

Билд 1940, 02.11.2018

 
Igor Semyonov:

"Заткнулся график" (см. скриншот). Цены ушли далеко, а на графике все по-прежнему. Загрузка нового графика происходит в "заткнувшемся" состоянии.

Билд 1940, 02.11.2018

Покажите настройки символа EURUSD. Интересует, как он строится, по ластам или по бидам

 
Slava:

Покажите настройки символа EURUSD. Интересует, как он строится, по ластам или по бидам

Slava:

Покажите настройки символа EURUSD. Интересует, как он строится, по ластам или по бидам

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы

fxsaber, 2018.11.05 14:46

Просьба разработчиков прояснить ситуацию. Когда PositionID меняется, то после пяти переворотов во вкладке Истории торгов в режиме показа "Позиции" будут показаны пять позиций.

Сейчас же (PositionID при перевороте не изменяется) всегда показывается только одна позиция. Мягко говоря, странное решение.

 
Rashid Umarov:

1.Какие данные содержатся в массиве pnl? Как они вычислены и с чем вы сравниваете свой вариант вычисления коэффициента Шарпа?

2. Что означает данная запись? Выделение ваше

Очевидно что это означает что нужно СКО поделить на корень от длинны выборки, ну или отношение среднего ретурна к СКО умножить на корень от длинны выборки. Учите матчасть как говорится)))

 
Igor Semyonov:

Настройки символа, а не графика.

В обзоре рынка в контекстном меню символа выбрать «спецификация символа»

1...231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325...3591
Новый комментарий