Не Машкино это дело! - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
to Neutron
Все действительно не так просто, на картинке один из лучших участков, статистически все не так хорошо, а по сему, использовать такой подход крайне рискованно. Получить каким то методом прогнозную MA (не важно каким) мало для торговли, нужно оценить как поведет себя цена вокруг этого MA. Если восстанавливать значения цены в лоб, будут существенные ошибки. Я пытался рассчитывать некие устойчивые уровни «восстановленной цены», но так же не очень был удовлетворен результатом, хотя какая то прибыль была но делать какие то однозначные утверждения о ее стабильности не стану.
to Neutron
Серега, может я тебя и не очень понимаю. Вот произвольно взятый участок (показаны только H и L):
Другими словами показаны только ограничения развития процесса. Да есть, еще «вход» и «выход» для каждого отсчета. Серега, а ты можешь сказать, где «сидит настоящий», максимально приближенный к некой туманной истине процесс?
Ладно, идем дальше, поясняй. Для этого процесса взяты
Для них рассчитал АКФ:
И АКФ для первых разностей:
Еще вопрос: Чем они отличаются? О какой корреляции на пустом месте ты говоришь? Какие 10%???? Мож я чего не так делаю?
to Neutron
Все действительно не так просто, на картинке один из лучших участков, статистически все не так хорошо, а по сему, использовать такой подход крайне рискованно. Получить каким то методом прогнозную MA (не важно каким) мало для торговли, нужно оценить как поведет себя цена вокруг этого MA. Если восстанавливать значения цены в лоб, будут существенные ошибки. Я пытался рассчитывать некие устойчивые уровни «восстановленной цены», но так же не очень был удовлетворен результатом, хотя какая то прибыль была но делать какие то однозначные утверждения о ее стабильности не стану.
У меня сильное ощущение, что Серега прогнозировал АКФ, а по ней собирается восстановить ВР. Но могу и ошибаться
Насколько я понял, в описанном варианте подхода Neutron'а фактически прогнозируется не ценовый уровень, а время максимума.
У меня сильное ощущение, что Серега прогнозировал АКФ, а по ней собирается восстановить ВР. Но могу и ошибаться
Чтобы получить ценовый уровень в этом варианте нужно просуммировать несколько приращений. Если для них (приращений) ошибка не нормальна, можно успеть уйти довольно далеко (от цели).
P.S. Да и если нормальна тоже, статистика не успеет на относительно коротком интервале сыграть.
это была мысль в слух и кажется это была моя мысль :о)))
PS:
Прогноз АКФ - это что-то новенькое в трейдинге...
признаю, мало того, что затормозил, так еще и переклинило. Бывает :о)
Все равно до конца не понимаю:
Этот попытка прогноза первой производной от идеальной МА (той у которой нет запаздывания, и первая производная от которой даёт абсолютно точные сигналы входа-выхода, показана на рис. сплошной красной линеей). Делалось это так: я отступал назад по временной шкале от текущего значения производной на N баров и находил взвешанную сумму n штук производных обычных МА (те которые запаздывают), приравнивал её к значению красной линии и решал систему линейных ур-ий для весов. Далее я зная эти веса, умножаю на них текущие значения запаздывающих МА и получаю прогнозное значение идеальной МА "насейчас".
На рис. строился прогноз на шесть баров вперёд. Видно что прогноз не запаздывает по времени от идеальной МА, хотя кое где заметно оличается от последней по амплитуде, т.е. идея оказалась не бредовой, хотя попытка увеличить горизонт прогноза, приводит к "рассыпанию" прогнозного ряда. Я ниже прикрепил авишку в которой показана динамика стабильности пргноза при попытке увеличения горизонта от 0 баров до 10 (один кадр - один бар+).
Это первая производная на 200 отсчетах так меняется? А что за котировка? Серега, поясни, плииз
to Neutron
Серега, может я тебя и не очень понимаю. Вот произвольно взятый участок (показаны только H и L):
Другими словами показаны только ограничения развития процесса. Да есть, еще «вход» и «выход» для каждого отсчета. Серега, а ты можешь сказать, где «сидит настоящий», максимально приближенный к некой туманной истине процесс?
Ладно, идем дальше, поясняй. Для этого процесса взяты
Для них рассчитал АКФ:
И АКФ для первых разностей:
Еще вопрос: Чем они отличаются? О какой корреляции на пустом месте ты говоришь?
Не понимаю! У меня это выглядит так:
Коэффициент автокорреляции строился для ряда первой разности High, Low и (High+Low)/2.
На счёт десятка процентов положительной автокорреляции я проврался, но тем не менее эффект заметен.
Это первая производная на 200 отсчетах так меняется? А что за котировка? Серега, поясни, плииз
Ой как всё интересно!
Вот что получится, если погружение входов сумматора организовать не на запаздывающие машки, а на самого себя :-) т.е. на на первую производную от идеальной МА.
Это уже прогноз на ширину окна, т.е. на 100 баров!
Возможно в коде ошибка... не может такого быть.
Ниже авишка с динамикой увеличения горизонта от 0 до 100 баров.
to Neutron
Давно это было, не помню, откуда взял, из какой-то книжки, но это так же один из способов оценки автокорреляции:
хотя... математик из меня прям скажем специфический :о)))
Ну, да, первая производная от двойного прогона ФНЧ (вперёд-назад) с окном усреднения 100 баров. Окно слегка условно, поскольку для анализа я использовал МЕМА, но это не принципиально. Использовался ряд минуток EUR/JPY.
я уже признался в том, что меня переклинило. Этот медицинский факт долго скрывать не удалось :о)