Как правильно оптмизировать советник - страница 6

Новый комментарий
 

На первом по х - SL, а по у - TP.

Думаю, слева - зона положительных значений, а справа случайное попадание... ну не может SL на евро баксе равняться 190 и более для периода М5...

 
Loring писал (а) >>
и соответственно

Смотри, не увлекись мартингейлом. Советники заказные были, я просто предупредил что их выложу. А так мне эта технология не нравится. Рисковая очень. Можно использовать, когда вероятности благополучного исхода довольно велики. Осталось только такой механизм создать.

 

Но потестировать немного можно ... Результат, кстати, близок к моему алгоритму. Так что волосы рвать не буду... Но ознакомиться хочу.

 
Да уж ... Как говАривал Зверев " Звезда в шоке "... Алгоритм действительно странно себя ведёт или занятно кому как нравится... Это когда включил реинвестирование.
Strategy Tester Report
VininE_Game_1
FxProfit-Demo (Build 217)
Символ    EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период    5 Минут (M5) 2008.06.01 22:05 - 2008.06.27 21:55 (2008.06.01 - 2008.06.29)
Модель    Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры    Lots=0.1; MaximumRisk=6; cmd=0; TP=262; SL=18; MagicNumber=0; 

Баров в истории    6749    Смоделировано тиков    152889    Качество моделирования    90.00%
Ошибки рассогласования графиков    0                

Начальный депозит    1500.00                
Чистая прибыль    7908.10    Общая прибыль    11037.80    Общий убыток    -3129.70
Прибыльность    3.53    Матожидание выигрыша    790.81        
Абсолютная просадка    662.60    Максимальная просадка    4846.40 (54.75%)    Относительная просадка    54.75% (4846.40)

Всего сделок    10    Короткие позиции (% выигравших)    5 (20.00%)    Длинные позиции (% выигравших)    5 (40.00%)
    Прибыльные сделки (% от всех)    3 (30.00%)    Убыточные сделки (% от всех)    7 (70.00%)
Самая большая    прибыльная сделка    6359.60    убыточная сделка    -1280.00
Средняя    прибыльная сделка    3679.27    убыточная сделка    -447.10
Максимальное количество    непрерывных выигрышей (прибыль)    2 (4678.20)    непрерывных проигрышей (убыток)    4 (-612.60)
Максимальная    непрерывная прибыль (число выигрышей)    6359.60 (1)    непрерывный убыток (число проигрышей)    -1280.00 (1)
Средний    непрерывный выигрыш    2    непрерывный проигрыш    2

№    Время    Тип    Ордер    Объём    Цена    S / L    T / P    Прибыль    Баланс
1    2008.06.01 22:06    buy    1    0.90    1.5555    1.5535    1.5815    
2    2008.06.02 03:31    s/l    1    0.90    1.5535    1.5535    1.5815    -192.60    1307.40
3    2008.06.03 00:00    sell    2    0.80    1.5539    1.5559    1.5279    
4    2008.06.03 08:30    s/l    2    0.80    1.5559    1.5559    1.5279    -160.00    1147.40
5    2008.06.04 00:01    buy    3    0.70    1.5439    1.5419    1.5699    
6    2008.06.04 08:26    s/l    3    0.70    1.5419    1.5419    1.5699    -140.00    1007.40
7    2008.06.05 00:05    sell    4    0.60    1.5425    1.5445    1.5165    
8    2008.06.05 01:39    s/l    4    0.60    1.5445    1.5445    1.5165    -120.00    887.40
9    2008.06.06 00:00    buy    5    0.50    1.5584    1.5564    1.5844    
10    2008.06.09 09:39    t/p    5    0.50    1.5844    1.5564    1.5844    1293.00    2180.40
11    2008.06.10 00:00    sell    6    1.30    1.5640    1.5660    1.5380    
12    2008.06.12 14:34    t/p    6    1.30    1.5380    1.5660    1.5380    3385.20    5565.60
13    2008.06.13 00:00    buy    7    3.30    1.5454    1.5434    1.5714    
14    2008.06.13 02:20    s/l    7    3.30    1.5434    1.5434    1.5714    -660.00    4905.60
15    2008.06.15 22:10    sell    8    2.90    1.5417    1.5437    1.5157    
16    2008.06.16 10:47    s/l    8    2.90    1.5437    1.5437    1.5157    -577.10    4328.50
17    2008.06.17 00:02    buy    9    2.60    1.5470    1.5450    1.5730    
18    2008.06.26 13:44    t/p    9    2.60    1.5730    1.5450    1.5730    6359.60    10688.10
19    2008.06.27 00:00    sell    10    6.40    1.5751    1.5771    1.5491    
20    2008.06.27 10:39    s/l    10    6.40    1.5771    1.5771    1.5491    -1280.00    9408.10

