Скрытая дивергенция - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...или искусственно создать условия, при которых выполняются хотя бы некоторые простые аналитические свойства ряда Close[], из которых затем вывести валидные интерпретации сигналов традиционных индюкаторов.
Кстати, по поводу инерции: Юрий, ты же знаешь, что это всего лишь свойство представления... 3 картинки, продемонстрированные тебе недавно, показывают, что смена представления изменяет и инерцию, делая ее, мягко говоря, более предсказуемой.
Один момент моего предыдущего поста, где Geronimo писал: " О чистоте материала. На тех индикаторах которые на рисунках нет названий.
О достоверности. Дивергенции более достоверны и определяются на СОСЕДНИХ одноименных впадинах (вершинах) когда они обе находятся, либо ниже 0-ой линии, либо выше 0-ой линии (или средней, например 50).", а я назвал это грубейшей ошибкой, чтобы не быть голословным, уточню.
На графике ниже сигнал дивергенции (именно дивергенции) по тренду (зеленые линии) абсолютно привычный и понятный. А вот первый сигнал дивергенции (именно дивергенции) по тренду (белые линии) непривычный. В нем минимумы на графике индикатора, соответствующие минимумам на ценовом графике, находятся по разную сторону нулевой линии индикатора.
Для всех хочу подчеркнуть: - при определении сигналов дивергенции (или конвергенции) на графиках наличие нулевой линии индикатора не учитывать.
На графике в качестве индикатора дивергенции MACD_H (OsMA), точнее его аналог FX5_Divergence с параметрами 9, 21, 5.
Утверждаю, что несмотря на то, что цена отыграла в нужном направлении, но
во-первых Вы показываете Скрытую Д-В и ее определение я дал в предыдущих постах,
во-вторых она произошла после Прямой Д-В (там же), и поэтому ее достоверность невелика
в-третьих мы ведь говорим о статистике поэтому не надо мне показывать несколько графиков, которые легко подбираются из истории, ведь при той же комбинации сигналов на другом инструменте или тайм-фрейме цена может отыграть в противоположную сторону,
в-четвертых нас может рассудить только советник (т.е. результат), который покажет статистику правильности входов по разным определениям дивергенции,
в-пятых в моих постах даны ясные определения, а не рассуждения, а Вашего короткого определения по выходу я так и не вижу,
в-шестых все равно не вижу названия индикатора на графике, а не в тексте, и его параметров (причем на всех рисунках они должны быть одинаковы для определенного инструмента и тайм-фрейма) поэтому не считаю эти рисунки достоверными (т.к. сам могу подобрать значения разных индикаторов под график и выдавать их за один и тот же). Да и то что это "текущий момент" на этом графике никак не определяется.
в-седьмых рекомендации Джеральда Аппеля по определению дивергенции на его индикаторе Вас не вдохновляют? А ведь он один из классиков ТА.
в-восьмых по поводу перехода через 0. Вы знаете как рассчитывается, например, MACD? Если да, тогда по поводу 0 не должно быть возражений. Тем более, что я говорил, что "...Дивергенции более достоверны..." .
Ответ на первый вопрос: ни на каких. Заключение основывается на 1-м законе Ньютона: если на форекс не действовать новостями, заявлениями влиятельных особ, интервенциями и прочим, то существующая тенденция продолжится. Некоторое время. Так что все это - интуитивное восприятие инерции явлений, которое, надо сказать, имеет под собой какие-то основания.
Ответ на второй вопрос: доказать или опровергнуть существование инерции на рынке.
Глядя на все это, вспоминается Алекс Нироба. Тоже был борец за всесилие волновой теории. И, между прочим, имел на то какие-то основания, действительно вник в EWT, сформулировал какие-то идеи, считал с их помощью и даже успешно торговал на демо. Одна проблема - весь этот комплекс был совершенно неформализуемым. Поэтому, также как и с условием пересечений МА, главное основание торговли остается за кадром - в голове у Алекса.
По-моему здесь та же ситуация. В статьях, предложенных уважаемым s2101, много картинок и слов. К сожалению, все эти слова и картинки относятся к частным случаям. Если попытаться принять все это как готовое обобщение, то проблемы и вопросы без ответов посыпятся как из рога изобилия. А сам автор, повидимому, обобщить и формализовать это не может. Наверное поэтому он пришел сюда как Гуру, а не как заказчик МТС. Но это ничего. Алекс тоже любил раздавать оплеухи и ругаться. Оно и понятно - великих мало, их надо ценить. :-)
= А сам автор, повидимому, обобщить и формализовать это не может=
Я не только обобщил и формализовал, я еще и практически реализовал.
= Наверное поэтому он пришел сюда как Гуру, а не как заказчик МТС.=
О каком заказе МТС может идти речь при непонимании многими (если не большинством) программистов элементарных основ теханализа.
(Да простят меня те программисты, которые обладают глубокими знаниями теханализа).
s2101: Вы меня, честно говоря, просто заинтриговали. Надеюсь, выложенные Вами статьи поумерят мой скептический пыл...
Честно говоря, - надеюсь, что мое случайное появление на этом форуме принесет хоть какую-то пользу в плане более глубокого и точного анализа любой текущей рыночной ситуации.
Удач всем.
1. а Теханализ - это всего лишь "практическая массовая психология" и апологеты Классического Теханализа настойчиво рекомендуют
как бы противоречие
2. ЕСЛИ
s2101 не программист
кодеры заняты договоренностями о терминах
лично мне тяжело написать код поиска "локальных экстремумов" и синхронизировать их (экстремумы) для разных "индикаторов"
ТО
патовая ситуация, т.е. статистики не будет.
