Как правильно оптмизировать советник - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как этого можно избежать?
На вкладке свойств "оптимизацмя" есть параметр "минимальный уровень маржи %" - что это означает - equity? и, самое главное, как это ограничение правильнь выставить
..генетический алгоритм дает разные результаты со сплошной оптимизаицей...
Убеждался не раз, что сплошная оптимизация находит, ну, не всегда лучшие варианты, но однозначно находит варианты, которые
"украл" у нас генетический алгоритм. Моя личная трагедия в том, что мои "коды" всплошную оптимизируются месяцами.
Так я и помру с подозрением, что где-то в корзине гниет ненайденный грааль..
to rider
Если в конце тестирования рушится баланс, то я считаю просадку недопустимой и без сожаления отбраковываю вариант.
ИМХО, это конкретный порочащий стратегию признак.
зачем сразу в брак? если поставить 6 таких советников да на разных парах - все будет как в кино, хиппи энд.
За "энд" ручаюсь, а вот что ты имеешь в виду под "хиппи"? Веселый такой песец, с песнями?
to granit77
откуда взялись наши представления, наши понятия о том каким д.б. по-настоящему стоящий советник?
- просто откуда то они пришли или это некий трезвый расчет?
а если это не представления, но расчет, то опять же из каких представлений он расчитывается этот расчет.
--
т.е. кроме ТС у нас есть какая то модель о работе советника, под которую мы ищем и выбраковаываем свои ТС.
но кто докажет что та идеальная модель под которую подгоняют ТС не есть наваждение?)))
иначе - сколько ТС выбракованы из-за несоответствия идеальной медели, а сколько из-за реальных недостатков.
например:
ну с чего мы взяли что стоп должен быть не более 10% от депо?
а если это сраведливо - стоп не более 10% от депо, то под какой лот?
может быть без эмоций наилучший ММ будет таким: депо 10к, лот 0.1?
Эк ты, брат на основы ополчился...
У меня ответов нет, я не философ, могу только присоединиться, что по основному вопросу (пригодности советника) в голове полный раздрай.
Расчет здесь может быть только по отдельным критичным параметрам, которые, опять же, каждый подбирает под себя. Я не очень удачный пример,
поскольку ленив и малообразован, но свои предпочтения изложу, тем более, что ты хорошо обозвал идеальную модель наваждением..
Мое наваждение - это ТС с одним открытым ордером и минимально возможной просадкой (3-5%), работающая по индикаторам, работу которых я
понимаю, то есть при визуальном тестировании не возникает впечатления, что она "сама думает". Как следствие, она нуждается
только в грубой оптимизации, под пару и ТФ и упорно (хоть немного) прибыльна на всей истории. Для оптимизации лот 0.1, депозит 2К, после оптимизации
лот можно увеличивать до 0.5 без опасности МК, далее ТС начинает "падать" на наименее прибыльных участках. ММ - процент от баланса, вводится последним..
Стоп от депо вообще не понимаю, уровни всех мастей - только для самоуспокоения, волны каждый рисует в своем воображении, статистика только как
дополнение, математика - для индикаторов и Mathemat'а и пр., и пр. В общем, дикость и невежество, пошел спать..
2 granit77: ну вот так все и бывает. Стараюсь-стараюсь, типа несу математику, напоминающую приличную, а тут приходит сермяжный практик granit77 - и заявляет, что нафиг это все не нужно, от лукавого она, эта математика вся. Однако при этом мои наваждения не слишком отличаются от твоих. Значит, математика - не для смены наваждений.
Ну и для кого ж я тогда стараюсь, как не для таких как ты? Ан нет, знаю, в первую-то очередь - для себя родимого, как ни странно. Ведь когда начинал писать свои "шедевры" - и не знал, куда они приведут. Для самого себя открытия сделал.
Надеюсь, ничейный ассоциативный ряд я не нарушил?
Способ оптимизации зависит от самой Тс положенной в основе советника.
допустим - есть некоторые обобщенные правила - методов прогонов вне выборки а так же выбора оптимальных значений
больше я наверно хотел отметить следующее! https://championship.mql5.com/2012/ru/news ( Тестирование и оптимизация экспертов )
---
у Александра ( беттера) очень интересная метода выбора значений
при подгонке и оптимизации своего эксперта для чемпионата 2007, я использовал свою методу усреднения параметров
---
конечно каждая ТС имеет свои показатели, у системы могут быть совершенно разные критерии
я добивался хорошего соотношения прибыльных сделок к убыточным с правильным чередованием
что то типа 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
проигрыши 1 0 0 0 0 0 1 - убивали систему т к допускал увеличение лота после проигрыша - т е ММ входил в систему как компонент
в системе Александра 50/50 профитных и убыточных зато прибыли дается рост а убытки режутся в зародыше
--
потому в разных ТС стремление увеличить одни показатели за счет других неразумно
---
а вот методика выборки и прогона и усреднения параметров вполне может быть похожа
granit77 писал (а) >>
Убеждался не раз, что сплошная оптимизация находит, ну, не всегда лучшие варианты, но однозначно находит варианты, которые
"украл" у нас генетический алгоритм. Моя личная трагедия в том, что мои "коды" всплошную оптимизируются месяцами.
Так я и помру с подозрением, что где-то в корзине гниет ненайденный грааль..
to rider
Если в конце тестирования рушится баланс, то я считаю просадку недопустимой и без сожаления отбраковываю вариант.
ИМХО, это конкретный порочащий стратегию признак.
Попробуйте поделить вашего эксперта на несколько, осмысленно конечно. Тот что у меня сейчас оптимится по всей выборке и по всем тикам, запросил 1448 часов. Мне не понравилось, так я его на четыре поделил по правилам выхода. Уже 60 :)
to granit77. Скрины по-прежнему загрузить не могу, так что в аттаче смотрите. :( .......... там NZDUSD240 Out of Sample за два месяца (если правильно помню), так вот, если тестирование/оптимизацию в районе 95-й сделки остановить, то баланс "порушиться" - а дальше? И вы предлагаете это в корзину бросить?
Да, изменямый лот, это не мартингейл и не ММ, торговля ведется 0,1 лота, - а это управление суммарной позицией по направлению - неотъемлемая часть эксперта.
В этот топик или нет, не знаю, но где-то тут что-то про фактор восстановления звучало: Прибыль/Максимальная просадка должно быть не менее 30 или чего-то еще.
Вот вам пример:
период тестирования в месяцах/прибыль/максимальная просадка/фактор восстановления
2/500/500/1
4/1000/500/2
......
12/3000/500/6
24/6000/500/10 и т.д.
И что с ним прикажете делать?
Надеюсь, ничейный ассоциативный ряд я не нарушил?
Вот сейчас нет. Ничто и никуда не зашкалило :)