Построение торговой системы с использованием цифровых фильтров НЧ - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот подстроил фильтры и взял только лонги (в сторону спреда):
да нет она в обе работает легко :-) просто я бы торговал в сторону спреда так как ставки подолгу висят
Ну тада - бох в помощь! Моё дело предупредить, что когда в одну только сторону - осторожность должна быть удесетерина.
я выше в ветке выкладывал тест в обе стороны. Но вообще я сторонник (если сделки и по месяцу есть открыты ) то можно еще и спрэд поиметь.
Ну тада - бох в помощь! Моё дело предупредить, что когда в одну только сторону - осторожность должна быть удесетерина.
я выше в ветке выкладывал тест в обе стороны. Но вообще я сторонник (если сделки и по месяцу есть открыты ) то можно еще и спрэд поиметь.
:) в некоторых местах шутка о схватке на результатах стартегий из тестера неизменно вызывает безудержную радость у окружающих.
Где то в сети видел более подробное описание его подходов. Не совсем досканальное, но всё же. Но мне не интересны детали, но интересны, скажем так, общеметодические подходы. И то на чем они основаны, а среднее это или ещё что то - не так уж важно. К тому же, ценность знания тонкостей построения LRMA из средних - весьма условна, с точки зрения понимания процессов.
А это, собственно, объясните недалеким, о чем Горчаков ведет речь. Я что-то читал, читал, но не вычитал ни идеи, ни ее глубины :)
Не могу понять, но каким-то образом умудрился прочитать его файл *.ppt, его доклад. Это как так вышло? Там ничего такого подробного нету, но все же очень интересна такая мистика...
Ещё разок скачай. Там доковский файл, за 2003 год. За 2005 действительно ppt, но там не про это. :)
Где то в сети видел более подробное описание его подходов. Не совсем досканальное, но всё же. Но мне не интересны детали, но интересны, скажем так, общеметодические подходы. И то на чем они основаны, а среднее это или ещё что то - не так уж важно. К тому же, ценность знания тонкостей построения LRMA из средних - весьма условна, с точки зрения понимания процессов.
А это, собственно, объясните недалеким, о чем Горчаков ведет речь. Я что-то читал, читал, но не вычитал ни идеи, ни ее глубины :)
Да там всё интересно, если внимательно читать. Понятно что там про индикаторы очень кратко, но зато это мнение живого практикующего трейдера о ценовых рядах и моделях, некогда профессионала в области прикладной статистики (так кажется он о себе говорил). Для меня это одна из наиболее интересных работ, после доклада Ширяева. Многое из того, что там есть можно подтвердить. Включая кратковременные отличия рынка от мартингальности (это к вопросу о затронутой здесь стационарности). Материал достаточно не новый, по этому не знаю, было ли развитие идей дальше. НЕ знаю, там на каждое предложение можно по старнице убористого текста написатью.
Да там всё интересно, если внимательно читать. Понятно что там про индикаторы очень кратко, но зато это мнение живого практикующего трейдера о ценовых рядах и моделях, некогда профессионала в области прикладной статистики (так кажется он о себе говорил). Для меня это одна из наиболее интересных работ, после доклада Ширяева. Многое из того, что там есть можно подтвердить. Включая кратковременные отличия рынка от мартингальности (это к вопросу о затронутой здесь стационарности). Материал достаточно не новый, по этому не знаю, было ли развитие идей дальше. НЕ знаю, там на каждое предложение можно по старнице убористого текста написатью.
А вот вам и "наш ответ Чемберлену": http://monetarism.ru/articles/06/05/02/0644217.shtml
Выходит, Горчаков нашел несимметричность там, где ее нет. Можно сделать вывод, что если у него и были положительные результаты применения своей идеи в реальной торговле, то они были в значительной степени случайны, т.к. базовая предпосылка была в корне не верна.
Да там всё интересно, если внимательно читать. Понятно что там про индикаторы очень кратко, но зато это мнение живого практикующего трейдера о ценовых рядах и моделях, некогда профессионала в области прикладной статистики (так кажется он о себе говорил). Для меня это одна из наиболее интересных работ, после доклада Ширяева. Многое из того, что там есть можно подтвердить. Включая кратковременные отличия рынка от мартингальности (это к вопросу о затронутой здесь стационарности). Материал достаточно не новый, по этому не знаю, было ли развитие идей дальше. НЕ знаю, там на каждое предложение можно по старнице убористого текста написатью.
А вот вам и "наш ответ Чемберлену": http://monetarism.ru/articles/06/05/02/0644217.shtml
Выходит, Горчаков нашел несимметричность там, где ее нет. Можно сделать вывод, что если у него и были положительные результаты применения своей идеи в реальной торговле, то они были в значительной степени случайны, т.к. базовая предпосылка была в корне не верна.
:) автор - известный клоун, имеющий самые общие представления о предмете обсуждения. мне лениво проверять кто из них прав, мне достаточно того, что кроме обсуждаемых статистик другие методы показывают такие же результаты.
[edit] хотя нет, пардон, покопался в старых записях, проверял когда то давно эти критерии, уже и подзабыть успел. в общем, нормально там всё, не знаю откуда этот тезис о некорректности появился. плохой, негодный ответ Чемберлену получился.
ну вот ещё немножко чтива http://www.howtotrade2007.narod.ru/articles/stan.zip Интересно, автор Станислав Булашев это тот самый?