Теория случайных потоков и FOREX - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хорошо, спрошу по другому. Вот фрактальное дерево – где в нем шум?
P.S. Симпатичное деревце. Вот скажи, какая тебе разница, ты не видишь совсем мелких веточек из-за недостаточного разрешения картинки или из-за того, что их не "досчитали"?
У Петерса хорошо описано понятие шума во фрактальных процессах: локальная случайность , но глобальная детерминированность.
В моем скромном понимании, у фрактала шума нет в принципе, просто по определению фрактала, хотя бы в виду своей целостности, как объекта. Природа у него такая, а шум то конечно можно везде найти, даже там, где его нет. ЦОС да, предполагает наличие шума и эффективные методы борьбы с ним. Но это конечно, больше философия.
А Петерс, блин, ….
Хорошо, спрошу по другому. Вот фрактальное дерево – где в нем шум?
P.S. Симпатичное деревце. Вот скажи, какая тебе разница, ты не видишь совсем мелких веточек из-за недостаточного разрешения картинки или из-за того, что их не "досчитали"?
P.S. Я когда это писал твоего ответа ещё не видел
Наконец-то появилось немного свободного времени. Постараюсь целостно изложить, то к чему многие пришли в попытках ответить на поставленные вопросы. И постараюсь изложить это более целостно + мою точку зрения на все это. При этом попробую все объяснить простым языком не прибегая к спец. терминам где это возможно. И буду рассказывать все известные Вам вещи, но немного под другим углом зрения, так как я это вижу.
И так начнем.
И первое в чем хотелось определиться, что же такое цена непрерывна ли она или дискретна? Если идти от определения, что цена это продукт спроса и предложения. Получается если их нет (спроса и предложения) то и цены тоже нет. Причем если есть спрос, а предложения нет, то цены тоже нет пока не появится предложение (соответственно и наоборот). Возникает вопрос как же её (цену) в этом случае измерить. Рассуждения на эту тему приводят вот к такой великолепной фразе Mathemat «Мира нет, пока я его не измеряю». Немного изменю эту фразу «цены нет, пока я её не измеряю». Вроде бы все красиво все правильно, но эта позиция приводит к тому, что многие методы обработки теряют физический смысл, та же МА (вычисление средней), все методы экстраполяции и интерполяции тоже, т.к. нет цены между измерениями. Но вот что странно, если я суну 2 пальца в розетку 220В (измерю напряжение :-)), оно там будет точно (ну почти всегда как говорят в математике), и весь мой жизненный опыт говорит о том, что даже если я этого не делаю (не измеряю) напряжение там все таки есть. Распространяя это знание на цену, стою на позиции что цена есть всегда, т.е цена непрерывна (и у неё нет разрывов гэпов, шпилек). Все эти разрывы объясняются несовершенством методики её измерения.
Как же мы представляем цену (как она выглядит у нас на экране)
Очень напрашивается аналогия АЦП (аналого-цифровой преобразователь), есть квантование по оси Y и дискретизация по оси X. (Кто незнаком с работой АЦП, рекомендую чуть потратить время на его изучение). Этому преобразованию свойственны ошибки, по оси Y это в нашем случае 0,5 (минимального шага изменения цены). А вот с осью X (обычно это время) чуть интереснее, там тоже есть ошибки, и они связаны с неточностью работы генератора задающего частоту дискретизации (и она (частота) жестко связана с delta_t периодом дискретизации) вспомните частота измеряется в Гц=1/сек. Мы просто привыкли, что эта величина = const. Так стараются делать, это упрощает многие выкладки и работу различных приборов. Поэтому думаю, что не корректно говорить, что период поступления данных (период дискретизации) у нас есть, а вот частоты дискретизации нет. Мы тогда теряем здравый смысл в своих рассуждениях. Мне бы очень хотелось его сохранить. Поэтому утверждаю, что есть частота дискретизации, только она имеет одно непривычное для нас свойство - она не постоянна.
Почему частота дискретизации не постоянна?
Здесь вроде бы все просто и Вы сами пришли к этому выводу. Не могут все трейдеры мира по команде делай раз нажимать кнопку. Поэтому период поступления данный не постоянен, а все время меняется, следовательно, меняется и частота дискретизации.
Как же измеряется цена?
В практике очень часто возникают ситуации, когда надо что либо узнать (измерить, дать оценку), а прибора измеряющего искомую величину (цифру) нет. В таких ситуациях прибегают к экспертному опросу. Собирается куча экспертов (в данной области знаний), из них отсеивается по определенным критериям плохие эксперты, а остальные стараются ответит на поставленный вопрос. И частенько возникает ситуация когда попадаются два эксперта дающие противоположные оценки (измерения) упрутся рогами (считая себя знатоками всего и вся) и хоть кол на голове чеши. На рынке тоже самое, только количество экспертов намного больше, а вот с балбесами великолепно расправляются. Поясню, допустим ФРС США (1 эксперт) установил свою цену USD/GBP, а банк Англии (2-ой эксперт) свою, сильно отличающуюся от 1 эксперта цену (например пунктов 20). Все остальные участники рынка как стая голодных волков кинуться на них, и будут кусать, грызть и даже не подавятся - главное по более откусить (да и пинг бы побыстрее, чтоб грызть таких балбесов пока не опомнятся), ведь это Арбитраж в чистом виде, абсолютно безопасная стратегия (конечно при определенных условиях (главное не сгрызть до конца)). (Эх мне б хоть разок в таком поучаствовать c хорошим пингом :-)). Таким образом, рынок дает довольно неплохую оценку цены.
