Определение работоспособности ТС в будущем. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То, что я видел на Альпари, это не очень удачный пример. Большая просадка это раз, не ровная эквити это два, и интересует не период оптимизации(или тренировки) а интересует OOS в первую очередь это три. А там показан период оптимизации, а не OOS. Сделать супер-подгонку на периоде оптимизации это тут каждый может, а вот что будет на OOS - это большой вопрос и как долго это будет работать на OOS тоже большой вопрос. Вот об этом речь и идёт. А говорить о том что(цитирую) - "чем больше статитическое количетсво случаев работы системы на истории, тем вероятность выше, что такая система в будущем продолжит работать с таким же успехом, и как правило такая система будет рабоать и на участке где её обучали и через 8 месяцев, и через год, с незначительным отклонением эквити" - это всё общие и конечно правильные слова. Это тут каждый знает. Я же пытаюсь выяснить и понять конкретику.
Давайте порассуждаем. Что мы имеем?
Во-первых, у нас есть индикаторы и показатели результативности ТС (Прибыль, Просадка, % прибыльных сделок и т.д.), на которые ориентируется разработчик при оптимизации.
Во-вторых, у нас есть результаты работы ТС на периоде оптимизации по выбранным нами индикаторам.
В-третьих, у нас есть стандартное отклонение показателей результативности (если на периоде оптимизации сделать замеры на отдельных одномесячных периодах, мы получим 8 одномесячных результатов периода оптимизации и будем знать стандартное отклонение по индикаторам результативности.)
В-четвертых, у нас есть результаты OOS по выбранным индикаторам.
Что мы можем увидеть из этих данных?
1. На сколько результаты OOS соответствуют результатам оптимизации.
2. Является ли отклонения результатов OOS от результатов оптимизации в пределах стандартного отклонения.
3. Будет ли система удовлетворять нашим требованиям, если одновременно выбрать самые неблагоприятные результаты в пределах стандартного отклонения.
Если ответ на все эти три вопроса будет положителен, можно с большой долей вероятности утверждать: система будет вести себя подобным образом и в реальной торговле до тех пор, пока рынок существенно не изменится по сравнению с периодом оптимизации и OOS.
а ты что бы носом в грязь не тыкать, не умеешь????
я тебе не бамси, так плохо, тут не удачно, это раз, там два.... что бы понять конретику, внимаельнее читай, что люди пишут!
у каждой системы есть свои достоинства и недостатки, почему бы не поговрить о достоинствах систем к кторым надо стремиться и не поискать у себя недостатки?? я не про свои рисунки, а так, вообще.
Ну ты даёшь. Ты упомянул скрин на Альпари? - я высказал своё мнение. Какие проблемы? Не упомянал бы - я бы ничего не высказывал. Выложил бы другой скрин, более лучший. Может быть мнение было бы другое. Если мнение не очень хорошее - это не значит, что "носом в грязь тыкать". Никакой грязи в своём высказывании не вижу..... просто мнение. ))) Ну а так, хороший у тебя рисунок, конечно. Не переживай так сильно. )))
Ну ты даёшь. Ты упомянул скрин на Альпари? - я высказал своё мнение. Какие проблемы? Не упомянал бы - я бы ничего не высказывал. Выложил бы другой скрин, более лучший. Может быть мнение было бы другое. Если мнение не очень хорошее - это не значит, что "носом в грязь тыкать". Никакой грязи в своём высказывании не вижу..... просто мнение. ))) Ну а так, хороший у тебя рисунок, конечно. Не переживай так сильно. )))
даешь ты даю и я, ответил ты, ответил я и какие проблемы? чего тебе не нравится, не ответил бы ты не ответил бы я, а вообще я о том что ты не понимаешь о чем пишешь, для начала почитай статистику и теорию вероятностей.
а вот и не подеретесь :)
И топик и форум (и не только этот) почитал. Никто нигде к единому мнению и не пришел.
Муссируются, в общем-то, три основных способа определения работоспособности, чтобы в подгонку не свалиться.
1. Оптимизация на небольшой выборке по всем параметрам и последующие прогоны ОOS на еще меньших периодах со сдвигом. Если после 10-15 таких прогонов система продолжает приносить прибыль, то на мой взгляд - это работает.
Здесь варианты есть, также как и в последующих пунктах: оптимизировать по всем параметрам или незначительно изменять уже полученные. Опять-таки из опыта: второй вариант в конечном итоге (если использовать ограничения по вкладке оптимизация) выдаст 0.
2. Оптимизация по всей (почти всей) выборке с соответствующими ограничениями и с небольшим периодом OOS (для уверенности). Такая имеет смысл лишь когда эксперт использует какие-то глобальные свойства рынка, присутствующие на нем постоянно. Такая оптимизация не дает большого многообразия вариантов параметров и "граальных" прибылей, но когда на OOS она не изменяет своих характеристик, то ей, видимо, можно доверять.
3. Так называемая "последовательная" оптимизация. Проводится по 1/3 выборки (варианты возможны), затем полученные варианты прогоняются через OOS ( не ручками конечно )))) и последовательно отсеиваются. Не знаю, но на мой непросвещенный взгляд - это лучший способ загубить любую ТС.
Был опыт. Оптимизация на периоде 1 год. Прогон на OOS - те же (почти те же) характеристики в течении 1,5 лет.... далее, как ни странно, слив, причем в июле и окт-ноябр 2007(????), а 2008 с теми же параметрами опять в плюс и без просадок. Не пипсовка.
