Определение работоспособности ТС в будущем.

 

Решил подкинуть актуальнейшую тему, на мой взгляд. Я бьюсь над ней уже долгое время и пока не нашёл ответ. Вот ТС. Два теста постоянным лотом 0.1. Один на периоде оптимизации, другой OOS - данные которые ТС не видела. По каким критериям определять - будет работать дальше или нет? И как долго?

Период оптимизации -

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2007.11.01 00:00 - 2008.06.30 23:59 (2007.11.01 - 2008.07.01)
Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Баров в истории 5034 Смоделировано тиков 9066 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 2421.36 Общая прибыль 7514.22 Общий убыток -5092.86
Прибыльность 1.48 Матожидание выигрыша 9.69
Абсолютная просадка 133.02 Максимальная просадка 704.30 (6.21%) Относительная просадка 6.21% (704.30)
Всего сделок 250 Короткие позиции (% выигравших) 125 (40.00%) Длинные позиции (% выигравших) 125 (56.80%)
Прибыльные сделки (% от всех) 121 (48.40%) Убыточные сделки (% от всех) 129 (51.60%)
Самая большая прибыльная сделка 315.64 убыточная сделка -191.58
Средняя прибыльная сделка 62.10 убыточная сделка -39.48
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (465.32) непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-199.84)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 465.32 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -315.84 (3)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2

Out-of-Sample -

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2008.07.01 00:00 - 2008.07.22 23:59 (2008.07.01 - 2008.07.23)
Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Баров в истории 1382 Смоделировано тиков 1762 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 577.22 Общая прибыль 700.12 Общий убыток -122.90
Прибыльность 5.70 Матожидание выигрыша 38.48
Абсолютная просадка 51.00 Максимальная просадка 129.00 (1.28%) Относительная просадка 1.28% (129.00)
Всего сделок 15 Короткие позиции (% выигравших) 8 (75.00%) Длинные позиции (% выигравших) 7 (71.43%)
Прибыльные сделки (% от всех) 11 (73.33%) Убыточные сделки (% от всех) 4 (26.67%)
Самая большая прибыльная сделка 134.32 убыточная сделка -69.00
Средняя прибыльная сделка 63.65 убыточная сделка -30.72
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (423.80) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-49.32)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 423.80 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -69.00 (1)
Средний непрерывный выигрыш 4 непрерывный проигрыш 1

 

Причём можно заметить, что на OOS - статистика у ТС значительно лучше.

 
В принципе по превышению максимальной прибыльной сделки над максимальной убыточной (в обоих случаях оно приблизительно одинаковое) я бы сказал, что стратегия рабочая на данном этапе времени. То же самое можно сказать и об отношении средней прибыльной над средней убыточной. Для меня эти показатели вообще одни из самых значительных при приблизительной оценке устойчивости системы. Что касается теста OutOFSample то я бы его чуть побольше по времени сделал, чтоб хотя бы 30-40 сделок советник наработал. Ну и не только за последний месяц а сделал бы несколько аут оф семплов (по одному на каждый год, время можно от балды, но конечно лучше в разные состояния рынка). Насчет теста по открытию баров - сами смотрите - если ваш советник это явно учитывает, то такое тестирование адекватно, если нет - то только по всем тикам. А сколько такая ТС проживет, вопрос философский и скорее всего в 80% случаев проживет до резкой смены тенденции точно, ну а дальше...только тесты непосредственно онлайн.
 
LeoV писал (а) >>

будет работать дальше или нет? И как долго?

маловато сделок для анализа,
непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (465.32) непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-199.84)

тоже не очень хорошо.

что по оптимизации проверить просто:

оматываете год назад и тестируете один месяц, потом оптимизируете по предыдущему месяцу,опять проганяете сравниваете результаты, потом оптимизируете по этому месяцу и проганяете следующий и т.д. так будет видно рабочий алгоритм или оптимизация просто является подгонкой под историю.

 
Gans-deGlucker писал (а) >>
Что касается теста OutOFSample то я бы его чуть побольше по времени сделал, чтоб хотя бы 30-40 сделок советник наработал. Ну и не только за последний месяц а сделал бы несколько аут оф семплов (по одному на каждый год, время можно от балды, но конечно лучше в разные состояния рынка).

Видите ли в чём дело - чем больше OOS, тем меньше она проживёт на реале. Тут тоже, я считаю, нужно по возможности сокращать OOS, чтоб ТС дольше жила. Ну а по поводу тестов за прошлые года - моё мнение это не играет роли так как рынок был другим и тестирование не актуально. Тем более тут много писалось, что после осени 2006 ДЦ стали сильнее фильтровать котировки.

 

Я заметил (у своего эксперта), что хорошая работа "по инерции" длится до двух десятых от "разбега", т. е. от периода оптимизации. В данном случае период оптимизации был 8 месяцев, следовательно если профит не начнёт падать после двух месяцев, то Вы - герой. Желаю Вам большего.

 
olltrad писал (а) >>

оматываете год назад и тестируете один месяц, потом оптимизируете по предыдущему месяцу,опять проганяете сравниваете результаты, потом оптимизируете по этому месяцу и проганяете следующий и т.д. так будет видно рабочий алгоритм или оптимизация просто является подгонкой под историю.

Мне кажется, что это слишком трудоёмкий процесс для обычной ТС, которая с этими оптимизированными параметрами проживёт дай бог пол-года. Должен быть какой-то более простой метод.

 
LeoV писал (а) >>

Мне кажется, что это слишком трудоёмкий процесс для обычной ТС, которая с этими оптимизированными параметрами проживёт дай бог пол-года. Должен быть какой-то более простой метод.

Полгода без переоптимизации в прибыль - это очень неплохой результат по моему.

 
Gans-deGlucker писал (а) >>

Полгода без переоптимизации в прибыль - это очень неплохой результат по моему.

Абсолютно с вами согласен. Так вот теперь и посчитайте, если 1 месяц OOS, то реала остаётся 5 месяцев, 2 месяца OOS - реала 4 месяца. Ну и так далее. Так что OOS по возможности сокращать нужно, а не увеличивать.

 
Да я согласен с Вами, просто 15 сделок для статистики - ну маловато... Поэтому тут конечно палка о 2 концах. Чем то надо жертвовать...:)
 
мне не кажется что ринок поменялся. немного изменились некоторые параметры, но не более. базовые принципы те же что и раньше, и хорошая система должна быть прибыльной на всей истории