Построение торговой системы с использованием цифровых фильтров НЧ - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Погонял НЧ фильтры в симулинке матлаба.
Фаза сигнала после фильтра в общем случае плавает.
Кому интересно - симулинковская модель под Matlab 2006 в аттаче.
.
В итоге вспомнился ответ Kenny & Goodman'а (авторы & заказчики генератора на fx.qrz.ru)
насчет того, что в результате изменения параметров фильтра "плывет" фаза.
В том числе может переворачиваться a = -a.
Важный фрагмент потерялся - нечего сказать.
Аргументировали они этот ответ особенностями алгоритма.
.
Вдруг кому интересно будет -
ответ на мой вопрос такой - с НЧ фильтрами fx.qrz.ru - потенциально - все в порядке -
но нужно тупо подобрать такой НЧ, который "сможет" справиться с задачей,
например, фильтр в МатЛабе, рассчитанный по МНК с отсечкой 110 - 130 Гц
для некоторого сигнала сможет фильтровать 100 Гц без смещения фазы,
но с 30-тью порядками смещение будет, а с 200-ми - уже нет.
.
Поскольку в fx.qrz.ru порядок фильтра задать принудительно нельзя,
то - в теории - нужно "играться" теми параметрами, которые отданы
на откуп пользователю (P1 / D1 / A1 / Ripple).
Модель Рынка для цифровых фильтров НЧ
"Умные Блохи на жировой собаке"
или как блохам которые ничего не знают о собчачьей жизни, но располагют фильтром низких частот,
угадывать движения носителя и с тем извлекать из движений носителя прибыль.
-Собака спит
-Собака ест
-Собака чешется (входить нельзя)
-Собака виляет хвостом (ей не до блох можно укусить)
-Собака размножается (можно поменять носителя)
-Собака ловит блох (стадии: опасная пауза перед щелчком зубами, мелкочастотное выщипывание блох )
=все эти задачи решает хороший НЧ фильтр.
Приведённые примеры можно объеденить по одному общему признаку - непрерывность (гладкость) процесса. Действительно, собака занимающаяся любовью, не может вдруг заснуть, или начать процедуру охоты. Если собака чешится, то не может быть реализована ситуация, когда она тут же и выкусывается и т.д. Одним словом, в приведённых примерах если начался какой-то процесс, то скорее всего он продолжится, это действительно задача которую может и должен решать ФНЧ. Используя цифровые фильтры, мы вправе расчитывать в данном случае на их прогностические возможности. В основе этого лежит гладкость исходного Временного Ряда (положительный коэффициент корреляции между соседними отсчётами в ряде первой разности исходного ВР). Ряды обладающие подобными свойствами достаточно сгладить мувингом и построить прогноз на несколько шагов вперёд любым методом, например разложив на правом конце ряда мувинг в Ряд Тейлора или можно вобще обойтись вобще без предварительного сглаживания, сразу применив разложение в РТ к исходному ВР, это не противоречит области применимости метода.
Что касается ВР типа ценовых, то тут картина вырисовывается принципиально иная. Повторюсь ещё раз, эти ряды как правило знакопеременны в ряде первой разности (не гладкие), весь аппарат дифисчисления не будет работать и не работает. Сглаживать исходный ВР, а затем его прогнозировать не имеет смысла - неизбежная ФЗ при сглаживании отодвигает мувинг за горизонт возможного последущего прогноза (это следствие принципиальной невозможности заглянуть в будущее).
Так что, уважаемый, Korey, приведённый вами пример не является "Моделю Рынка для цифровых фильтров НЧ", а является одним из множества примеров для цифровых фильтров НЧ не имеющим ровным счётом ни какого отношения к рынку.
Ммм.. То есть задача формулируется (в частности) как предсказание вида следующей свечи исходя из ряда предыдущих значений.?
Да. Но не обязательно свечей и не обязательно их вида, часто достаточно предсказывать только цвет.
По поводу больших свечей.. Исходя их каких соображений делалось предположение, что их должно быть не много? То есть о виде кривой распределения?
По краям все равно нули, то есть свечей в +- миллион пунктов и больше не бывает. А в принципе кривая ведь может быль любого вида, хоть с одним максимуом, хоть с двумя или больше?
Тут речь идёт о том, что данный вид распределения (с толстыми хвостами) не является "удобным" с точки зрения возможных рисков. А вобще, он такой какой есть - далёкий от нормального, это ничему не противоречит. А вот, два и боле горбов в распределении быть не может. Связано это с нестационарностью подобного рода распределений. Они могут существовать, только при наличии заметных однонаправленных потоков внутри внутри замкнутой системы. В данном случае, для реализации двугорбового распределения потребуется постоянное однонаправленное перетекание денежных средств для его поддержания... На этом, сразу можно заработать, т.е. такой рынок является существенно не эффективным, что противоречит основному положению рынка.
