Адаптивные цифровые фильтры - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ЕМА это ЕМА
тетя Эма не являеца адаптивным фильтром, экспонента это просто тупая статичная функция
в системе ЕМА+нейросеть в моем понимании адаптация происходит на уровне постфильтрации
Парадокса нет.
Вы при обратном проходе на правом краю ВР не учитывате эффект Гибса (болтанка), имеющий своей природой конечное окно (справа точек нет) усреднения. Это приводит к возникновению неизбежной фазовой задржки (только на послених отсчётах справа) и, как следствие, возникновение мнимого парадокса - смотрим в одном месте, а считаем в другом.
информации довольно много на эту тему, например, тут: http://prodav.narod.ru/dsp/index.html (раздел "адаптивная фильтрация цифровых данных")
Спросите так же Prival-а, он кажется, единственный специалист по ЦОС из нас, думаю, поможет в теории.
PS: что такое JMA?
Во дают. :) Идите-ка на "мой сайт" и читайте до просветления.
Привал увы, находится ( а может уже и нет ) в плену опастных илюзий. :) Про фурье, например и про все остальное что связанно с ЦОС. :)
Мне это к моему сожалению один раз даже пришлось (не по своей воле :) ) демонстрировать.
Читайте там дисертацию господина Дебурга. :) чтобы понять то куда можно что-то применять, а куда нет.
Для меня вообще поразительно - что не ужели все что я тут говорил оно мимо ущей пролетало. :) Нда, господа "Преподаватели" насолько же низка должно быть вера в свои силы чтобы ДАЖЕ не пытаться найти истину и на этом зарабатывать на рынке. Талдычим все одно и тоже. Повторю, уже в 200-раз, блин - заработать на форексе очень просто. Тут нет ну ВООБЩЕ ничего не понятного. ЧТо вы трахаетесь с какими-то виртуальными проблемами.
Читайте там дисертацию господина Дебурга. :) чтобы понять то куда можно что-то применять, а куда нет.
.......
Повторю, уже в 200-раз, блин - заработать на форексе очень просто. Тут нет ну ВООБЩЕ ничего не понятного.
Этот диссер ? (http://sepwww.stanford.edu/data/media/public/oldreports/sep06//)
Ой как интересно! А поподробнее можно? Со ссылками? Всё можно не рассказывать, у меня есть диплом ТУ (ПТУ).
Заранее спасибо.
Чёта SProgrammer обиженный на меня за что-то. Не отвечает.
Этот диссер ? (http://sepwww.stanford.edu/data/media/public/oldreports/sep06//)
Ой как интересно! А поподробнее можно? Со ссылками? Всё можно не рассказывать, у меня есть диплом ТУ (ПТУ).
Заранее спасибо.
Дык я думаю, ты сам уже понял :)
Ту часть которая "не все" я уже расказал. :)
Вот шаблон индикатора, как прикрутить сюда расчеты по заданному периоду (1, 5, 15, 30 и т.д). Подскажите пожалуйста.
Замените Bars на iBars(), Time[] на iTimes(). И получите доступ к другим ТФ
Парадокса нет.
Вы при обратном проходе на правом краю ВР не учитывате эффект Гибса (болтанка), имеющий своей природой конечное окно (справа точек нет) усреднения. Это приводит к возникновению неизбежной фазовой задржки (только на послених отсчётах справа) и, как следствие, возникновение мнимого парадокса - смотрим в одном месте, а считаем в другом.
Речь шла о том, если мы уже знаем окончательное значение фильтра. Т.е. он у нас не меняется и болтанки нет. Долгосрочный фильтр знаем, а короткий нет и можно было бы получить короткий зная длинный, а так самом собой я про болтанку знал)))))) в задаче есть допущение, что болтанки у нас на длинном нет как бы.