Не Машкино это дело! - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Естественно!
Ведь, если ты можешь выдать на 1 бар вперёд, то сможешь используя рекурсию выдать и на два, а там по индукции. Но ошибка прогнозирования будет рости экспоненциально с ростом горизонта, поэтому нам не интересно изучать связь между точностью элементарного прогноза (на один бар) и шириной доверительного интервала как ф-ии горизонта прогнозирования. Пусть этим занимаются любители. Мы с тобой изучим качество самой основы прогноза - 1 БАР вперёд и всё! Правда наберём статистику, предсказывая каждый раз на 1 бар и делая один шаг вперёд, и так 10000 раз. Для достоверности.
Да можно и так, для начала. А разве тебе не интересно установить границу видимости своей модели?
PS: к тому же с максимальным прогнозом в 1 бар ты сильно ошибаешься. Это ограничение только исследуемых моделей – твоей и Бурга. И тут ты в целом прав, тому статистическое подтверждение величины горизонта у меня,
- не так много, хотя иногда встречается и длинные прогнозы.Но с другой стороны посмотри на график ошибок - все совсем не плохо, ошибка колеблется в 1 пункт.
Но возвращаясь к нашим философским беседам, не стоит себя ограничивать, ибо ограничиваешь при этом ты только себя, а не природу. Так человек никогда бы не поднялся в воздух и не опустился на морское дно. Кстати, насчет прогноза, думаю, я относительно скоро представлю тебе убедительное доказательство того, что прогнозировать можно достаточно далеко вперед, но не будем торопиться. Мы все успеем :о)
Но возвращаясь к нашим философским беседам, не стоит себя ограничивать, ибо ограничиваешь при этом ты только себя, а не природу. Так человек никогда бы не поднялся в воздух и не опустился на морское дно. Кстати, насчет прогноза, думаю, я относительно скоро представлю тебе убедительное доказательство того, что прогнозировать можно достаточно далеко вперед, но не будем торопиться. Мы все успеем :о)
Я не верю в это, но буду рад узнать что ошибался:-)
Но возвращаясь к нашим философским беседам, не стоит себя ограничивать, ибо ограничиваешь при этом ты только себя, а не природу. Так человек никогда бы не поднялся в воздух и не опустился на морское дно. Кстати, насчет прогноза, думаю, я относительно скоро представлю тебе убедительное доказательство того, что прогнозировать можно достаточно далеко вперед, но не будем торопиться. Мы все успеем :о)
Я не верю в это, но буду рад узнать что ошибался:-)
Это не вера, это знание :о)
Серёг, а кто такой этот Бург?
Серьезный мужик, изобрел очередной метод предсказания. В MathCAD-е его алгоритм реализован в виде функций predict() и burg(). В хелпе можно посмотреть. Возможно, правильно писать Берг, но чаще пишут Бург. Получил даже какую то премию за этот метод.
Как видишь, весьма неплохо предсказывает, правда, нужно с параметрами определиться. Так что вот Серега, сначала справься с моим меньшим братом :о)))))))) Шутка разумеется :о))))
PS: Вот бы описание этого метода найти … Может Северный Ветер знает где искать? :о)))
Важно, как мне кажется, а по сему, пишу отдельным постом. Серега, ты же НС занялся, попробуй обучить прогнозировать нейронной сетью MA (это возможно), а по прогнозному MA, легко восстановишь будущий ценовой ряд. Те же самые сумматоры :о)
А я по-твоему чем всё это время занимался? Правильно! изучал прогнозные свойства МАшек лежащих в основе НС. Тут глухо. Дело в том, что строя МАшку, ты по сути, интегрируешь исходный ВР ничего нового туда не привнося. Понятно, что анализ этой МА с помощью НС или даже самого чёрта, ничего нового, из того что содержится в исходном ВР, дать нам не сможет. Поэтому прогнозный ряд при приближении горизонту событий обязательно посыпится. Это уже медицинский факт. Заметно улучшить дело можно потребовав от МА n-кратной дифференцируемости. Тогда можно пробить горизонт событий, правда, это похоже на вытаскивание занозы через задицу. Тот-же эффект можно достичь более простым путём.
Что касается алгоритма Бурга, то каким бы он небыл, он по опредлению проиграет НС, в основе которой лежит теорема Колмогорова об оптимальной аппроксимации дифференцируемой функции на d-мерном кубе. Так что я даже уже не заморачиваюсь на другое.
А я по-твоему чем всё это время занимался? Правильно! изучал прогнозные свойства МАшек лежащих в основе НС. Тут глухо. Дело в том, что строя МАшку, ты по сути, интегрируешь исходный ВР ничего нового туда не привнося. Понятно, что анализ этой МА с помощью НС или даже самого чёрта, ничего нового, из того что содержится в исходном ВР, дать нам не сможет. Поэтому прогнозный ряд при приближении горизонту событий обязательно посыпится. Это уже медицинский факт. Заметно улучшить дело можно потребовав от МА n-кратной дифференцируемости. Тогда можно пробить горизонт событий, провда это похоже на вытаскивание занозы через задицу. Тот-же эффект можно достичь более простым путём.
Что касается алгоритма Бурга, то каким бы он небыл, он по опредлению проиграет НС, в основе которой лежит теорема Колмогорова об оптимальной аппроксимации дифференцируемой функции на d-мерном кубе. Так что я даже уже не заморачиваюсь на другое.
Погоди, давай последовательно. Как ты думаешь, максимальный горизонт прогноза MA вне зависимости от выбранного метода (НС, Бург или еще чего) сколько отсчетов (или баров)? Один или есть отличия?
У Машки прогнозный горизонт не один бар! Тутего величина зависит от гладкости ряда построенного ФНЧ, которая в свою очередь зависит от окна усреднения и заложенной в алгоритм усреднения кратности дифференцирования. Для обычных МАшек можно положить однократное дифференцирование, для ЕМА - непрерывна вторая производная, поэтому она допускает более далёкий горизонт.
Далее, когда я прошу тебя обеспечить прогноз на один бар вперёд, ты должен отдавать себе отчёт в том, что для тебя-то это выльется в прогноз на 1 бар + величина групповой задержки твоей МА.
Далее, когда я прошу тебя обеспечить прогноз на один бар вперёд, ты должен отдавать себе отчёт в том, что для тебя-то это выльется в прогноз на 1 бар + величина групповой задержки твоей МА.
Причем тут запаздывание? Ни метод Бурга, ни НС, ни твой метод ничего не знают запаздывании MA. Для этих методов это просто ВР и не более того. И потом, если ты точно вычислил будущее значение MA, то ты так же точно вычислишь будущее значение цены. При чем тут какое то запаздывание??????