Адаптивные цифровые фильтры - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Про фильтр Кальмана слышал, но ни когда им подробно не занимался. Он вроде бы в статистическом смысле оптимален, это конечно внушает некоторый оптимизм, с другой стороны – сколько их уже было, замечательных технологий из других областей наук, которые не работают на рынке. Смотреть нужно
NorthernWind если интересно могу предложить Кальмана за символическую плату, http://www.myfolder.nm.ru/kalman.htm
Garfish, могу еще подсказать, кого Калман интересует. Это Prival, Neutron, grasn, lna01. Наверняка назвал не всех, но эти ребята точно в первой десятке. Я не там, т.к. меня пока устроит и JMA, который, судя по всему, лучше нарисованного тобой Калмана. Интересно, дождусь ли я маститого Калмана, который все же переплюнет не очень маститого Джурика?
Вот сравнение с настоящим Юриком. А на сайте сравнение со SkA_JMA - самопальный Юрик, никакого отношения, даже близко, к настоящему Юрику не имеет.
Garfish, могу еще подсказать, кого Калман интересует. Это Prival, Neutron, grasn, lna01. Наверняка назвал не всех, но эти ребята точно в первой десятке. Я не там, т.к. меня пока устроит и JMA, который, судя по всему, лучше нарисованного тобой Калмана. Интересно, дождусь ли я маститого Калмана, который все же переплюнет не очень маститого Джурика?
Mathemat за клиентов спасибо.
LeoV еще раз спасибо за покупку, у тебя на графике прогноз скользящим окном нулевого порядка, если поставить прогноз от фильтрации более высокого порядка рекурентным способом результат будет значительно лучше KFRP(KFRF()) :)
Пожалуйста. Но они вряд ли купят...
результат будет значительно лучше KFRP(KFRF()) :)
Покажи результат, а?
Вот. Но я не в смысле того, что плохой. Просто как результат. Нужно знать как это использовать......
Mathemat за клиентов спасибо.
LeoV еще раз спасибо за покупку, у тебя на графике прогноз скользящим окном нулевого порядка, если поставить прогноз от фильтрации более высокого порядка рекурентным способом результат будет значительно лучше KFRP(KFRF()) :)
Незачто. Со скользящим окном получше, на мой взгляд......
Пожалуйста. Но они вряд ли купят...
Покажи результат, а?
примерно так, красная линия на мой взгляд более ближе проходит к данным, хоть в сумме размер окна усреднения в Кальмане и одинаковый 4+11, и у жма 15, на самом деле это не окно усреднения, в Кальмане это размер памяти, смысл другой, можно при глубине памяти 100 получить отсутствие фильтрации при высоких порядках.
хотя кто что ищет, кому то нужно что бы фильтр был более плавный, кому то что бы более точно данные аппроксимировал.
при высоких порядках в фильтре появляются гармонические составляющие на разворотах в виде перелетов и плавных затуханий. обведено овалом
Garfish, могу еще подсказать, кого Калман интересует. Это Prival, Neutron, grasn, lna01. Наверняка назвал не всех, но эти ребята точно в первой десятке. Я не там, т.к. меня пока устроит и JMA, который, судя по всему, лучше нарисованного тобой Калмана. Интересно, дождусь ли я маститого Калмана, который все же переплюнет не очень маститого Джурика?
Если кто то из программеров свободен, готов поделиться своими наработками по Калману (ихмо мягкий знак в названии лишний). В Маткаде работает.
Garfish за предложение спасибо, но мне самому сделать интереснее, очень обнадеживают некоторые результаты.