Определение работоспособности ТС в будущем. - страница 6

 
А причем здесь спрэд? Спрэд трейдеру даже не помеха.
 
olltrad писал (а) >>
постоянно меняются??? два раза в год в срднем это постоянно? и что это за система прибыль которой зависит от свопов?? или она настолько "прибыльная" чо не может их перекрыть?

<маловато сделок для анализа, система должна быть прибыльной на всей истории>


Речь идет о работоспособности ТС в будущем. При оптимизации советника на полугодовой или годовой истории он продержится максимум неделю.

Для выявления закономерностей нужна история побольше. Протестируйте любой имеюшийся эксперт на более длительной истории отдельно для длинных и коротких позиций и сами увидите разницу.

Про спреды писать небуду хотя методы борьбы имеются но это для пипсовки и другая тема.

 

Вот например, хочу показать отчёты ТС, которая оптимизированна всего на 2 месяцах, но стабильно работает уже больше полгода. Хотя есть некоторое убеждение в том, что ТС должна работать 20% от периода оптимизации. Почему так происходит? Не могу понять. Даже статистика на ООС+реал получше, чем на периоде оптимизации. Как об этом узнать заранее из отчётов?

Все тесты лотом 0.1

Период оптимизации

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2007.11.01 00:00 - 2007.12.28 22:59 (2007.11.01 - 2007.12.31)
Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры
Баров в истории 1958 Смоделировано тиков 2914 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 971.67 Общая прибыль 1796.22 Общий убыток -824.55
Прибыльность 2.18 Матожидание выигрыша 19.43
Абсолютная просадка 43.00 Максимальная просадка 456.82 (4.22%) Относительная просадка 4.22% (456.82)
Всего сделок 50 Короткие позиции (% выигравших) 25 (40.00%) Длинные позиции (% выигравших) 25 (48.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 22 (44.00%) Убыточные сделки (% от всех) 28 (56.00%)
Самая большая прибыльная сделка 309.13 убыточная сделка -98.00
Средняя прибыльная сделка 81.65 убыточная сделка -29.45
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 5 (375.18) непрерывных проигрышей (убыток) 10 (-206.83)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 464.59 (4) непрерывный убыток (число проигрышей) -253.52 (4)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 3

OOS+реал

Символ

EURUSD (Euro vs US Dollar)

Период 1 Час (H1) 2008.01.02 10:00 - 2008.07.24 23:59 (2008.01.01 - 2008.07.25)
Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры
Баров в истории 4489 Смоделировано тиков 7975 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 3397.46 Общая прибыль 6699.17 Общий убыток -3301.71
Прибыльность 2.03 Матожидание выигрыша 21.92
Абсолютная просадка 154.52 Максимальная просадка 529.09 (4.07%) Относительная просадка 4.07% (529.09)
Всего сделок 155 Короткие позиции (% выигравших) 78 (60.26%) Длинные позиции (% выигравших) 77 (62.34%)
Прибыльные сделки (% от всех) 95 (61.29%) Убыточные сделки (% от всех) 60 (38.71%)
Самая большая прибыльная сделка 341.70 убыточная сделка -231.60
Средняя прибыльная сделка 70.52 убыточная сделка -55.03
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (354.60) непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-117.87)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 499.52 (5) непрерывный убыток (число проигрышей) -375.88 (4)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2

И самый главный вопрос - ну и сколько эта ТС будет работать дальше? )))

 

Леонид, вся беда в том, что вопрос, заданный Вами не имеет ответа!

Точнее, ответ на него сможет дать только тот, кто "рулит" потоком котировок :). Вот смотрите: например, Вы создали ТС, которая до сегодняшнего дня более-менее стабильно приносит Вам прибыль, следовательно, можно предположить, что она использует некоторые закономерности, присутствующие в данный момент на рынке. Так вот, точно ответить, будет ли и дальше система "работать" (приносить прибыль) можно лишь зная наверняка, что эти самые закономерности сохранятся и в будущем. Но, к большому сожалению, практически никто дать таких гарантий не сможет. Ну, а говорить о том, что система проработает "столько-то", глядя на результаты периода оптимизации/обучения и OoS - это также "перспективно", как попытка предсказать Close!


