Построение торговой системы с использованием цифровых фильтров НЧ - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет всем!
Да, забавная функция в Маткаде - predict, -действительно предсказывает на нужное количество шагов вперёд!
Попробуем на каждом баре делать прогноз на n баров вперёд. Что бы было с чем сравнивать, усредним ценовой ряд (тонкая красная ломаная линия) симметричным (способным заглядывать в "будущее") НЧ фильтром Баттероута 1-го порядка (толстая красная линия), а реальное усреднение (нельзя заглядывать в "будущее") обозначим толстой синей линией. Видим заметную ФЗ (запаздывание), так и должно быть. Теперь, напустим на запаздывающий индикатор наш предсказатель predict с прогнозным горизонтом 40 баров (тонкая чёрная линия) - действительно, он опережающе предсказывает поведение запаздывающего индикатора! Правда стал менее устойчивым.
Что будет, если всё увеличивать горизонт прогноза? Ответ можно посмотреть в прилагаемой авишке, тонкая синяя линия, это ФНЧ с плавно уменьшающимся окном усреднения
Думаю в тему
Взял ряд MathLog(Close[i]/Close[i+1]) /// в понимании MQL4
Разложил на гармоники (Спасибо огромное за библиотеку klot)
НАписал эксперта по индикатору (ТОже спасибо ему) правда немного модифицировав его
Суть эксперта имеем 8 гармоник
Если первая больше нулевой линии считаем (ИМХО) что "долгосрочный" тренд вверх
Если третья гармоника пересекает нулевую сверху вниз считаем (ИМХО) что тенденция изменилась на "меньшем" уровне - селим
Соответсвенно наоборот с баем
Вот картинка из тестера
Комплект всего что использовал в архиве
Признаюсь Параметры стоплосса профита подбирал в оптимизаторе
В индикаторе закоментьированы несколько строк
Можно раскоментировать поочереди строки и проверять что возможно "работает", можно что то свое ...
Серега, привет, давно не видел!!! Может ты мне кратко объяснишь, что предсказывает фильтр тебя и у Prival-а? Заранее благодарен. Неужели Вы сделали АФ???
Да, забавная функция в Маткаде - predict, -действительно предсказывает на нужное количество шагов вперёд!
Рад помочь. А у тебя случайно подробного алгоритма ее реализации нет? :о)
Да, забавная функция в Маткаде - predict, -действительно предсказывает на нужное количество шагов вперёд!
Что будет, если всё увеличивать горизонт прогноза? Ответ можно посмотреть в прилагаемой авишке, тонкая синяя линия, это ФНЧ с плавно уменьшающимся окном усреднения
Привет, Сергей !
А вот что будет если не увеличивать горизонт прогноза, а напустить predict на полученный результат, т.е. на тонкую черную линию ?
grasn
:-) ну из вредности я тоже покажу, фильтр калмана. В основе лежит анализ АКФ. Окно - минутки прошлая неделя 7200. На входе только ряд цен, никакой оптимизации. За ссылку спасибо.
Методика следующая. Анализ АКФ- вытаскиваю параметры АКФ в модель- модель запихиваю в фильтр калмана, он дает прогноз и текущую оценку. Компостер написал прогу могу в реальном мремени делать обработку поступающих цен в маткаде и управлять МТ, если надо могу поделиться
Понять хочу, чем эти линии лучше "навороченных" МАшек?
вот и мне интересно...
К примеру, вот здесь: http://edu.secna.ru/main/review/2001/n3/MONA2001/Morozova.pdf - используется эта работа для обоснования стационарности результатов некоторых видов вейвлет-преобразований ценового ряда. Фактически то, что тебе было нужно.
to Neutron
Может ты мне кратко объяснишь, что предсказывает фильтр тебя и у Prival-а? Заранее благодарен. Неужели Вы сделали АФ???
Рад помочь. А у тебя случайно подробного алгоритма ее реализации нет? :о)
Не знаю, что предсказывает фильтр у Привала, а мой ничего не предсказывает:-(
Непонял, что такое АФ... Посуди сам, я напускаю функцию Predict на сгаженный с ФЗ ВР и получаю менее сглаженный ВР с меньшей ФЗ но, по качеству сглаживания он не лучше того же ФНЧ с меньшим окном усреднения, а на больших горизонтах - заметно слабее последнего (см. авишку). Т.е. предсказатель отталкиваеся в своей работе от сглаженного ряда и при приближении горизонта к исходному ВР - "рассыпается", а ФНЧ, напротив, отталкивается от исходного ВР и постепено удаляется от него становясь всё глаже... Этот результат ожидаем, действительно, нельзя получить большуюю информацию из ВР даже предварительно сгладив его - природу не обманешь! Хотя на форуме появлялась картинка с демонстрацией работы ФНЧ на основе НС, ФЗ не наблюдалось (почти) при великолепном качестве сглаживания! Если это не гон, то нам есть над чем поработать.
P.S. У меня нет алгоритма работы функции Predict.
А вот что будет если не увеличивать горизонт прогноза, а напустить predict на полученный результат, т.е. на тонкую черную линию ?
Т.е. ты предлагаешь напустить предсказатель на результат его же прогноза? Ведь тонкая черная линия, это и есть прогноз усреднения (толстая синяя линия) со всё большим горизонтом...
Поясни, пожалуйста.
А вот что будет если не увеличивать горизонт прогноза, а напустить predict на полученный результат, т.е. на тонкую черную линию ?
Т.е. ты предлагаешь напустить предсказатель на результат его же прогноза? Ведь тонкая черная линия, это и есть прогноз усреднения (толстая синяя линия) со всё большим горизонтом...
Именно. А почему бы и нет ? Я понимаю, конечно, что результат этих действий, произведенных может быть несколько раз, не может в конечном итоге дать ряд цен - чудес не бывает. Но интересно посмотреть как работает этот алгоритм. :-) Он ведь работает на прошлых данных, в будущее не заглядывает ?