А ведь как хорошо всё начиналось...

 

Но если просадка > 50% ... Ну не знаю, кто рискнёт вложиться. Похоже, надо было использовать как есть. Ещё один пример о том, что НОВОЕ - ВРАГ ЛУЧШЕГО...

 

После стучания (настырного) головой по столу функция расчёта размера лота приняла следующий вид

double getLots() {
   if (MaximumRisk>0) 
      {
       double minlot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
       double maxlot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);       

       double lot = NormalizeDouble(AccountFreeMargin()/MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED)/MaximumRisk,1);
       lot=MathMax(MathMin(lot,maxlot),minlot);
      }
   else lot=Lots;
   return(lot); 
}

где MaximumRisk - часть капитала (расчитывается как 1/MaximumRisk), которая может использоваться при открытии позиции.

Необходимость делить и умножать на step пропала, т.к. ф-я не отбрасывает дробную часть, а округляет по равилам математики. Теперь лот вычисляется с учётом залоговой стоимости, что несколько снижает риск. Надо также учесть, что при уменьшении маржи ниже уровня заявленного риска, строка "lot=MathMax(MathMin(lot,maxlot),minlot);" всёравно попытается открыть позицию размером в минимальный лот (как правило 0,1), что приведёт к повышению рисковой операции. Возможно её лучше совсем отключить. Опять же это проявится только при недостаточном депазите...

Ещё раз хочется поблагодарить Виктора за предоставленные исходные тексты...

 
Loring писал (а) >>

После стучания (настырного) головой по столу функция расчёта размера лота приняла следующий вид

где MaximumRisk - часть капитала (расчитывается как 1/MaximumRisk), которая может использоваться при открытии позиции.

Необходимость делить и умножать на step пропала, т.к. ф-я не отбрасывает дробную часть, а округляет по равилам математики.

Только не забудь что не во всех ДЦ шаг изменения лота равен 0.1, есть и другие варианты.

 
А я чувствую кошки скребут... Вроде правильно, а что-то не так. Тогда действительно /MaximumRisk/step,0)*step ... Забыл, что в некоторых ДЦ шаг и 0,001 бывает. Хорошо, когда есть кому поправить...
 

Тогда так, наверное... (не уверен в "0" в ф-ии округления)

double getLots() {
   if (MaximumRisk>0) 
      {
       double minlot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
       double maxlot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);       
       double step   = MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);       

       double lot = NormalizeDouble(AccountFreeMargin()/MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED)/MaximumRisk/step,0)*step;
       lot=MathMax(MathMin(lot,maxlot),minlot);
      }
   else lot=Lots;
   return(lot); 
}
 

Не понял, зачем открытие позиции выносилось в отдельную ф-ию. Одну команду можно исполнить по месту... Или это обрезок от чего-то большего... ТP и SL передаются не в той последовательности в какой находятся в OrderSend... Благо они и принимаются так, как передаются. Конечно ничего страшного, но ....

123456789
Новый комментарий