Поэтому, наверное, следует немного по-другому сформулировать вопрос: " Что необходимо делать, чтобы увеличить вероятность прибыльной работы ТС в будущем в течение как можно большего времени? ".

Или так: "Как с наименьшим риском для депозита определить момент окончания прибыльной работы ТС? (момент перетренировки/смены стратегии)".

Например, если вы натренировали сеть, получили хорошие результаты на участке тренировки/оптимизации и сразу же поставили ее на реал, то вероятность успешной ее работы, и тем более длительной время, скорее всего, будет не высока.

Проверка же сети на OoS (с положительным результатом) увеличивает эту вероятность (но совсем не до 1!).


P.S.1 Все IMHO.

P.S.2 Я и сам ищу ответы на эти вопросы, но пока с переменным успехом.

 
AlGor писал (а) >>

например, Вы создали ТС, которая до сегодняшнего дня более-менее стабильно приносит Вам прибыль, следовательно, можно предположить, что она использует некоторые закономерности, присутствующие в данный момент на рынке. Так вот, точно ответить, будет ли и дальше система "работать" (приносить прибыль) можно лишь зная наверняка, что эти самые закономерности сохранятся и в будущем. Но, к большому сожалению, практически никто дать таких гарантий не сможет.

Поэтому, наверное, следует немного по-другому сформулировать вопрос: " Что необходимо делать, чтобы увеличить вероятность прибыльной работы ТС в будущем в течение как можно большего времени? ".

Ответ на ваш вопрос "что необходимо делать ..." вы сами же и дали в своем посте чуть выше: "знать наверняка, что эти закономерности сохранятся и в будущем". Ну а для этого, следуя вам же, нужно стать тем, кто "рулит" потоком котировок. Очень рациональная мысль.

А все остальное, судя по тому, что ответ знает "только тот", вряд ли поможет.

:-)))

 

'Торговые сессии или насколько важно время'

В конце страници есть отчет тестера

посмотрите скажите свое мнение 

мне "удалось" написать безиндикаторную систему летом того года

так без перенастройки параметров "работает" и по сей день

но правда уже снял с микро-реала

 
Korey писал (а) >>
Если взять за 100% - тестер, то на демо будет 90%, реали снижение до 50%

С чего бы вдруг?

 
Бывает и наоборот
 
LeoV писал (а) >>

Вот например, хочу показать отчёты ТС, которая оптимизированна всего на 2 месяцах, но стабильно работает уже больше полгода. Хотя есть некоторое убеждение в том, что ТС должна работать 20% от периода оптимизации. Почему так происходит? Не могу понять. Даже статистика на ООС+реал получше, чем на периоде оптимизации. Как об этом узнать заранее из отчётов?

Все тесты лотом 0.1

...

И самый главный вопрос - ну и сколько эта ТС будет работать дальше? )))

Почему не хотите прогнать ее на истории 1999-2007 (OOS = всему периоду до оптимизации)?

Потому что рынок изменился с тех времен?

Так относительно этой ТС это означает 9 лет изменяющегося рынка (пусть взятого из прошлого, а не из будущего, но она-то все равно этого рынка не видела).

Предположу, что ТС с опт=8 мес. может оказаться более стабильной, как подтверждение - больший профит за 9 лет.

ТС с опт=2 мес. может оказаться более профитной в краткосрочке (только в ближайшем будущем). Но ее надо будет чаще переоптимизировать (за 9 лет скорее всего будет минус).

 

Yurixx, я немного не о том...

Смысл моего поста был такой: нельзя точно (на 100 %) сказать, что система будет или не будет работать в будущем, тем более указать точную продолжительность ее успешной работы. Да, знать, что найденные закономерности на 100% сохранятся и дальше, знать Close хотя бы на бар вперед или "рулить" котировками - просто великолепно, но нам, простым смертным, этого не дано.

А вот стремиться увеличить вероятность профитной работы ТС или попытаться вовремя определить момент, когда следует перетренировать/переоптимизировать ТС - такие задачи можно и нужно решать.