MAMA. Ошибка в расчетах?

[[Удален]]

Добрый день!

Обнаружил интересное отклонение в расчетах индикатора MAMA и FAMA от расчетов в Wealth Lab. Тот код, что есть на форуме, вообщем то правильный по формулам. Обыскал весь инет, формулы правильные. Да и в Wealth Lab точно такие же формулы. А вот результаты разные.

На всякий случай оба кода вставлю.

[[Удален]]

MT4

[[Удален]]

Wealth Lab

[[Удален]]

В Wealth Lab результат правильный и совпадает с результатом в Омеге. В чем загвоздка? Все вроде перепроверил, расчеты верные. Чуть не заново на mql переписал все.

[[Удален]]

[[Удален]]

[[Удален]]

А вот код для Омеги для проверки.

Inputs: Price((H+L)/2),

FastLimit(.5),

SlowLimit(.05);

Vars: Smooth(0),

Detrender(0),

I1(0),

Q1(0),

jI(0),

jQ(0),

I2(0),

Q2(0),

Re(0),

Im(0),

Period(0),

SmoothPeriod(0),

Phase(0),

DeltaPhase(0),

alpha(0),

MAMA(0),

FAMA(0);

If CurrentBar > 5 then begin

Smooth = (4*Price + 3*Price[1] + 2*Price[2] + Price[3]) / 10;

Detrender = (.0962*Smooth + .5769*Smooth[2] - .5769*Smooth[4] - .0962*Smooth[6])*(. 075*Period[1] + .54);

{Compute InPhase and Quadrature components}

Q1 = (.0962*Detrender + .5769*Detrender[2] - .5769*Detrender[4] - .0962*Detrender[6])*(. 075*Period[1] + .54);

I1 = Detrender[3];

{Advance the phase of I1 and Q1 by 90 degrees}

jI = (.0962*I1 + .5769*I1[2] - .5769*I1[4] - .0962*I1[6])*(.075*Period[1] + .54);

jQ = (.0962*Q1 + .5769*Q1[2] - .5769*Q1[4] - .0962*Q1[6])*(.075*Period[1] + .54);

{Phasor addition for 3 bar averaging)}

I2 = I1 - jQ;

Q2 = Q1 + jI;

{Smooth the I and Q components before applying the discriminator}

I2 = .2*I2 + .8*I2[1];

Q2 = .2*Q2 + .8*Q2[1];

{Homodyne Discriminator}

Re = I2*I2[1] + Q2*Q2[1];

Im = I2*Q2[1] - Q2*I2[1];

Re = .2*Re + .8*Re[1];

Im = .2*Im + .8*Im[1];

If Im <> 0 and Re <> 0 then Period = 360/ArcTangent(Im/Re);

If Period > 1.5*Period[1] then Period = 1.5*Period[1];

If Period < .67*Period[1] then Period = .67*Period[1];

If Period < 6 then Period = 6;

If Period > 50 then Period = 50;

Period = .2*Period + .8*Period[1];

SmoothPeriod = .33*Period + .67*SmoothPeriod[1];

If I1 <> 0 then Phase = (ArcTangent(Q1 / I1));

DeltaPhase = Phase[1] - Phase;

If DeltaPhase < 1 then DeltaPhase = 1;

alpha = FastLimit / DeltaPhase;

If alpha < SlowLimit then alpha = SlowLimit;

MAMA = alpha*Price + (1 - alpha)*MAMA[1];

FAMA = .5*alpha*MAMA + (1 - .5*alpha)*FAMA[1];

Plot1(MAMA, “MAMA”);

Plot2(FAMA, “FAMA”);

End;

[Renat Fatkhullin]

Будьте добры, пока не докажете, не употребляйте слово глюк по отношению к МТ4.

Чтобы разобраться, приведите точные места (скриншота недостаточно) расхождений, результаты Ваших проверок исходных кодов и доказательства одинаковости исторических данных. Без этого Вы не можете делать никаких утверждений.

[[Удален]]

Renat:
Будьте добры, пока не докажете, не употребляйте слово глюк по отношению к МТ4.

Сравнение формул является доказательством?

[Renat Fatkhullin]

Mr_Diesel:

Renat:
Будьте добры, пока не докажете, не употребляйте слово глюк по отношению к МТ4.

Сравнение формул является доказательством?

Выше написано что нужно сделать.

[[Удален]]

Renat:

Mr_Diesel:

Renat:
Будьте добры, пока не докажете, не употребляйте слово глюк по отношению к МТ4.

Сравнение формул является доказательством?

Выше написано что нужно сделать.

Насчет одинаковости исторических данных: в WL я использую данные от MT4.

Насчет точных мест расхождений: полностью неправильные результаты. MAMA в WL и Омеге не имеет такой сглаженности, как в MT4. То есть суть не в пересечениях, а в том, что ПОЛНОСТЬЮ неправильны результаты. Каждая точкая в индикаторе неверна. Так что скриншоты являются указанием расхождений. Насчет результатов проверки исходных кодов: Одни и те же действия и одни и теже коэффициенты, то есть формулы одинаковые. Разные люди написали индикаторы для MT4(две версии - то что есть на форуме и моя), WL(есть 2 версии, встроенная и внешняя), Omega(внешняя) по одним и тем же формулам. Для MT4 отличаются результаты.