в результате изменения параметров фильтра "плывет" фаза.
В том числе может переворачиваться a = -a.
Важный фрагмент потерялся - нечего сказать.
опять же о чем я и говорил уже https://forum.mql4.com/ru/10977/page27
в той программе достаточно посмотреть на АЧХ и ФЧХ
при определенных комбинациях параметров возникают резонансы на гармониках и/или переворот фазы и прочие искажения
для того и надо контролировать АЧХ и ФЧХ
кто руками создавал колебательные контуры чтобы впаять их в некую аппаратуру знает про капризы и сюрпризы нашего сложного мира
Что касается ВР типа ценовых, то тут картина вырисовывается принципиально иная. Повторюсь ещё раз, эти ряды как правило знакопеременны в ряде первой разности (не гладкие), весь аппарат дифисчисления не будет работать и не работает. Сглаживать исходный ВР, а затем его прогнозировать не имеет смысла - неизбежная ФЗ при сглаживании отодвигает мувинг за горизонт возможного последущего прогноза (это следствие принципиальной невозможности заглянуть в будущее).
Я считаю что ты не прав исходный ценовой ВР непрерывен, а следовательно диф. исчисление прекрасно работает. Это система котирования плохая, то что к нам не поступают тики не означает, что цена пропала (имеет разрывы), плюс оцифровка этого ВР идет с точностью до 4-го знака.
Учет факта кривого и не точного котирования нужно производить в первую очередь, особенно при работе на минутках. Тогда и прогноз начнет получаться
при определенных комбинациях параметров возникают резонансы на гармониках и/или переворот фазы и прочие искажения
для того и надо контролировать АЧХ и ФЧХ
Посмотрел еще раз.
Видимо, Вы со своей стороны знаете, что советуете - и даже сами этим пользуетесь.
Но мне - как человеку в фильтрах новому - гребенка АЧХ / гребенка ФЧХ не дают ничего.
В самой программе изменения на глаз также малозначимые.
Так что - спасибо :-).
А вот с синусоидой на входе - все наглядно.
.
P.S.: программа при активном методе № 1 ломается.
Я считаю что ты не прав исходный ценовой ВР непрерывен, а следовательно диф. исчисление прекрасно работает. Это система котирования плохая, то что к нам не поступают тики не означает, что цена пропала (имеет разрывы), плюс оцифровка этого ВР идет с точностью до 4-го знака.
Но, работать-то нам нужно и можно с тем, что мы имеем, а имеем мы не гладкий в первой разности ВР. Следовательно, в такой подаче использовать мувы бессмысленно.
Учет факта кривого и не точного котирования нужно производить в первую очередь, особенно при работе на минутках. Тогда и прогноз начнет получаться
Посмотрел еще раз.
Возможно, Вы со своей стороны знаете, что советуете - и даже сами этим пользуетесь.
Но мне - как человеку в фильтрах новому - гребенка АЧХ / гребенка ФЧХ не дают ничего.
В самой программе изменения на глаз также малозначимые.
Так что на всякий случай спасибо :-).
А вот с синусоидой на входе - все понятно.
.
P.S.: программа при активном методе № 1 ломается.
неправельная карявая гребенка видна сразу
правельная
уродская
при методе № 1 не ломаеца а просто долго щитает
Первый вариант создан на основе программы цифровой фильтрации, созданной в 1995 автором Jake Janovetz
Второй вариант создан с применением библиотеки цифровой фильтрации MtxVec 1.51, в которой воплощен алгоритм, описанный в литературе:
Discrette-time signal processing. Openheim and Schafer, Prentice-Hall, 1989
Theory and application of digital signal processing, Lawrence R. Rabiner and Bernand Gold. Prentice-Hall, 1975
В одном случае смещение - есть, во втором - нет.
Гребенки на глаз идентичные.
Отличие в порядке фильтров = 5.
.
.
А насчет программы... выставьте
KGLP, P1 = 20, D1 = 10, A1 = 60, Биения 0.1,
Включить флаги: Метод1, "Автоматически" / "Расчет на лету"
и мышкой меняйте A1 с 60 на 61, с 61 на 60.
Так она и глупости рисует, а иногда и совсем падает.
рекомендуют пользовать второй метод
в любом случае программа выдает ровно то что от нее просят т к математика точная наука
таковы особенности КИХ-фильтров
Сама по себе импульсная характеристика может быть не очень удобна для изучения свойств ЦФ, поэтому вместо нее обычно используют производные от нее Амплитудно-частотную (АЧХ) и Фазо-частотную характеристики (ФЧХ). Они связаны с импульсной характеристикой преобразованием Фурье. Эта связь опять же взаимно однозначна, т.е. из АЧХ и ФЧХ можно восстановить импульсную характеристику.
вот для прикола построил спектрограмму на этих фильтрах