Построение торговой системы с использованием цифровых фильтров НЧ - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
картина правельная..
каково назначение фильтра низких частот (lowpass) ??
Вам што lowpass што bandpass все едино?
Точняк :-(. Все - должны эту синусоиду пропустить. Виноват. Не специалист в ЦОС.
Боюсь, смотрю на это безобразие настолько подробно в первый раз. Привел не ту картинку.
.
Вот картина моей печали:
Фиолетовый = то, что пропустил первый фильтр, из исходного ряда вычли фиолетовый.
Темно-красный = то, что пропустил второй фильтр, из оставшегося вычли темно-красный.
.
Т.е. после вычленения сигнала периодом 50 амплитудой 11.2 остался некий сигнал,
из которого второй фильтр умудрился вычленить что-то смещенное амплитудой 8.7
.
В итоге оно даже приходит к нулю...
.
.
Судя по тому, что Ваше мнение таково, что все в порядке с этими картинками -
то даже при наличии "правильных" частот в сигнале, цифровые фильтры их никому не дадут?
то даже при наличии "правильных" частот в сигнале, цифровые фильтры их никому не дадут?
я не совсем понял каво их не дадут?
отвечу на всякий случай универсальным ответом - не бывает ничего идеального
Почитал ветку, возникла мысль :) возможно стационарность легче прогнозировать по разности двух сильно коррелированых инструментов. к примеру, двух акций нефтяных компаний? или тут только про форекс идет речь?
далеко не только про форекс
мыслей может и должно возникать море, все мысли требуют долгих исследований в матлабе или на исследовательских индикаторах
я не совсем понял каво их не дадут?
отвечу на всякий случай универсальным ответом - не бывает ничего идеального
.
Ситуация, когда есть синусоида с известным периодом - это идеальный случай.
ИМХО, цифровой фильтр с ней должен справиться на раз.
Т.е. если он настроен на пропускание сигнала с заданным периодом - частотой,
то мною ожидается, что он выделит сигнал процентов на 98%, ну, пусть на 90%.
Т.е. после вычитания того, что выделил цифровой фильтр,
должно остаться 10% исходной амплитуды.
На всякий случай, чтобы получить "правильный остаток",
я даже пытался нормировать выход фильтра с -11.2 .. +11.2 на -8 .. +8,
но на схеме видно, что помимо неверной амплитуды, у него в нуле нуля нет.
.
Вместо этого видится забавная ситуация, когда фильтр выделяет синусоиду,
но выделяет ее почему-то так, что в сигнале остается 77% амплитуды.
Весь ряд выглядит так: 77%, 48%, 17%, и т.д.
.
С другой стороны, если перейти с фильтра LowPass "от 44..48" к LowPass "от 10..20",
то сигнал давится до "приемлемых" 13%, у сигнала появляется правильная
амплитуда -8 .. +8 и становится правильной фаза (на нулевом баре должен быть 0).
.
.
Схема, отображающая параметры цифрового фильтра на рисунке:
.
.
Соответственно, для меня выглядит странным, если для выделения периода 50
нужно задать фильтр 10..20 ...
.
Может быть, если бы кто-то мог бы попытаться зафильтровать синусоиду периодом 50
и показать, что проходит через фильтр, а что остается в остатке на фильтре 44..48,
то можно было бы сравнить цифровой фильтр DigitalFilter от fx.qrz.ru с другими средствами.
не стоит постоянно повторять фразы "цифровой фильтр" "ЦОС" - это всего лишь программное моделирование процессов происходящих в аналоговых фильтрах с КИХ
bandpass
lowpass
christmas, а кто вам сказал, что на рынке действительны законы описывающие процессы в электротехнике и/или механике?
Просто предположили? Так предположить можно всё что угодно...
to Neutron
Каждый рыночный день на какой нибудь паре наблюдается интегральный синус,
если это не доказательство наличия в движении цены переходных процессов?
и если вы не соглаcны с общепринятыми моделями переходных процессов
- тогда oб чем?