WACKENA разгадан анализ сделок чемпионата 2007 - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
у меня вот таой получается с 1 янв 2007 и по сей момент...
Подскажите какими "общими" методами можно этот график сделать плавнее, пожертвовав прибылью??
у меня вот таой получается с 1 янв 2007 и по сей момент...
Ещё один WACKENA :)
YuraZ, дурацкий опрос - где код. я не нашел?
На этот вопрос уже был ответ:
Уильям Ботрайт. WACKENА взял второе место, он продает свой продукт поддерживает пользователей создал сайт... у него бизнес идет
а я возьму и выложу код... зачем? даже если это не код WACKENA но близок к нему...
из уважения к нему я это не стану это делать.
----
p.s.
код это почти интим!
----
обсуждение идет на уровне того что ЧЕМПИОНАТ дает богатую пищу, анализируя стейты лидеров
просмотр логов и некоторорые тонкие информационные потоки, прямое общение с авторами, дают массу идей...
обсуждение идет о том что такое оптимизация и как ее правильно делать и по каким критериям
2-в оптимизуируемой выборке я выбираю к примеру то множество которе дает или одну и ту же прибыль допустим
у меня 2000-3000 тысячи строк послде оптимизации в окне результаты оптимизации
допустим имеем 70 строк выборки дают одинаковый профит и одинаковую просадку следующай выборка 50 строк чуть хуже профит и прсадка
Например, СЛ или ТП больше какого-то размера просто не будет достигаться.
Как по мне, не правильно брать параметры из этой области. Хотя, от параметров зависит, и от стратегии.
Андрей!
не совсем это я имел ввиду! если идет оптимизация одного параметра то да..
а если оптится сразу группа то немного иначе... выбирается из массы прогонов не та выборка где уже от пляски параметров ничего не менятся
а та выборка которая дает примерно одинаковые результаты
затем в этой выборке тянутся стабильные параметры имеющие небольшое биение!
т е нечто среднее..
и еще! одна тонкость при оптимизации
1-выбираем 2-3 месяца тренда и оптимизируем только на нем
2-выбирается 2-3 месяца падения о прогон на нем
3 выбирается флетовый период
получаем 3 группы параметров а вот включать и выключать тот инли иной набор можно и ручками раз в месяц или в 3
разворотные дни часто неплохо видны
получаем 3 группы параметров а вот включать и выключать тот инли иной набор можно и ручками раз в месяц или в 3 разворотные дни часто неплохо видны
Тут я позволю тоже не до конца согласится.
Во-первых, тренды бывают разной силы, что может сказываться на работе советника.
Во-вторых, тренды могут сопровождаться высокой или низкой волатильностью. Одним словом - одно дело когда цена плавно идет вниз, а другое - когда падение сопровождается свечками по 40-50 пунктов.
В-третьих, как мы видим на примере января - направление тренда может меняться после выхода новостей. Для примера, на паре ЕвроФунт 15 января тренд резко развернуло вниз, а уже вчера (01 февраля) тренд резко развернуло вверх.
Извини за критику - но я сторонник долгосрочных тестирований, минимум последний год.
получаем 3 группы параметров а вот включать и выключать тот инли иной набор можно и ручками раз в месяц или в 3 разворотные дни часто неплохо видны
советник что бы зайти - выйти - пока меня нет у машины.. я на работе - сплю отдыхаю гуляю и т д
и сделать это с большой долей вероятности успеха и желательно по тренду
если я у машины то настроенный с приоритетом на сел советник стоявший по тренду, вот в этот день разумно развернуть - c приоритетом - на бай
разворотный день не всегда очевиден, конечно это тоже субъктивная оценка, с 22.01.2008 руками я только в бай заходил... почти 2 недели
+ ФРС снизила най пробил предыдущий хай ... всего 4 точки где были сигналы в бай но в этот момент я на работе
рисунок я выкладывал выше...
с уважением
Тут я позволю тоже не до конца согласится.
Во-первых, тренды бывают разной силы, что может сказываться на работе советника.
Во-вторых, тренды могут сопровождаться высокой или низкой волатильностью. Одним словом - одно дело когда цена плавно идет вниз, а другое - когда падение сопровождается свечками по 40-50 пунктов.
В-третьих, как мы видим на примере января - направление тренда может меняться после выхода новостей. Для примера, на паре ЕвроФунт 15 января тренд резко развернуло вниз, а уже вчера (01 февраля) тренд резко развернуло вверх.
Извини за критику - но я сторонник долгосрочных тестирований, минимум последний год.
годовое тестирование наверно даст более плавные параметры, к примеру при подготовке к чемпионату оптимизация шла на участке 01 01 2007 - 19.01.2007
я говорю о тренировке параметров на селл и на бай в краткосрочных трендах ( точки зрения среднесрочки ) 1-2-3 месяца
и о методах как выбирать из множества именно те параметры которые с большей делей вероятности
дадут профит
если взять период чемпионата то там фактически тренд UP и лишь в конце а именно 23.11.2007 был разворот
если проанализировать советник BETTER, он вырвался вперед только в районе 12 ноября
и нет ничего удивительного система натренирована на бай... система бы не пошла вверх если бы ее запустили 23.11.2007
разворотный день - неделю в принципе видно ... по крайней мере мне удалось увидеть
следовательно в этот день неплохо бы перевернуть парамектры настроенные на бай и поставить параметры настроенные на селл
вот с большей долей вероятности в пятницу 1.01.2008 был разворотный день
евро 3-й раз штуромовало 1.4966 - 1.4921 - 1.4935 пока этот диапазон пробить не может ... на D1 нирокий флет
Получилось практически полностью повторить советник WACKENA занявшего 2-е место...
...на диапазоне в котором шла оптимизация есть лоси ( чуть позже выложу )
WACKENA запускал своего советника на дневном графике. Думаете реально брал данные с пятнадцатиминутки?