Вопрос по теории вероятности... - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ни о каком прогнозе, основанном на индикаторе, не может быть и речи.
...
Например, есть чудаки, которые вычисляют и сравнивают площади геометрических фигур, формируемых индикаторами.
А есть еще более причудливые фантазии, например, люди раскладывают функцию Цена(время) в ряд фурье в надежде напасть на гармонику,
Типичное представление человека судя по всему весьма далекого от науки.
В то время как "космические корабли бороздят просторы ... Большого Театра", большая часть людей все еще живет в средневековье.
PS
2 Mathemat, Neutron
Привет, коллеги ! Что, клуб закрыт, приходится бродить где попало ? :-(
Вышел. За дверь. Тебя там нет.
Если хочешь в привате, давай свою аську. Если не хочешь в привате - давай здесь.
А ящик мой по прежнему в профиле.
Сорри - перепутал))))
Юра, привет!
Что с клубом. Хаккеры грохнули?
Yurixx писал (а) >>
Уже нашел...
Вышел. За дверь. Тебя там нет.
...перепутал
Да Лео меня с кем-то перепутал. Наверное с Решетовым.
А с клубом уже такая история была. По моему дня три это продолжалось. Хостер видно еще тот. :-)
Что-то ты совсем зарылся в свои сети. А у меня интересное продолжение пастуховской тематики получилось.
О!
Выкладывай прям тут. Всёравно никто не догадается и флуда не будет:-)
И нечего я не зарылся в сети. Я о них даже не думаю. Просто, они нас окружают... Всюду!
Мда-а. Что-то это мне напоминает...
:-)))
Тут не хочется. Во-первых, хотя там и не много интересного, но и не мало. А вместе с последующим обсуждением и подавно. Поскольку там эта тема уже затронута, то не хотелось бы распыляться и разбрасывать материал по разным местам. Во-вторых, не все еще готово. А то, чем с тобой хотел поделиться, касется поведения Н-волатильности справа и слева от 2. Если помнишь, справа трендовый рынок, слева - возвратный. Так вот Н-волатильность ведет себя совсем по-разному в этих областях. Это различие делает ее совсем непригодной для определения трендового состояния рынка. Но как меря возвратности подходит вполне.
Кстати, интересно было бы услышать твое мнение по поводу обсуждения стат.свойств тикового потока, которое там уже состоялось. Но, опять таки, не здесь, а там.
Так что, когда с хостингом наладится, появляйся.
А можешь среди меня краткий ликбез провести ?
АКФ, о которой ты говоришь, это корреляция соседних значений ? Каким образом она считается ? Помню, что АКФ и коррелограмма - это "две большие разницы", но не помню кто есть кто. :-(
Еще помню, что в большой ветке обо всем этом говорили, но не помню где. Может это уже склероз ? :-)
Если АКФ является функцией точки ряда и, соответственно, зависит от номера отсчета, то воспроизвести ее не получится, не стоит даже и пытаться.
А вот если она является нелокальной стат.функцией ряда СВ, т.е. зависит от других параметров, то может как раз наоборот и мне как раз ее не хватает, чтобы избавиться от того произвола, который пока присутствует, если заниматься генерацией синтетик.
Будем надеяться, что АКФ для тиков нелокальна, т.е. зависит только от разности аргументов. Надежда умирает последней.
P.S. Кстати, ренко я почти добил, остались мелочи. Не так красиво, как у Шепелева и тем более у Scriptor'a. Зато вполне реалистично. Свечки собирал не по тикам, а по М1 или М5. Конечно, в реальности Н получилась не константой, а величиной со своим законом распределения, похожим на экспоненциальный.
Т.е. АКФ это скалярное произведение ряда самого на себя, взятого с некоторым смещением, нормированное на модуль ряда ? И зависит она только от одной переменной - смещение. Так ?
А что такое тогда коррелограмма ?