Определение работоспособности ТС в будущем. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Бывает и наоборот
Почти 100% совпадение за исключением нескольких пунтков реквот.
Тоже понятно. Но это не совсем то, о чём я спрашиваю. Это принципы построения не переоптимизированной ТС, желательно без оптимизации. А я пытаюсь выяснить как по отчётам с периода оптимизации и с периода ООС определить работоспособность ТС в будущем.
Чтобы набрать достаточную статистику OOS попробуйте следующую стратегию:
У Вас период оптимизации 8 месяцев и OOS - 1 мес.
Выберите 10 периодов оптимизации и проверки. Например:
1. с 01.01.2007 - 31.08.2007 оптимизируем. Потом с 01.09 по 30.09.2007 проверяем.
2. с 01.02.2007 - 31.09.2007 оптимизируем. Потом с 01.10 по 30.10.2007 проверяем.
...
10. 01.11.2007-30.06.2008 оптимизируем. 01.07 по 31.07.2008 проверяем.
Набрав эту статистику Вы сможете статистически достоверно судить о системе и ее параметрах.
Чтобы набрать достаточную статистику OOS попробуйте следующую стратегию:
У Вас период оптимизации 8 месяцев и OOS - 1 мес.
Выберите 10 периодов оптимизации и проверки. Например:
1. с 01.01.2007 - 31.08.2007 оптимизируем. Потом с 01.09 по 30.09.2007 проверяем.
2. с 01.02.2007 - 31.09.2007 оптимизируем. Потом с 01.10 по 30.10.2007 проверяем.
...
10. 01.11.2007-30.06.2008 оптимизируем. 01.07 по 31.07.2008 проверяем.
Набрав эту статистику Вы сможете статистически достоверно судить о системе и ее параметрах.
Я согласен, "есть такая буква в этом слове". Но есть одно "но". Те закономерности, которые были найдены 8 месяцев назад, к примеру, мугут на данный момент не работать. И таких примеров масса. Я же стараюсь найти какое-то подтверждение работы ТС в ближайшем будущем так как не верю в вечное существование ТС.....
Я согласен, "есть такая буква в этом слове". Но есть одно "но". Те закономерности, которые были найдены 8 месяцев назад, к примеру, мугут на данный момент не работать. И таких примеров масса. Я же стараюсь найти какое-то подтверждение работы ТС в ближайшем будущем так как не верю в вечное существование ТС.....
Приведите, если можно, пример, где был проведён форвардный анализ, как полагается(к примеру так как предлагается выше), и система была прибыльна, но как только пришло время её ипользования она слила всё к чертям...
Я согласен, "есть такая буква в этом слове". Но есть одно "но". Те закономерности, которые были найдены 8 месяцев назад, к примеру, мугут на данный момент не работать. И таких примеров масса. Я же стараюсь найти какое-то подтверждение работы ТС в ближайшем будущем так как не верю в вечное существование ТС.....
Каждая отдельная сделка имеет свой уровень риска и вероятность выигрыша. Тоже относится и к серии из N сделок. Если мы знаем и контролируем эти характеристики, мы можем контролировать доходность системы. По сути дела, цель форвардного тестирования - оценить насколько уровень риска и вероятность выигрыша системы близка к той, на которую мы ее настраивали в периоде оптимизации, и насколько эти показатели устойчивы к рыночным изменениям.
Чтобы это оценить, одного месячного форвардного теста явно недостаточно. Нужна статистика серии тестов. Если результаты серии форвардных тестов (например, 10 одномесячных тестов приближенных к времени реальной торговли) дают устойчиво подобные результаты по уровню риска и вероятности выигрыша, мы можем уверенно предположить, что эти же параметры будут характеризовать систему и при реальной торговле.
Используем систему до тех пор, пока реальные показатели соответствуют тем, что показывал форвардный тест.
Но есть одно "но". Те закономерности, которые были найдены 8 месяцев назад, к примеру, мугут на данный момент не работать. И таких примеров масса.
это говорит о том, что количество образов мало, между ними нет обобщения, сеть входную выборку просто запомнила
Я же стараюсь найти какое-то подтверждение работы ТС в ближайшем будущем так как не верю в вечное существование ТС.....
чем больше статитическое количетсво случаев работы системы на истории, тем вероятность выше, что такая система в будущем продолжит работать с таким же успехом, и как правило такая система будет рабоать и на участке где её обучали и через 8 месяцев, и через год, с незначительным отклонением эквити.
чем больше статитическое количетсво случаев работы системы на истории, тем вероятность выше, что такая система в будущем продолжит работать с таким же успехом, и как правило такая система будет рабоать и на участке где её обучали и через 8 месяцев, и через год, с незначительным отклонением эквити.
Есть примеры? Это по теории всё понятно, правильные вещи говоришь. А практическое применение?
Есть примеры? Это по теории всё понятно, правильные вещи говоришь. А практическое пременение?
фактических результатов применения на реальной торговле даже на демо счете еще нет, сейчас занят переносом системы на MQL в терминал.
