Получение грааля путем переворота системы =)

Новый комментарий
 
Тема неоднократно обсуждалась. Для тех кто не в курсе повторюсь:
Рано или поздно каждому экспертописателю в голову приходит мысль: "если эта система так стабильно сливает, то, поменяв сигналы местами, можно получить грааль!". Он берет, "переворачивает" систему, и... опять получает слив =)
Почему? Потому что система сливает на спреде.

Сейчас писал советника, и, протестировав бетку, увидел красивую картинку:


Система при используемых настройках (абсолютно левых, кстати) переворотная, т.е. всегда в рынке.
СЛ/ТП/ТС не использовался, проверялся именно сигнал =)

Смотрю: МО -30, средняя сделка -99 и +120. Дай, думаю, переверну! И перевернул:


Понятно, что могло просто подфартить с параметрами и куском истории, но сам факт! Смешно получилось ;)

Это, кстати, к вопросу о том - что заказывают...
 
А вот 2001.01.01 - 2007.01.01 (все тики, НС):



Тут, конечно, уже не так красиво. Хотя все равно неплохо =)

Обратите внимание на цифры: -$5000 против +$2300.
А сделок-то всего 385 - на спреде (2п) должно было потеряться $770. Остальное сожрал своп...

О нем, кстати, я забыл упомянуть в первом посте ;)
 
Не понимаю, как так может быть? Тестирую свои МТС, где TP и SL фиксированные. Смотрю отчёты и графики. Сопоставляя отчёты вычисляю сумму по спрэду за все сделки. Если убыточная система сливает больше потраченных на спрэд средств, то значит при перевороте должна быть прибыльная система. Но в обоих случаях сливание. Почему? Это что глюк такой?
 
coaster:
Не понимаю, как так может быть? Тестирую свои МТС, где TP и SL фиксированные. Смотрю отчёты и графики. Сопоставляя отчёты вычисляю сумму по спрэду за все сделки. Если убыточная система сливает больше потраченных на спрэд средств, то значит при перевороте должна быть прибыльная система. Но в обоих случаях сливание. Почему? Это что глюк такой?
Я подозреваю, что в разнице виновен своп (о чем написал в предыдущем посте), но подсчетов не проводил.
Возможно, есть еще какие-то неучтенные детали.

Например, если СЛ и ТП расчитывать от цены открытия (а не делать одинаковые прибыль/убыток, т.е. увеличивать СЛ на спред), это заберет еще спред с каждой позиции. А если расчитывать "правильно", нарушится симметрия.
 
Нда, математики хреновы (не в обиду Mathemat-у ;).

Посчитаем на моем примере (простая переворотная система) один цикл жизни позиции:
Вариант нормальный:
  • Открываем №1 бай по АСК1.
  • Закрываем №1 бай по БИД2.
  • Открываем №2 селл по БИД2.
Прибыль/убыток = БИД2 - АСК1.

Вариант перевернутый:
  • Открываем №1 селл по БИД1.
  • Закрываем №1 селл по АСК2.
  • Открываем №2 бай по АСК2.
Прибыль/убыток = АСК2 - БИД1.

Возьмем для наглядности БИД1 = 1.2250 (АСК1 = 1.2252) и БИД2 = 1.2150 (АСК2 = 1.2152), и у нас получится:
Прибыль/убыток1 = 1.2150 - 1.2252 = -102 пункта.
Прибыль/убыток2 = 1.2152 - 1.2250 = +98 пунктов.

Т.е. на перевороте системы мы теряем 2 спреда. Вот такие дела ;)
 
Если взять заведомо убыточную систему и перевернуть это не значит что она станет граалем и будет приносить доход.
 
scorpionk:
Если взять заведомо убыточную систему и перевернуть это не значит что она станет граалем и будет приносить доход.
Америку вы не открыли, я тему с упоминания об этом и начал.
А речь сейчас идет о тестировании на истории.
 
komposter:
Америку вы не открыли, я тему с упоминания об этом и начал.
А речь сейчас идет о тестировании на истории.
Да это понятно, тут же дело не в перевороте вовсе. а в стратегии. мона и прибыльный эксперт перевернуть настроить и он тоже будет давать доход)
 
komposter писал (а):
Т.е. на перевороте системы мы теряем 2 спреда. Вот такие дела ;)
Ура! Америка! ... 2 сделки - 2 спрэда...
 
а если бай не закрывать,а сначала открыть селл(2*лот) а потом сделать ordercloseby(1,2) то вроде бы должен уйти 1 спрэд. кто проверит? :)
 
KimIV:
Ура! Америка! ... 2 сделки - 2 спрэда...
Я первый открыл! =)
Надо же было когда-то самому до этого додуматься...

А вопрос о "3-м спреде" так и остался вопросом. Может нас ждет еще одно открытие? ;)
123
Новый комментарий