Вопрос по теории вероятности... - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Совершенно с тобой согласен, кроме может быть того, что "независимо от величины Н, рынок всегда будет трендовым". Надо бы посмотреть на те картинки, которые мы выкладывали в большой ветке. Но это детали. Сакрального смысла никакого я не вкладываю. Но вот Пастухов утверждал, что Н-волатильность может быть использована как мера состояния тренд-флэт. А по моим результатам получается, что нет. В левой окрестности точки Н=2 еще может, поскольку Н-волатильность ведет себя там линейно, а в правой - определенно нет. Во-первых, характер ее поведения там сильно нелинейный, а во-вторых, в точке Н=2 Н-волатильность имеет минимум, т.е. касательная к графику там горизонтальна. В результате Н-волатильность в ближайшей окрестности практически не чувствительна к изменению состояния рынка. А это ведь самое важное место - момент перехода в трендовое состояние.
Нет! Ну, опять, это только у меня страничка не открывается или у всех?
Юра, то смещение графиков для Н-волатильности относительно нуля коэффициента корреляции, вызвано дискретностью исходного ВР. Думаю, что если бы тиковый ряд был бы непрерывным (в математическом смысле), то проблемы не было бы вообще.
давно уже пытаюсь этот вопрос озвучить, никто не отзывается..... слишком тупой наверное.... последний раз пробую....
Допустим:
- есть некоторое статистическое предпочтение (2-3-4 глаз увидел)
- до конца не определено: вариантов много, но перспектива интуитивно угадывается.....
Что проще, а самое главное, целесообразней, с точки зрения финансово-временной:
- изучить ее до конца, и потом уже ТС ваять?
- сваять 2-3-4- варианта ТС.... оттестить их и т.д.?
Вообще, вопрос конечно, гораздо шире стоит: есть ли такие статистико-временные закономерности на форекс, которые можно положить в основу ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ или здесь некий симбиоз нужен??? )
И не кричу я, CL неожиданно включился :)))
Здесь щель между математикой и торговой физикой.
- Выявили, изучили предпочтение в чистом виде, добавили операционную часть и ... изученное стат. предпочтение исчезло.
Т.е. стат. предпочтение было определено на множестве объектов, которые не включали операций, и как только оные операции добавили так сразу получили другую алгебру.
Prival писал (а) >> У меня совпадает и АКФ и ФР, куда зайти почитать плиз. Может и я на что сгожусь
Bleen, yo-moyo, yoly-paaly. Yuuuuurix, ты меня слышишь? Ты ж вроде как именно это и ищешь... Ну а о Neutron'e я вааще не говорю.
Постараюсь очень кратко, но доступно:
Есть набор индикаторов (количество = N). Все индикаторы в одно время дают сигнал либо на покупку, либо на продажу. Вероятность выбора правильного направления, для каждого индикатора = Dn (где индекс n=1...N). Направление открытия ордера, по сигналам индикаторов, выбирается в ту сторону, в которую дала сигналы большая часть индикаторов.
Вопрос: С какой вероятностью будет выбрано правильное направление открытия ордера?
-
Ищу ответ уже неделю. Сил больше нет. Может кто-то обладает большими знаниями в этой области. Заранее благодарю за ответ!
voz`mi indikator bolshogo perioda,i opredeli ego napravlenie
Здесь щель между математикой и торговой физикой.
- Выявили, изучили предпочтение в чистом виде, добавили операционную часть и ... изученное стат. предпочтение исчезло.
Т.е. стат. предпочтение было определено на множестве объектов, которые не включали операций, и как только оные операции добавили так сразу получили другую алгебру.
est`
Bleen, yo-moyo, yoly-paaly. Yuuuuurix, ты меня слышишь? Ты ж вроде как именно это и ищешь... Ну а о Neutron'e я вааще не говорю.
:-)))
Да нет, немножко не это. Я не спец в матстатистике, но почему-то мне кажется, что если повозиться, то, варьируя разные параметры генератора или генерирующей модели, можно воспроизвести ряд СВ с близкими реальному АКФ и ФР. И по своей сути это мало будет отличаться от оптимизации эксперта в тестере. Мы ведь все тут любим тему граалей ? Так вот это и будет подобный грааль, только не торговый, а "генераторный". А что отличает истинный грааль ? То, что он хорошо работает на истории, но плохо в реальности. А почему ? А потому, что он опирается на модель, которая к этой реальности никакого отношения не имеет. А меня интересует, как я тебе уже объяснял, не процесс генерации тиков как таковой, а построение модели, которая имеет к реальности отношение, и, желательно, как можно более близкое.
Если Prival сделал такою модель, что вполне возможно, то честь ему и хвала. И пожелание зарабатывать с ее помощью огромные деньги и тратить их на благие дела, но хранить свою модель подальше от широких масс. Если еще не сделал, то значение такой генерации сугубо техническое. ИМХО
Юра, то смещение графиков для Н-волатильности относительно нуля коэффициента корреляции, вызвано дискретностью исходного ВР. Думаю, что если бы тиковый ряд был бы непрерывным (в математическом смысле), то проблемы не было бы вообще.
Мне трудно в это поверить. У меня как численные эксперименты, так и аналитические результаты сходятся и говорят совершенно другое.
набор индикаторов дает противоречивые сигналы-часть на покупку, часть на продажу.
В таком случае, выработать какое то предпочтение можно учитывая простое большинство "проголосовавших"
за тот или другой торгвый сигнал, а можно каждому индикатору-эксперту приписать какой либо вес, тогда это
будет голосование с учетом старшинства.
Но можно выяснить насколько "сплочены" сигналы внутри каждой группы, то есть
выяснить меру согласованности мнения-сигнала, ну и далее можно упорядочивать их при помощи этой
меры, ранжируя при ее помощи.
набор индикаторов дает противоречивые сигналы-часть на покупку, часть на продажу.
В таком случае, выработать какое то предпочтение можно учитывая простое большинство "проголосовавших"
за тот или другой торгвый сигнал, а можно каждому индикатору-эксперту приписать какой либо вес, тогда это
будет голосование с учетом старшинства.
Но можно выяснить насколько "сплочены" сигналы внутри каждой группы, то есть
выяснить меру согласованности мнения-сигнала, ну и далее можно упорядочивать их при помощи этой
меры, ранжируя при ее помощи.
... а потом принять во внимание, что большинство всегда проигрывает.
Привет, Сергей.
Если тебе действительно удалось построить модель тикового потока удовлетворяющую двум требованиям:
1. Совпадение функции плотности вероятности для ряда первой разности исходного ВР и модельного;
2. совпадение коэффициентов корреляции между отсчётами отстоящими на целое положительное число в ряде первой разности и и модельном ряде Return.
Мой тебе респект!
Можешь выложить соответствующие графики, подтверждающие сказанное тобой и немного рассказать о использованом методе?
Пропустил я этот вопрос. Не видел. Извиняюсь
Вот тут я выкладывал график и пояснения как и что строил. 'Теория случайных потоков и FOREX'
только вот один маленький нуанс есть который все убивает, не только мои построения, а многих. тех кто считает что время между приходами тиков стационарно ( или не задумываясь над этим, просто береть клоузы минуток). а это не верно. по другому нужно бары собирать