Вопрос по теории вероятности... - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А можешь среди меня краткий ликбез провести ?
АКФ, о которой ты говоришь, это корреляция соседних значений ? Каким образом она считается ? Помню, что АКФ и коррелограмма - это "две большие разницы", но не помню кто есть кто. :-(
Еще помню, что в большой ветке обо всем этом говорили, но не помню где. Может это уже склероз ? :-)
Если АКФ является функцией точки ряда и, соответственно, зависит от номера отсчета, то воспроизвести ее не получится, не стоит даже и пытаться.
А вот если она является нелокальной стат.функцией ряда СВ, т.е. зависит от других параметров, то может как раз наоборот и мне как раз ее не хватает, чтобы избавиться от того произвола, который пока присутствует, если заниматься генерацией синтетик.
Да, произвол имеет место быть. Поэтому, будем называть (насколько я сейчас вспоминаю) коррелограммой, коэффициенты автокорреляции между отсчётами в ряде первой разности ВР, отстающими друг от друга на n отсчётов. Таким образом мы получаем функцию, определённую на интервале 1,2...n, где n - любое целое неотрицательное число и принимающую значения от -1 до 1 включительно.
Именно эту функцию я и имел в виду в своём предыдущем посте.
То есть АКФ - это множество значений коэффициентов автокорреляции для разных значений отставания ? И то же самое ты называешь коррелограммой. Значит я ошибся, и это одно и то же: АКФ=коррелограмма. Но это же сильно облегчает жизнь !
В таком случае, возможно, АКФ можно будет использовать для определения меры соотношения возвратности и трендовости. Как раз тот самый произвол, от которого мне хотелось избавиться.
А то, чем с тобой хотел поделиться, касется поведения Н-волатильности справа и слева от 2. Если помнишь, справа трендовый рынок, слева - возвратный. Так вот Н-волатильность ведет себя совсем по-разному в этих областях. Это различие делает ее совсем непригодной для определения трендового состояния рынка.
Понятие "трендовость" и "флэтовость" весьма относительны. Действительно, если на исторических данных построить Каги-разбиение (тот же Зиг-Заг) с произвольным шагом Н, то независимо от величины Н, рынок всегда будет трендовым... Другое дело, когда приходися работать в казуальном режиме, т.е. на правом краю ВР, тогда вершина ЗЗ формируется с неизбежным запаздыванием по амплитуде (я умышленно не привязываюсь к временной шкале). В этом случае приходится решать как открываться: по-направлению движения или против. В первом случае рынок считаем трендовым, во-втором - откатным, третьего не дано, и слава Богу! Это мы с тобой понимаем превосходно. В такой постановке нет протворечия в интерпретации Н-волатильности как индикатора "тренд-флэт", или ты вкладываешь какой-то сакральный смысл в это понятие?
То есть АКФ - это множество значений коэффициентов автокорреляции для разных значений отставания ? И то же самое ты называешь коррелограммой.
Хе-хе, опрометчивое заявление... Дан чарт Close[n] = 2 + sin(n/20) (Close[n] - последовательные отсчеты). На него наложен индюкатор с такими сигналами: если Close < 1.2, то buy c тейком 1.79 и стопом 0.21; если Close >= 2.8, то sell c теми же параметрами. Хорошие сигналы, ни разу не ошибающиеся.
Я не говорю, что у меня есть решение проблемы предсказания будущего. Написанное выше - только туманный намек на направление исследований, которые толком-то я еще и не начинал.
В этих неначатых исследованиях вы модель собираетесь строить или всемогущими преобразованиями ценовой ряд дробить будете?
В этих неначатых исследованиях вы модель собираетесь строить или всемогущими преобразованиями ценовой ряд дробить будете?
В точку, Vita. Преобразованиями, коих можно понавыдумывать счетное множество. Это еще одна степень свободы, грубо говоря. А модель вполне может получиться из того, что выйдет (если хорошо выйдет). А что, ты уже пытался, судя по точности выстрела?
P.S. Начинали-то вроде "на ты".
Я, ты помнишь, одно время возился с моделированием тикового потока. Всё, что мне удалось реализовать, так это или совпадение плотности функции вероятности (ФР) синтетического и реального ВР, но тогда наблюдается сильное расхождение их функций автокорреляций (АКФ). Или напротив, я добивался совпадения АКФ и тогда расходились их ФР. Понятно, что эти две вещи между собой как-то связаны, но решить эту задачу я не смог - не по-зубам. Не думаю, что смогу быть чем-то полезен, хотя, зайти - зайду, почитаю.
У меня совпадает и АКФ и ФР, куда зайти почитать плиз. Может и я на что сгожусь
Постараюсь очень кратко, но доступно:
Есть набор индикаторов (количество = N). Все индикаторы в одно время дают сигнал либо на покупку, либо на продажу. Вероятность выбора правильного направления, для каждого индикатора = Dn (где индекс n=1...N). Направление открытия ордера, по сигналам индикаторов, выбирается в ту сторону, в которую дала сигналы большая часть индикаторов.
Вопрос: С какой вероятностью будет выбрано правильное направление открытия ордера?
-
Ищу ответ уже неделю. Сил больше нет. Может кто-то обладает большими знаниями в этой области. Заранее благодарю за ответ!
а если по другому.... не заморачиваться на статистику (науку имеется ввиду) и т.д. - просто посчитать, что вот эти 2 из трех или 3 из 4-х дают наиболее правильный выбор???
давно уже пытаюсь этот вопрос озвучить, никто не отзывается..... слишком тупой наверное.... последний раз пробую....
Допустим:
- есть некоторое статистическое предпочтение (2-3-4 глаз увидел)
- до конца не определено: вариантов много, но перспектива интуитивно угадывается.....
Что проще, а самое главное, целесообразней, с точки зрения финансово-временной:
- изучить ее до конца, и потом уже ТС ваять?
- сваять 2-3-4- варианта ТС.... оттестить их и т.д.?
Вообще, вопрос конечно, гораздо шире стоит: есть ли такие статистико-временные закономерности на форекс, которые можно положить в основу ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ или здесь некий симбиоз нужен??? )
И не кричу я, CL неожиданно включился :)))
У меня совпадает и АКФ и ФР, куда зайти почитать плиз. Может и я на что сгожусь
Привет, Сергей.
Если тебе действительно удалось построить модель тикового потока удовлетворяющую двум требованиям:
1. Совпадение функции плотности вероятности для ряда первой разности исходного ВР и модельного;
2. совпадение коэффициентов корреляции между отсчётами отстоящими на целое положительное число в ряде первой разности и и модельном ряде Return.
Мой тебе респект!
Можешь выложить соответствующие графики, подтверждающие сказанное тобой и немного рассказать о использованом методе?