Получение грааля путем переворота системы =) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а если бай не закрывать,а сначала открыть селл(2*лот) а потом сделать ordercloseby(1,2) то вроде бы должен уйти 1 спрэд. кто проверит? :)
а если бай не закрывать,а сначала открыть селл(2*лот) а потом сделать ordercloseby(1,2) то вроде бы должен уйти 1 спрэд. кто проверит? :)
Угу, только на открытие 2*lot, мы сразу тратим два спреда, потом один вернем, теже шары...
Угу, только на открытие 2*lot, мы сразу тратим два спреда, потом один вернем, теже шары...
Учить матчасть, оказывается, надо постоянно ;)
А про перевернутые системы давно подметил, наверно потому как рынок смелых любит:) Еще было несколько раз что профит показывали системы написаные с ошибкой, ну типа доливки не к профитной позиции как задумавалось, а к убыточной... А как задумывалось - безнадежно сливала. Вывод: система должна запутать рынок, и рубить капусту пока он не прочухался)
Нда, математики хреновы (
Возьмем для наглядности БИД1 = 1.2250 (АСК1 = 1.2252) и БИД2 = 1.2150 (АСК2 = 1.2152), и у нас получится:
Прибыль/убыток1 = 1.2150 - 1.2252 = -102 пункта.
Прибыль/убыток2 = 1.2152 - 1.2250 = +98 пунктов.
Т.е. на перевороте системы мы теряем 2 спреда. Вот такие дела ;)
Да, действительно! Два спреда теряем. Но.... - не всё так плохо!
Я тож. на собственных подсчётах своего эксперта убедился, что спред здесь - главный злодей! Особенно там, где он (спред) неоправданно велик. (GBPCHF, CBPJPY,.... )
Но ситуация изменилась немного в лучшую сторону, когда перешел на эксперименты с индексами и др. аналогичными инструментами. Там нет бидов и асков! Там есть, всего лишь, взимаемая комиссия при входе в сделку и не более того! Т.е. переворотные стратегии в экспертах лучше опробовать именно вот таким образом.!
Достаточно число сделок умножить на размер комиссии, и МЫ точно знаем - какие у нас будут прибыль/убытки при "обратном" прогоне(т.к. бид здесь равен аску) . Всем, кому интересно, рекомендую потратить часок-другой на эксперименты.... И выложить сюда результаты.
Здесь трендовая/контртрендовая ТС.
На медленныъх волнах берем трендовой ТС
На фигурах отработки переворачиваем в контртрендовую - ВОТ и ГрААЛЬ.
Нет, Korey, Вы не вникли в суть ветки. Прочтите первый пост и все другие. Речь идёт о работе эксперта "наоборот" ! При достаточной целесообразности.
0. Почти все эксперты из кодебаз приходится переворачивать))).
1. Если эксперт на мувингах, т.е. торговые сигнлаы от симметричного источника, и закрытие не по SL,
а по тем же к примеру мувингам, то график отражается симметрично.
2. Если система индикаторов не симметрична, то не будет и симметрии в перевороте эксперта.
или это не в тему?
3. Соотвественно, (при симметричных индикаторах) трендовый эксперт при перевороте становится контртрендовым.
на самом деле когда открываешь сделку ты продаешь по невыгодному кусру следовательно теряешь 2 пункта спреда и когда закрываешь сделку то закрываешь по невыгодному курсу теряешь еще 2 пукта итого 4 пункта по eurusd отдать приходиться дэцу, если хочешь пипсануть на 10 пунктов 10 - 4 итого заработаешь 6 пунктов если ты проигрываешь 10 пунктов то ты проигрываешь 10 +4 = 14 тобишь открывая слелку 10 пунктов стопа и 10 пунктов профиты у тебя получаеться что 14 и 6 тобишь получаеться в убытток работать в 2 раза если допустим мы работаем на бирже там зарабатвая 10 руб отдаешь 1 руб комисии брокеру и никакого спреда в 10 раз прибыль выше убытка, и возникает вопрос сколько должен быть профит,чтоб зарабатывать,а не сливать ? ответов есть, работать на больших таймфреймах