Адаптивные цифровые фильтры - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вот и получается чтобы проверять идеи программисту надо n дней а мне 1000n (это уж я утрирую) так как делаю все представления в уме и думать об этом приходится пастоянно либо со временем мысли рассеиваются либо вообще перескакнуть стараются на что то другое потом стараешся вернутся а часть мыслей уже ушла и ...... да и комп сволоч тормозит (
Мысли легко записывать на бумаге.
1. Пока пишеш-более четко формулируешь, если не можешь сформулировать-мысль отсутствует а присутствует иллюзия
2. Гениальные идеи не забываются так быстро. Через некоторое время полезно посмотреть и... посмеяться
3. Записанная мысль проще переводится в алгоритм, и соответственно в код. Особенно если нет опыта программирования.
4. В процессе записи становится очевидна несостоятельность 9 из 10 идей. Соответственно, меньше времени уйдет на ручную проверку или кодинг.
Все-таки в идее адаптивности что-то есть. Предположим, мы подогнали ТС к имеющемуся участку ВР. Из-за нестационарности рынка следующий участок скорее всего будет не таким как предыдущий и, возможно, ТС станет менее прибыльной или даже убыточной. По моим наблдениям подогнанные системы (оптимизатором) не меняют свои прибыльные характеристики скачком, а постепенно теряют прибыльность вплоть до убыточности. Это естественно, поймали параметры тренда, настроиллись, а потом тренд заканчивается и начинается другой. Задачей адаптации является пошаговое отслеживание изменения нестационарного рынка в надежде, что впереди все-таки будет прибыльный участок.
Это не совсем корректно. Да, сигналы могут быть любыми, но в основе применимости того или иного метода фильтрации лежит предположение о вполне определенной модели полезного сигнала. В случае шумового (случайного) сигнала-тоже.
Да все вполне корректно. Где я писал о "запрещении" принятия той или иной модели сигнала?
Дописка: для того что бы брать спектр модель нужна, а для того, что бы регистрировать любой сигнал, вовсе нет.
У Вас есть опыт работы с преобразованиями Hilbert-Huang'а?
У Вас есть опыт работы с преобразованиями Hilbert-Huang'а?
еще не добрался, хотя пометку для себя оставил. Мне кажется, это интересное направление.
еще не добрался, хотя пометку для себя оставил. Мне кажется, это интересное направление.
Буду рад сотрудничать с Вами в этом направлении.
Обращайтесь, когда руки дойдут.
Походу уже команда собирается:)))
Я тоже подумываю. У меня есть сходная идея по поводу разложения котира на составляющие, если провалится - займусь хуангом. Книжки-то нашёл?
Вот тут есть вроде (я еще не смотрел подробнее) http://prodav.exponenta.ru/mapsite.htm
Буду рад сотрудничать с Вами в этом направлении.
Обращайтесь, когда руки дойдут.
Совместные исследования могут принести хороший результат и экономить время. Поскольку считаю, что "сложную систему" (типа рынка) может понять сопоставимая по "сложности система". А эта "изучающая явление" система с нужными качествами может теоретически самоорганизоваться из других систем. Но это так, философия в плане шутки. :о))))))
Есть 2 тонкости:
(1) я еще буду 2-3 месяца сильно занят
(2) не математик и не профессионал в ЦОС