Сейчас пробую сравнить 1 и 2. Еще 2-3 суток и что-нить напишу по результатам
Про OOS, говорю только как о сдвиге вперед, а не назад..... так логичней, да и какой смысл прошедшую историю смотреть?
ИМХО, ессно. Стейты, ссылки выложу, если интересно кому.
PS. А для максимального приближения к рынку, особенно если несколько ордеров обрабатывается по одному сигналу, при тестировании и оптимизации, неплохо в коде вместо паузы return прописать после обработки каждого ордера, чтобы следующий уже на след тике обрабатывался. Гемор, конечно, в коде не хилый получается, особенно если они взаимосвязаны ))
PS2 Что-то столько однотипных топиков развелось, что не знаешь уже куда писать..... к админам - может объединить?
Из опыта. Машинный ресурс есть, возможности для expire тоже.
И топик и форум (и не только этот) почитал. Никто нигде к единому мнению и не пришел.
Муссируются, в общем-то, три основных способа определения работоспособности, чтобы в подгонку не свалиться.
1. Оптимизация на небольшой выборке по всем параметрам и последующие прогоны ОOS на еще меньших периодах со сдвигом. Если после 10-15 таких прогонов система продолжает приносить прибыль, то на мой взгляд - это работает.
Здесь варианты есть, также как и в последующих пунктах: оптимизировать по всем параметрам или незначительно изменять уже полученные. Опять-таки из опыта: второй вариант в конечном итоге (если использовать ограничения по вкладке оптимизация) выдаст 0.
2. Оптимизация по всей (почти всей) выборке с соответствующими ограничениями и с небольшим периодом OOS (для уверенности). Такая имеет смысл лишь когда эксперт использует какие-то глобальные свойства рынка, присутствующие на нем постоянно. Такая оптимизация не дает большого многообразия вариантов параметров и "граальных" прибылей, но когда на OOS она не изменяет своих характеристик, то ей, видимо, можно доверять.
3. Так называемая "последовательная" оптимизация. Проводится по 1/3 выборки (варианты возможны), затем полученные варианты прогоняются через OOS ( не ручками конечно )))) и последовательно отсеиваются. Не знаю, но на мой непросвещенный взгляд - это лучший способ загубить любую ТС.
Был опыт. Оптимизация на периоде 1 год. Прогон на OOS - те же (почти те же) характеристики в течении 1,5 лет.... далее, как ни странно, слив, причем в июле и окт-ноябр 2007(????), а 2008 с теми же параметрами опять в плюс и без просадок. Не пипсовка.
Сейчас пробую сравнить 1 и 2. Еще 2-3 суток и что-нить напишу по результатам
Про OOS, говорю только как о сдвиге вперед, а не назад..... так логичней, да и какой смысл прошедшую историю смотреть?
ИМХО, ессно. Стейты, ссылки выложу, если интересно кому.
PS. А для максимального приближения к рынку, особенно если несколько ордеров обрабатывается по одному сигналу, при тестировании и оптимизации, неплохо в коде вместо паузы return прописать после обработки каждого ордера, чтобы следующий уже на след тике обрабатывался. Гемор, конечно, в коде не хилый получается, особенно если они взаимосвязаны ))
PS2 Что-то столько однотипных топиков развелось, что не знаешь уже куда писать..... к админам - может объединить?
Неплохо было бы почитать все это в статье.
Неплохо было бы почитать все это в статье.
для начала нужно самому определиться.... я на распутье как раз :)
Был опыт. Оптимизация на периоде 1 год. Прогон на OOS - те же (почти те же) характеристики в течении 1,5 лет.... далее, как ни странно, слив, причем в июле и окт-ноябр 2007(????), а 2008 с теми же параметрами опять в плюс и без просадок. Не пипсовка.
Самое интересное, что у меня было тоже самое. Ну может даты чуть другие. И ещё - весь 2008 год в плюсе, а август в минусе, вот и думаю - будет ли работать дальше?
Самое интересное, что у меня было тоже самое. Ну может даты чуть другие. И ещё - весь 2008 год в плюсе, а август в минусе, вот и думаю - будет ли работать дальше?
Вот и мне, интутивно, больше всего именно такие графики нравятся :)..... у меня еще equity пляшет, но это от эксперта зависит. Не должно быть без просадок, главное, чтобы общая тенденция в + была.
Я такими торгую, на микро правда, но ведь "уверенность" не программировать, а нарабатывать нужно.
На работе, картинку загрузить не могу, "чужой" проксик не пускает.... в аттаче..... 563 сделки это на оптимизации (2005), далее OOS, слив - конец 2007, 2008, к сожалению, не сохранился, а парметры изничтожил по злобе :).
Критика принимается )), тем более что от часовки все равно отказался )
А это предварительный результат оптимизации USDCAD Day 2005-2007 включительно:
прибыль - 1725.59 сделок-60 прибыльность 1.74 МО - 28.76 просадка - 895.82 просадка % - 0.09% MinProfit(условие для модификации стопа или закрытия одиночной позиции)=5
SumProfit=65 (условие для закрытие совокупной позиции по направлению) TakeProfit=0 StopLoss=400....
Заранее соглашусь, что и прибыль маловата и количество сделок не катит, НО....... как водится, куда без него, представьте, что "это работает" на всех валютных парах :), ведь есть еще и ТФ240 )