:(
Патовая. Потому что (пофантазирую) при массовом распостранении этого поста среди десятков миллионов пользователей МТ4 через 2 года Скрытая Д-К (как статистическая закономерность) перестанет работать. Либо ее включат маркет-мейкеры в свой арсенал приемов манипулирования рынком. Неизвестно что хуже.
И мне к сожалению тяжело написать, поэтому и попросил создать индикатор измеряющий дивергенцию, а потом будет и советник, за деньги и поставить мат в $ .... для s2101 в каком-нибудь кафе на Майдане Нэзалэжности, если он не возражает.
Грят на чешуе этой жестянной рыбы можно прочитать будущее. Опять работа.
Уж полночь близiцца, советника все нет))))
Я не только обобщил и формализовал, я еще и практически реализовал.
О каком заказе МТС может идти речь при непонимании многими (если не большинством) программистов элементарных основ теханализа.
Поясните, что значит "практически реализовал". Успешно торгуете на демо/на реале, микро/мини/полными лотами, руками/с помощью МТС, и прочие аспекты реализации.
Могу вас успокоить. Для написания МТС программисту не нужно знать основы ТА, и даже вообще что такое ТА. Ему нужно всего лишь грамотное тех.задание. А написание этого тех.задания - это обязанность заказчика. Правда, вряд ли он с этим справится, если решение не обобщено и не формализовано.
И еще. Вам уже посоветовали понизить градус ваших текстов. Прислушайтесь к этому совету. Упомянутое вами больщинство (не только программистов, а всех участников дискуссии) не только отлично понимает необходимые аспекты ТА, но также и отстаиваемую вами схему, ее достоинства и недостатки, ее возможности и ограниченность, и прочее. Идея-то не новая. Этим инструментом трейдеры пользуются уже давно. И уже давно известно, что сигналы его ненадежны и плохо формализуемы. Возможно именно поэтому вы не можете представить статистику, которая бы подтвердила вашу правоту. А красивые картинки выкладывать тут умеет каждый.
Меня всю жизнь настораживали две вещи: энтузиазм и альтруизм..... ни то, ни другое, по большому счету, в сколько-нибудь длительной перспективе, человеческой природе не свойственно....
Это так, но верно и такое - если никто вокруг не верит, что "проповедь полезна и для священника" и может быть достигнут уровень "которым приятно поделиться", то приходится действовать в русле тенденции.
Вот автор и обиделся. Эх Математик, тaкого автора упустили, сейчас он свои посты сотрет)))
Это так, но верно и такое - если никто вокруг не верит, что "проповедь полезна и для священника" и может быть достигнут уровень "которым приятно поделиться", то приходится действовать в русле тенденции.
:).... прибавьте сюда еще и many.... так ли уж приятно делиться?
Повторяемость рынка - это единственное свойство рынка, кот. мы можем эксплуатировать.
Все наши надежды сводятся к тому, что это свойство существует и проявляется.
Наша работа сводится к тому, чтобы выразить это свойство в мат. терминах.
13 * Close[1] > ( Close[1] + Close[2] + Close[3] + ... + Close[13] )
Отлично, а теперь - дурацкий вопрос: почему, на каком аналитическом основании мы полагаем, что цена будет расти хотя бы некоторое время, если нам известно это условие? Где в этом условии информация о будущих барах? А нетути ее. Вот она и есть, шизофрения машки. Точнее, не самой машки, а нашей интерпретации сигнала. Прошу прощения за диагноз, но пока повода к оптимизму не вижу.
Информация о будущих барах заложена в идею, что при достижении этого условия с вероятностью !=50% произойдут определённые события.
На мой взгляд искать закономерности в виде подобных формул - вполне нормальное явление. К разновидностям подобных явлений можно отнести не только отношение МА, но и фрактальную природу рынка, и отношение дивергенций и конвергенций.
К дивергенции Вы так же скептически относитесь?
Давайте не будем путать нашу эмоциональную оценку с действительным положением вещей. Бесполезно говорить "вообще". Так можно сказать что угодно (что некоторые участники и делают). Нужно конкретизировать. И потом не "относиться" так или иначе, а просто озвучить результаты исследований.
По-моему здесь та же ситуация. В статьях, предложенных уважаемым s2101, много картинок и слов. К сожалению, все эти слова и картинки относятся к частным случаям. Если попытаться принять все это как готовое обобщение, то проблемы и вопросы без ответов посыпятся как из рога изобилия. А сам автор, повидимому, обобщить и формализовать это не может. Наверное поэтому он пришел сюда как Гуру, а не как заказчик МТС. Но это ничего. Алекс тоже любил раздавать оплеухи и ругаться. Оно и понятно - великих мало, их надо ценить. :-)
По-моему тоже. Вопросы уже посыпались, но автор на них не отвечает, а говорит лишь о том, что ему нравится.
--
Вместе с тем, на мой взгляд, рациональное зерно в утверждениях автора есть.
Но чтобы в этом разобраться нам всем следует воздержаться от необоснованных, категорических, преждевременных обобщений и выводов.
Начать как минимум с того, что ни в каком виде не давать никакую оценку участникам.
--
Лучше всего начать сначала в классическом академическом стиле, а именно:
1. Автор даёт определение терминов.
2. Автор приводит своё утверждение относительно некоторых свойств рынка.
3. Автор приводит формулу, позволяющую вычислить факт и количественные характеристики указанного свойства.
Нужны конкретные термины, формулы, значения.
В процессе обсуждения можно локализовать граничные условия, в рамках котороых представленные утверждения будут истинными.
Вполне возможно, что из всего этого можно получить если не дойную корову, то небольшую дойную козу, что (учитывая, что у большинства участников вообще нет в руках ничего кроме витания в облаках) тоже совсем неплохо.
4. При сколько-нибудь положительных результатах найдутся желающие реализовать козу в виде кода и выложить на всеобщее тестирование.