Адаптивные цифровые фильтры - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Справедливости ради, стоит привести цитату из комментария автора статьи (ссылка выше):
Можно показать, что зависимость средней амплитуды колебаний временного ряда от масштаба наблюдения связана с размерностью следующим образом А~t^(2-D)
Формула, описанная в статье, дает приближение для размерности на основе этой формулы используя только большие масштабы (весь ряд и его половины). В этом случае можно получить достаточно простую арифметическую формулу, которая и приведена в статье.
1) Покойный Мандельброт и его предшественник Херст
2) всем запудрили мозги сделав упор на иссследование самоподобий через фрактальную размерность то бишь через размерность Хаусдорфа-Бизиковича. А на рынках нет самоподобий по таймфреймам. Нужно использовать совсем другой аспект этой размерности.
То что обычно понимают под фракталами и то как это пытаются прикладывать к рынку ИМХО чушь собачья, еще большая чушь чем общеизвестные портфельные теории Марковица и компании. Прикладывать надо не Мандельбродские фракталы и не теорию так называемого хаоса и не так называемый фрактальный анализ, которого как такового вообще не существует и уж тем более не к дневкам, а просто саму размерность Хаусдорфа как численную меру особенностей поведения ценового ряда.
Ага. Ну, типа, айда нах по порядку.
1) Не знаю я таких чуваков. Мандельбердов и прочих херстов. И что?
2) У меня своя фрактальность. Вообще, я уже давал свое определение фрактальности применительно к рынку. Ну и что? Ну и что с того, что я могу зарабатывать на этом? Совсем другой аспект? Совсем другой аспект можно намазывать на хлеб в виде икры красной. Других аспектов мой извращенный мосх не воспринимает
Я слыхом не слыхивал о марковицах и прочих мудаках, однако, разработал свою систему, которая просто, и, местами со вкусом, объясняет природу фрактальности рынка, объясняет, почему некоторые заявления президентов превращаются в некоторые движения валют. Ну и...
Кто нибудь, когда я высказывал идеи, проявил сколь нибудь значимый интерес? Отнюдь.
Общественная мысль реагирует только на модификации MACD.................
joo:
Общественная мысль реагирует только на модификации MACD.................
Мой ели заметный ботанический пост обобщили почти глобально.
Если не сложно, приведите ссылки на свои идеи (прошу только за себя).
P.S. Генетические алгоритмы, как альтернативу классическим численным оптимизационным методам, не изучал. Хотя задачи оптимизации практически все время присутствуют.
P.P.S. Больше (первостепенно) интересуют не сами алгоритмы (второстепенно), а задачи оптимизации. Их обоснование и трактовка результатов оптимизации.
Справедливости ради, стоит привести цитату из комментария автора статьи (ссылка выше):
Кто нибудь, когда я высказывал идеи, проявил сколь нибудь значимый интерес? Отнюдь.
Общественная мысль реагирует только на модификации MACD.................
Я не помню, где ты это рассказывал более подробно, не считая декларации о том, что это у тебя есть.
Ну а насчет MACD у меня стойкое мнение: чушь, которая ловит только шум. И вообще, какое на хрен отношение имеет полосовой фильтр (да еще и с низкой добротностью) к рынкету - не пойму.
Короче, до тех пор, пока будем играться в игрушки, не понимая, зачем они нужны, ни о каком понимании рынкета речи и не может быть.
P.S. Генетические алгоритмы, как альтернативу классическим численным оптимизационным методам, не изучал. Хотя задачи оптимизации практически все время присутствуют.
P.P.S. Больше (первостепенно) интересуют не сами алгоритмы (второстепенно), а задачи оптимизации. Их обоснование и трактовка результатов оптимизации.
Самое глубокое, что на эту тему довелось читать: Грегори Бейтсон "Разум и природа. Неизбежное единство" ("Mind and Nature: A Necessary Unity").
Весьма рекомендую.
// О форексе ни слова. Но идей для форекса - немеряно.
Это альтернативный неизданный перевод Фета.
Исправления изданного перевода можно посмотреть здесь.