но эскизы тестирования я показывал на форуме альпари .
фактических результатов применения на реальной торговле даже на демо счете еще нет, сейчас занят переносом системы на MQL в терминал.
но эскизы тестирования я показывал на форуме альпари .
То, что я видел на Альпари, это не очень удачный пример. Большая просадка это раз, не ровная эквити это два, и интересует не период оптимизации(или тренировки) а интересует OOS в первую очередь это три. А там показан период оптимизации, а не OOS. Сделать супер-подгонку на периоде оптимизации это тут каждый может, а вот что будет на OOS - это большой вопрос и как долго это будет работать на OOS тоже большой вопрос. Вот об этом речь и идёт. А говорить о том что(цитирую) - "чем больше статитическое количетсво случаев работы системы на истории, тем вероятность выше, что такая система в будущем продолжит работать с таким же успехом, и как правило такая система будет рабоать и на участке где её обучали и через 8 месяцев, и через год, с незначительным отклонением эквити" - это всё общие и конечно правильные слова. Это тут каждый знает. Я же пытаюсь выяснить и понять конкретику.
То, что я видел на Альпари, это не очень удачный пример. Большая просадка это раз, не ровная эквити это два, и интересует не период оптимизации(или тренировки) а интересует OOS в первую очередь это три. А там показан период оптимизации, а не OOS. Сделать супер-подгонку на периоде оптимизации это тут каждый может, а вот что будет на OOS - это большой вопрос и как долго это будет работать на OOS тоже большой вопрос. Вот об этом речь и идёт. А говорить о том что(цитирую) - "чем больше статитическое количетсво случаев работы системы на истории, тем вероятность выше, что такая система в будущем продолжит работать с таким же успехом, и как правило такая система будет рабоать и на участке где её обучали и через 8 месяцев, и через год, с незначительным отклонением эквити" - это всё общие и конечно правильные слова. Это тут каждый знает. Я же пытаюсь выяснить и понять конкретику.
а ты что бы носом в грязь не тыкать, не умеешь????
я тебе не бамси, так плохо, тут не удачно, это раз, там два.... что бы понять конретику, внимаельнее читай, что люди пишут!
у каждой системы есть свои достоинства и недостатки, почему бы не поговрить о достоинствах систем к кторым надо стремиться и не поискать у себя недостатки?? я не про свои рисунки, а так, вообще.
вот эти рисунки, февраль март апрель,
или ты себе противоречишь или я действительно ничего не понимаю, "То, что я видел на Альпари, это не очень удачный пример", но если мы говрим о количестве событий в статистике, и как количестов событий влияет на вероятность работы в будущем, то плотность распределения вероятностей совершения прибыльных сделок у меня выше! даже не смотря на то, что отношение прибыльных/убыточным меньше чем у тебя, 1.27, у тебя 9 кажется.
у тебя там на рисунке 3х месяцев, всего всего 19 сделок было, посчитай сколько у меня там сделок на этом же участке. да и еще у меня был 15 минутный тайм фрейм, а у тебя часвой, а это значит у тебя истории в 4 раза меньше, чем же тебе плох мой рисунок?
про OOS, я писал на альпари, что на рисунках это не везде история, данных которые сеть не видела только последние 2-3 месяца(на рисунке выше последние 4 месяца), но это быссмысленно доказывать если там 90% форумян до"!№%$бы, с неначатым начальным образованием, результат показан одним графиком эквити, потому что эта система построена в сети из нейросолюшен и обработка происходит в подключаемой dll с сетью, и она не различает. что этот участок истории я уже ей подавал в солюшене, а этого она еще не видела в нейрошел значит тут начинается реал, я НШ для отображения результата использовал, и для DLL это все одно, сути конечного результат для меня это не меняет, А просадка конечно есть это было лучшее у меня на тот момент. на мойм сайте есть и другие картинки по реботе сеток с улучшеной стабильностью ТС, хотя просадки все равно присутствуют, но это из-за того что к нестационарному ряду приложили определенные правила анализа. поэтому на большом участке истории придется чем то жертвовать или повышеной веростностью и стабильностью работы системы в будущем, но менее ровной эквити; или более ровной эквити но уменьшеной веростностью и менее стабильным эквити в будущем, хотя это в свою очередь тоже риторический вопрос, если у ТС эквити стабильно растет на большом участке истори то и в будущем стабильность роста не упадет., на рисунке это уже недостаток моей ТС. Поэтому глупо тыкать на недостатки которые есть в системе, при присущих ей более важдых других параметрах достоинствах, если система была обучения на 12 месяцах 15 минуток, вероятность выше, что она будет работать с сохранением угла эевкити в будущем не смотря что один из месяцев был с просадкой, такие же просадки были и на участве истории, хотя если разобраться этот месяц для тех параметров на которых она была подобрана всего 7% всей истории на которой она оптимизировалась, что и было видно на следущих 2х месяцах, март-апрель эквити рос, и угол я думаю будет сохраняться, надо только каждый месяц историю сдвигать. что собственно и выидно на следущих рисунках.