Построение торговой системы с использованием цифровых фильтров НЧ - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
christmas, а кто вам сказал, что на рынке действительны законы описывающие процессы в электротехнике и/или механике?
Просто предположили? Так предположить можно всё что угодно...
а кто вам сказал что я что либо предположил?
я разъяснил jartmailru что такое "цифровые фильтры"
но..
почему то проектировщики домов и конструкторы самолетов используют сопромат и когда здание разрушаеца или самолет падает то этих проектировщиков и конструкторов привлекают к ответственности
а экономисты ограничивают себя простыми вычислениями типа мувинг (арифметическое размазывание дискретного ряда) и его вариации для "ассортимента"..
наверно от того экономические просчеты не редкость
почему то проектировщики домов и конструкторы самолетов используют сопромат...
Ну почему же "по чему-то", привлекают, по тому, что работает там этот самый сапромат и нарушений его законов пока при строительстве домов и самолётов не обнаружено. Экономисты, к сожалению, не могут привлечь себе на помощь сей инструментт - нет оснований. Правда, для мувингов тоже нет:-) Вот и перебиваются кто как может.
Каждый рыночный день на какой нибудь паре наблюдается интегральный синус,
если это не доказательство наличия в движении цены переходных процессов?
и если вы не соглаcны с общепринятыми моделями переходных процессов
- тогда oб чем?
пара вопросов.. чайниковских..
Вот говорится (правда не здесь, а в статье) о попытках "...применения методов статистики к объективной реальности, т.е. к финансовым рядам..." Так ряд то всего один! Например EUR\USD H1
И другого такого нет. Какая же тут статистика вообще?
Или вот о тяжелых хвостах кривой распределения.. О какой величине речь? О цене? Или о высоте свечей? Или о чем-то другом?
to Neutron
Примеры:
1.
почему именно при эффекте "дефект массы" "Е равно эм цэ квдрат" только только в 2008 году обосновали,
(+хорошо что подтвердилось)))
однако это (не)знание уже более 50 лет успешно эксплуатируют.
2. Дифферeнциальное исчисление эксплуатируют от И.Нъютона, 17 век,
обоснование - критерий Коши = на 2 века позже,
3. таблица Менделеева - 1862 г., первая научная модель атома Резерфорда 1908г.
P.S.
to diakin
здесь не Статистика но Цифровая Фильтрация. Это не одно и то же
пара вопросов.. чайниковских..
Вот говорится (правда не здесь, а в статье) о попытках "...применения методов статистики к объективной реальности, т.е. к финансовым рядам..." Так ряд то всего один! Например EUR\USD H1
И другого такого нет. Какая же тут статистика вообще?
Ряд один, а свечей в нём много, а когда много, это уже статистика.
Или вот о тяжелых хвостах кривой распределения.. О какой величине речь? О цене? Или о высоте свечей? Или о чем-то другом?
to Neutron
Примеры:
1.
2.
3.
4. Если бросить камень, то он рано или поздно упадёт. Наверное, до великого Ньютона, если продолжить ваш ассоциативный ряд, никто не мог с уверенностью запулить этот самый камень:-)
Конечно, суть проблемы в не сопоставимой сложности интерпретации экспериментальных данных в классической механике и на финансовых рынках. Последние, я бы сказал образно и не точно, ближе по своей внутренней логике к квантовой механике, что ли... оперировать можно, только на статистическом материале с отягчающими довесками в виде всякого рода нестационарностями.
to Neutron
Может Оно и ближе к квантовой механике, но где же тогда метод построения уравнения Шредингера ?
Или, с удовльствием применил бы методы самосогласования, и, на полуэмпирическиe константы заранее согласен, но чего с чем согласовывать?
..... запишем Собственную функцию Ценового движения)))
Последние, я бы сказал образно и не точно, ближе по своей внутренней логике к квантовой механике, что ли... оперировать можно, только на статистическом материале с отягчающими довесками в виде всякого рода нестационарностями.
а участники рынка ближе на кого похожи на гравитоны или на фононы? )
Анекдот про Статистику
Врач: больной перед смертью потел?
Сестра: потел.....
Врач: -Хорошо!
___
Модель Рынка для цифровых фильтров НЧ
"Умные Блохи на жировой собаке"
или как блохам которые ничего не знают о собчачьей жизни, но располагют фильтром низких частот,
угадывать движения носителя и с тем извлекать из движений носителя прибыль.
-Собака спит
-Собака ест
-Собака чешется (входить нельзя)
-Собака виляет хвостом (ей не до блох можно укусить)
-Собака размножается (можно поменять носителя)
-Собака ловит блох (стадии: опасная пауза перед щелчком зубами, мелкочастотное выщипывание блох )
=все эти задачи решает хороший НЧ фильтр.
а участники рынка ближе на кого похожи на гравитоны или на фононы? )
На популяцию заряженных частиц.