Не Машкино это дело! - страница 11

Новый комментарий
 

Возможно, первые результаты выглядят «фантастически», но на самом деле это «суровая» реальность. Ничего в будущем не подсматривается. Но нашел «недочет» в своем оптимизаторе. Ситуация, когда система не может найти стабильный процесс MA (имеется в виду длина скользящего окна), корректно не отрабатывается, а длине окна присваивается значение ноль (не думал, что такие ситуации возможны). При окне 0, в результате прогнозируется не МА, а непосредственно ценовой ряд. Такой участок и появился на исследуемом диапазоне:


Напомню: EURUSD, часы, (H+L)/2, поиск стабильной MA осуществлялся в диапазоне скользящего окна от 24 до 600.


Результаты прогноза (первые 500 отсчетов)

Прогноз на один бар вперед

График ошибки между фактом и прогнозным значением. Виден участок, где система не может найти корректного решения и присваивает длину скользящего окна ноль (прогноз выдаваться не должен):


На этом участке как раз и идет "болтанка", появляются значительные ошибки - метод Бурга прогнозирует сам первоисточник – ценовой ряд, что подтверждает практику и рекомендации по его использованию (ВР должен быть гладким)


Динамика длины скользящего окна, подбираемого моим оптимизатором:


Полная прогнозная модель

Ошибка между фактом и прогнозным значением.



Минимальное количество прогнозных отсчетов – 2

Максимальное количество прогнозных отсчетов – 3


Предварительный вывод

Это действительно работает (метод Бурга и мой оптимизатор) и фактически можно использовать. Все прогнозные значения укладываются в диапазон +/- 2 пункта (если исключить прогноз по живому ряду, а это элементарно). Около восьмидесяти процентов ошибок сидит в диапазоне +/- 1 пункт. Доведу до конца исследования и возможно опубликую в отдельной теме подробнее, дабы не мусорить у хозяина, не исключено, что, кого-то заинтересует такой подход.

 
grasn:
Предварительный вывод

Все прогнозные значения укладываются в диапазон +/- 2 пункта

2п, а не 20п? На графике значение ошибки 0.002

 
goldtrader:
grasn:
Предварительный вывод

Все прогнозные значения укладываются в диапазон +/- 2 пункта

2п, а не 20п? На графике значение ошибки 0.002


Исследуется участок в 500 отсчетов. Красные горизонтальные линии проведены +/- 0.0001 и в этот диапазон укладывается подавляющая часть прогнозных точек. Максимальный разброс (действительно очень большой) наблюдается на участке длиной около 50 отсчетов, где устойчивая MA просто не найдена и прогнозируется непосредственно цена. Цифры не считал (позже), но на глаз то видно, что приблизительно 450 точек укладывается в диапазон +/- 0.0002.:

(на всякий случай:)


В эксперте такие участки исключить просто, все что нужно будет сделать, так это не выдавать прогноза при возврате оптимизатором значения длины скользящего окна равной «0». Просто не прогнозировать, ждать :о)

 

Образно, твой метод сводится вот к какой аналогии.

Ты бросаешь камни в воду и пытаешься по подьёму уровня воды в мировом океане предсказать, какой камень будет кинут в следущее мгновение. Это вместо того, что бы посмотреть на камни:-)

 
Neutron:

Образно, твой метод сводится вот к какой аналогии.

Ты бросаешь камни в воду и пытаешься по подьёму уровня воды в мировом океане предсказать, какой камень будет кинут в следущее мгновение. Это вместо того, что бы посмотреть на камни:-)


(радостно так) Серега, ты «гонишь» или умничаешь, что по сути одно и то же. Мой оптимизатор и Бург работают, это уже практически факт, остается рассчитать еще несколько выборок. А с чем его образно сравнивать, так это вопрос обобщений. Я же ведь не привлекаю старину Фрейда для образного сравнения твоих методов и моделей. :о)


А если быть знакомым с общей моделью линейного прогнозирования, то еще больше непонятно про камни, воду и уровни. Хотя уровни – как понятие концептуальное, весьма важное. Вот, например, рассмотрим уровень колебания пива в бокале. Ты можешь сказать, насколько этот процесс предсказуем?

 

Зря иронизируешь!

Сидя на краю бассейна в сауне и побалтывая ногой в воде, присмотрись к узорам на дне - на первый взгляд мешанина световых бликов. А ведь если точно задана геометрия бассейна, то с точностью до периода самой короткой волны я найду положение и фазу в которой находится твоя нога. Так что, процесс предсказуем, вот только непонятно, зачем разбавлять полезный стгнал в море шума, что бы потом по косвенным признакам его восстанавливать (предсказывать)?

 
Neutron:

Зря иронизируешь!

Сидя на краю бассейна в сауне и побалтывая ногой в воде, присмотрись к узорам на дне - на первый взгляд мешанина световых бликов. А ведь если точно задана геометрия бассейна, то с точностью до периода самой короткой волны я найду положение и фазу в которой находится твоя нога. Так что, процесс предсказуем, вот только непонятно, зачем разбавлять полезный стгнал в море шума, что бы потом по косвенным признакам его восстанавливать (предсказывать)?


Я не иронизирую, я тебя просто не понимаю, где полезный сигнал и на кой тебе бассейн с ногами сдался :о))) А вообще я тут в очередную командировку собираюсь, буду через пару недель, так что продолжим, если будет настроение.

 

Просьба на картинку внимания не обращать. Её тут нет - это глюк.

 

Neutron

хороший глюк, тока вот что означает а=10 и b=0.9 + глубина окна анализа ?

 

Я же говорю - картинки тут нет! Если вы её всётаки видите, значит вам нужна помощь :-)

Если серьёзно, показана работа самого обычного казуального рекурсивного фильтра, вида:

y[i]=a*x[i]+b*y[i-1], где a=0.1, b=0.9

1...456789101112
Новый комментарий