Как правильно сформировать входные значения для НС. - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А зачем брать индикаторы? В metastock есть интересный инструмент - Maximum Profit System (MPS), предназначен для сравнения доходности систем. Предполагается, что MPS позволает посчитать все вероятные сделки с положительным результатом. На ее базе очень удобно строить обучающие массивы для MLP.
А где lib.mqh ? Если можешь выложи...
А где lib.mqh ? Если можешь выложи...
Sorry ...
Кстати, не обольщайтесь, но пляски с бубном вам только еще предстоят. На первый взгляд кажется что это то что надо.
А это всего лишь разметка по размерности тредов ... НО, ее плохое качество, что хватает MPS не только треды, но и скачки цены ("толстые хвосты").
А вот тут больше уже вопрос к Математу, как бы этот ряд, который получается в ходе работы MPS, обработать так, чтобы исключить скачки. (MA и ее
близкие родственники показывают плохие результаты) Самое лучшее пока, что у меня работает так это эвристический алгоритм, написанный на прологе
для анализа первоначального ценового ряда.
Казалось бы - хорошо, но опять есть нюанс, сеть требует регулярного до обучения. А эвристику приходится дорабатывать. Также треды, для обучения НС проще
размечать руками ;) Замкнутый круг, а если хоговрить по умного, плохо формализуемая задача.
Тему забрасывать нельзя! У кого может что то новое есть? Или чем поделиться...
MPS - можно модифицировать, так чтоб не было выше указнных проблем, как сделаю правильно с моей точки зрения, выложу...
Тему забрасывать нельзя! У кого может что то новое есть? Или чем поделиться...
MPS - можно модифицировать, так чтоб не было выше указнных проблем, как сделаю правильно с моей точки зрения, выложу...
Не спеши торопиться :), я эту тему не заброшу.
Тему забрасывать нельзя! У кого может что то новое есть? Или чем поделиться...
Вы на чем разрабатываете НС?
Погоняв пару вариантов, просто для проверки и сравнения скорости, между MQL и VC++, решил остановиться на последнем.
В данный момент пишу классы для НС. От mql мне нужно только получить те самые входные и выходные. Все остальное делает С++.
Если хотите, то могу как все отлажу дать этот набор классов.
Вы на чем разрабатываете НС?
Погоняв пару вариантов, просто для проверки и сравнения скорости, между MQL и VC++, решил остановиться на последнем.
В данный момент пишу классы для НС. От mql мне нужно только получить те самые входные и выходные. Все остальное делает С++.
Если хотите, то могу как все отлажу дать этот набор классов.
Стоять!!! У меня уже есть готовая либка на VC++.
Только вот там есть 2 проблемы:
1. привязка к Boost, хочу таки избавиться, таки сериализацию лучше ручками сделать, один хрен глючит.
2. что-то с адаптивным шагом.
Зачем велосипед делать? Тем более там
1. MLP с возможностью создания древовидной структуры.
2. std::valarray + агрессивная оптимизация операций для ускорения подсчета
3. есть адаптивный шаг
4. паттерны с автонормированием.
5. широкие возможности для расширения.
Ы ?
Вы на чем разрабатываете НС?
Погоняв пару вариантов, просто для проверки и сравнения скорости, между MQL и VC++, решил остановиться на последнем.
В данный момент пишу классы для НС. От mql мне нужно только получить те самые входные и выходные. Все остальное делает С++.
Если хотите, то могу как все отлажу дать этот набор классов.
Я не разрабатываю НС, сейчас занимаюсь поиском оптимальных входов и выходов для построения обучающей выборки, я считаю правильная выборка важнее чем НС, вариантов НС на различных языках в сети куча...
Вы на чем разрабатываете НС?
Погоняв пару вариантов, просто для проверки и сравнения скорости, между MQL и VC++, решил остановиться на последнем.
В данный момент пишу классы для НС. От mql мне нужно только получить те самые входные и выходные. Все остальное делает С++.
Если хотите, то могу как все отлажу дать этот набор классов.
Я использую свои классы. Подготовка данных на MQL + C#, .dll - C++ ... Пока это самое удобное.
Самым оптимальным использовать для тестирование матлаба.
Стоять!!! У меня уже есть готовая либка на VC++.
Только вот там есть 2 проблемы:
1. привязка к Boost, хочу таки избавиться, таки сериализацию лучше ручками сделать, один хрен глючит.
2. что-то с адаптивным шагом.
Зачем велосипед делать? Тем более там
1. MLP с возможностью создания древовидной структуры.
2. std::valarray + агрессивная оптимизация операций для ускорения подсчета
3. есть адаптивный шаг
4. паттерны с автонормированием.
5. широкие возможности для расширения.
Ы ?
Что за либа?