Построение торговой системы с использованием цифровых фильтров НЧ

Новый комментарий
 
Хочу обсудить методику спектроанализа для не стационарных временных рядов. Несколько лет назад в журнале валютный спекулянт появились статьи кравчука о применения метода максимальной энтропии к анализу котировок. статьи можно скачать тут: iticsoftware.com/ATCF.pdf
С точки зрения математики любая котировка форекс ни что иное как временной ряд (т.е зависимость цены от времени) Но самое главное что этот временной ряд не является стационарным и гауссовским т.к края кривой распределения гаусса уходят в "0" а края кривой распределения временного ряда загибаются вверх. В книге (НЕ)Послушные рынки есть хороший пример распределения гаусса: если взять все население земли то ростлюдей будет коллебаться от 1 до 2 х метров и появление человека ростом 4 м -нереально На рынке, мы все понимаем, что данное правило не работает. Т.е ряд (котировка) не квазистационарен и не близок к нему а значит и методика спектроанализа методом максимальной энтропии описанная в статьях (на мой взгляд) применена некорректно. Если мы возьмем котировку, допустим GBPUSD D1, и произведем анализ спектра для всей выборки и потом для части выборки, то мы увидим что "значимые" частоты "плавают" . Я пытался повторить систему описанную в статьях и на мой взгляд автор усреднил значение частот т.е произвел анализ кусков выборки а потом нашел среднее арифметическое. У меня получилось сделать подобную систему, но данная ситуация хороша когда частоты (как в статьях EURUSD D1) плавают не сильно, если частоты плывут сильно то система будет "сливать". Еще раз напишу что это мое субьективное мнение. Для нахождения значимых частот а значит и для построения стабильной механической (ручной) торговой системы необходимо 1й вариант: использовать часть выборки на которой временной ряд можно считать стационарным или 2й вариант: перейти от нестационарного ряда к стационарному.

Сначала рассмотрим вариант №1

Когда можно считать что временной ряд (котировка) стационарна или близка к стационарному процессу? на мой взгляд, такая стационарность возможна в канале линейной регрессии, когда цена движется отталкиваясь от доверительных интервалов ( границ канала) и среднеквадратичное отклонения от середины канала (линии регрессии) уменьшается.... Т.е критериями оценки стационарности процесса служит последовательность среднего.

Вариант № 2
На мой взгляд, будет корректно перейти от не стационарного ряда к стационарному путем его замены первыми разностями.

Если то что я написал кому то интересно, то я дальше опишу от А до Я построение торговой системы по первому и второму варианту.
 

Конечно, интересно!

 

Это действительно интересно. Хотел бы сказать несколько слов.

Стационарность – если сказать кратко это неизменность стат. характеристик во времени. Если сводить ВР (временной ряд) к стационарному с помощью первых разностей (тут на форуме это часто называют распределение returns ) то получаем винеровский процесс. АКФ (автокорреляционная функция) имеет вид дельта функции. С моей точки зрения это тупик.

Приводить к стационарному ряду ИХМО надо по другому. На первом этапе детрендируем вычитаем уравнение прямой (получаем МОЖ=0 первая стационарность), затем из остатков вычитаем колебательный процесс, проверяем на соответствие БГШ, если нет, то снова ищем колебание вычитаем его и проверяем на соответствие БГШ, и т.д. до тех пор пока не будет соответствие, таким образом получаем и СКО=константе (вторая стационарность). В результате имеем все составляющие анализируемого ВР.


За ММЭ (метод максимально энтропии) попробуйте подать на вход анализатора БГШ, просто интересно, получиться ли у Вас такой же результат как тут http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?t=38804 или нет.


В любом случае тема интересная и с удовольствием, буду очень внимательно её читать

 
Да, mql4-coding, любопытно. Проблема нестационарности временного ряда тут обсуждалась, но пока свести его к ряду, гипотеза стационарности для которого не отвергается, не удалось.
На мой взгляд, будет корректно перейти от не стационарного ряда к стационарному путем его замены первыми разностями.
Т.е. returns[i] = Close[i]-Close[i+1]? В соответствии с каким критерием стационарности этот ряд можно было бы считать стационарным? У меня большие сомнения по этому поводу: если о постоянстве матожидания еще можно говорить с натяжкой, то этого почти наверняка нельзя сказать о дисперсии.
 
с удовольствием обсужу медоды получения стационарного ряда. Скорее всего то что получил я - не идеал. Но результаты полученной системы на мой взгляд не плохие. Делал  исследование для 2х валют GBPUSD и фунтены для таймфрейма Д1. В обоих случаях системы работают с 99 года в + . Давайте попробуем разными способами получить стац ряд и сравнить результаты. Это помоему заслуживает внимания.
 
Тема конечно интересная, но вот немного пугает анализ результатов: "В обоих случаях системы работают с 99 года в +". Работа системы в плюс еще не говорит о ее пригодности для торговли. А что у вас получается по следующим параметрам: число сделок за весь период, максимальная просадка в пунктах, мат. ожидание сделки в пунктах, итоговая прибыль в пунктах, Z-счет? Без этих параметров, говорить о каких-либо положительных результатах бессмысленно.
 
mql4-coding писал (а):
Если то что я написал кому то интересно, то я дальше опишу от А до Я построение торговой системы по первому и второму варианту.
Хотелось бы услышать продолжение.
 
Vinin:
mql4-coding писал (а):

Если то что я написал кому то интересно, то я дальше опишу от А до Я построение торговой системы по первому и второму варианту.

Хотелось бы услышать продолжение.

Да сегодня вечером постараюсь попорядку все описать. Буду рад любым мыслям по поводу пер к стац ряду. Спасибо.
 
Рынок в принципе не может быть стационарным, если он приобретает черты стационарности, спекулянтами вбрасываются и раздуваются различные "утки"(как пример), чтобы внести нестационарность на которой и можно заработать. Рынок может быть " условно" стационарным в определенный промежуток времени, обычно это называют фазами рынка - тренд, флет и т.п.
 
Да совершенно с Вами согласен. Движение в торговом корридоре можно считать стационарным. Кстати заметил интересный момент: если цена движется в канале и подходит к "сопротивлению" (линия сопротивл. или поддерж.) находясь в центре канала то линия будет пробита с высокой вероятностью, если находится ближе к границе канала (доверит. интервал) то канал будет разрушен с высокой вероятностью. Были мысли на этом сделать систему, но пока не дошли руки. Насчет флэта и тренда флэт - это составляющяя тренда более высокого порядка (мысль не моя, но я с ней абсолютно согласен)
 

mql4-coding

Я думаю, что канал нельзя использовать как пример стационарности, хотя внешне это да получается, но вот это знание (канал его параметры глубина, время начала, окончания и ширину) мы можем определить только задним числом. Нужны математические преобразования сводящие ценовой ряд к стационарному в текущий момент времени и его текущий спектральный анализ.


З.Ы. Обсуждение каналов, это не спектральное оценивание, на основе которого можно построить хорошие НЧ (полосовые, адаптивные) фильтры. Не хотелось бы уходить в сторону.

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
Новый комментарий