Получение грааля путем переворота системы =) - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тема неоднократно обсуждалась. Для тех кто не в курсе повторюсь:
Рано или поздно каждому экспертописателю в голову приходит мысль: "если эта система так стабильно сливает, то, поменяв сигналы местами, можно получить грааль!". Он берет, "переворачивает" систему, и... опять получает слив =)
Почему? Потому что система сливает на спреде.
Думаю что не поэтому.
Просто дело в том, что мощность множества возможных состояний рынка при его его движение во времени
несоизмеримо больше мощности множества состояний, которые мы определяем с помощью наших смешных критериев
в качестве состояний ведущих к прибыли. Более того, зачастую, это множество состояний ведущих к прибыли,
оказывается даже конечным - такие бывают у нас смешные и узкие критерии прибыльности состояний рынка.
Под мощностью множества имеется ввиду мат. понятие, характеризующее количество элементов в бесконечном множестве.
Думаю что не поэтому.
Просто дело в том, что мощность множества возможных состояний рынка при его его движение во времени
несоизмеримо больше мощности множества состояний, которые мы определяем с помощью наших смешных критериев
в качестве состояний ведущих к прибыли. Более того, зачастую, это множество состояний ведущих к прибыли,
оказывается даже конечным - такие бывают у нас смешные и узкие критерии прибыльности состояний рынка.
Под мощностью множества имеется ввиду мат. понятие, характеризующее количество элементов в бесконечном множестве.
Я вот тоже говорю состояний, но это наверное неправильно. Состояние, это нечто статичное. Здесь же правильнее говорить о поведении, характере (характеристике) рынка.
Суть в том, что переворачивая ордер buy->sell (или наоборот), мы ещё не переворачиваем его. Перевернуть ордер, это... ну в общем даже просто перевернуть ордер, это не так просто. Просто перевернуть ордер можно только с тэйком равным стопу.
А дальше, даже если мы перевернем ордера, характеристики системы входов останутся. И страдает стратегия именно от этих характеристик.
А как же симметричность графиков прямого и переворотного прогонов в первых постах этой темы?
Действительно. Чтобы корректно перевернуть систему, нужно, чтобы она была достаточно простой. Без трала, без сложных фильтров и т.п.
Но при этом, - равенство стоплосса и тейка вовсе не обязательное условие.
А как же симметричность графиков прямого и переворотного прогонов в первых постах этой темы?
Действительно. Чтобы корректно перевернуть систему, нужно, чтобы она была достаточно простой. Без трала, без сложных фильтров и т.п.
Но при этом, - равенство стоплосса и тейка вовсе не обязательное условие.
Речь-то не об этом. Вот пример: маленькие стопы, тэйки побольше, псевдослучайные входы. Сливать будет как buy, так и sell. А графики конечно же будут зеркальными.
Разные тэйк и стоп означает только, что при правильном перевороте ещё и их придется переворачивать, то есть пересчитывать (переоптимизировать), а не просто менять местами.
А вот 2001.01.01 - 2007.01.01 (все тики, НС):
Тут, конечно, уже не так красиво. Хотя все равно неплохо =)
Обратите внимание на цифры: -$5000 против +$2300.
А сделок-то всего 385 - на спреде (2п) должно было потеряться $770. Остальное сожрал своп...
О нем, кстати, я забыл упомянуть в первом посте ;)
А на каких таймфреймах происходил тест не скажите? спс
Да, действительно! Два спреда теряем. Но.... - не всё так плохо!
Я тож. на собственных подсчётах своего эксперта убедился, что спред здесь - главный злодей! Особенно там, где он (спред) неоправданно велик. (GBPCHF, CBPJPY,.... )
Но ситуация изменилась немного в лучшую сторону, когда перешел на эксперименты с индексами и др. аналогичными инструментами. Там нет бидов и асков! Там есть, всего лишь, взимаемая комиссия при входе в сделку и не более того! Т.е. переворотные стратегии в экспертах лучше опробовать именно вот таким образом.!
Достаточно число сделок умножить на размер комиссии, и МЫ точно знаем - какие у нас будут прибыль/убытки при "обратном" прогоне(т.к. бид здесь равен аску) .
Внимание! Данный пост в наст. время потерял актуальность. В дц БР. (где я тогда экспериментировал) уже давно введены спреды (плюс комиссия)
По мимо всего этого существует и переменная то просто меняеш направление >или < эти знаки