Почему частота дискретизации так важна.
Существует очень одно простое правило, чем больше скорость изменения изучаемого процесса, тем больше должна быть частота дискретизации и чем больше частота дискретизации, тем лучше (более точно представляется исходный непрерывный процесс). Просто представьте, как будет выглядеть синусойда после дискретизации при 2-х отсчетах на период и 100 (при 100 это больше похоже на исходную синусойду). И есть великолепная теорема Котельникова (прочтите её) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
И вот если мы эту теорему не выполняем, то становиться все очень плохо. Поясню на примере, мы измеряем скорость самолета допустим 800м/с, а следующее измерение делаем через час после первого. А самолет уже сел на аэродром, скорость его =0. Это же гэп в чистом виде в терминах трейдеров. В пятницу цена ****, а в понедельник **** гэп. У нас нет измерений в этом промежутке времени !!! (Теорема Котельникова не выполняется). А представьте как бы выглядел гэп, если частота дискретизации была допустим 100 Мгц, это 100 000 000 измерений (отсчетов, тиков) в секунду. Я думаю гэпов бы не было. И можно было бы построить хорошую плавную кривую.
Как сделать наши измерения лучше (точнее, быстрее, мощнее).
Первое что очень важно, это увеличить частоту дискретизации. Правильные ДЦ (не пустышки которые) для этого стараются получить котировки из нескольких источников (лучше иметь со всех). И тут то возникают очень интересные вещи для ДЦ (возможно и для трейдоров). Первое как выбрать «правильных поставщиков котировок». Думаю ввиду выше изложенного все понятно, нужны те у которых количество сделок (измерений) в единицу времени максимально. Второе ДЦ никогда нам не откроет источники получения котировок (хотя я думаю есть исключение, о нем ниже), т.к. трейдер будет иметь возможность играть против ДЦ. Но есть с моей точки зрения особые ДЦ (брокеры, банки …) к которым надо очень внимательно присмотреться. К сожалению, я никогда в глаза не видел входного поток котировок для ДЦ, и нет доступа к нему. Но очень бы хотелось узнать кто первый из ДЦ (банков, брокеров…) совершает сделку в понедельник (на гэпах) и по какой валюте или драг металлу. Ведь логично предположить, что либо там очень хорошие эксперты, либо создается искусственный гэп, который потом же ими и закрывается, как бы ловля на живца. Это знание может оказаться ценным.
Второе очень важно понять, что если мы работаем на минутках (какие они сейчас), мы обрекаем себя на то, что процессы период колебаний у которые менее 2 мин нам для анализа не доступны. А исходя из практических соображений и времени необходимого для распознавания колебания (оценки частоты, амплитуды и фазы, даже простой синусойды) вырастает до 30 минут (где то раньше по этой ветке форума я писал про это). При хорошей скорости изменения цены это 60-80 пунктов.
Третье необходимо отказаться, от построения баров и перейти к другому представлению цены. Ведь мы же столько много способов придумали, как анализировать случайную величину по оси Y (МА, RSI и т.д.), а про ось X забыли, а там тоже случайная величина и с ней тоже надо правильно и аккуратно обращаться. Первым что напрашивается взять допустим среднюю за 5 тиков и построить в виде точки на плоскости с доверительными интервалами оценки этой сл. величины по каждой из осей. Вариантов много надо думать смотреть исследовать, скорее всего в таком представлении эта кривая станет более плавной, а следовательно более предсказуемой. Возможно это даст, то необходимое нам преимущество перед другими экспертами и наши оценки станут быстрее, лучше и точнее. Есть правда одна вещь, которая меня смущает «ложные тики». Может я и ошибаюсь, но для корректного построения минуток в МТ4 нужно в начале каждого бара генерировать ложный тик, если не было сделок вообще (вроде бы самое простое решение). Если да, это правда (я не знаю точно ли это, нужен ответ разработчиков). Необходимо как то удалить эти тики, считаю это очень важным. Это следует из теории измерений, с ложными измерениями лучше дело не иметь, а постараться вообще их исключить (и уж не в коем случае самому их не генерировать).
Я предлагаю (и те только), и даже многие уже думаю перешли к другому виду графика представляющего цену. Просто Volume и время поменять местами (посмотрите на график). Даже простая МА станет работать по другому, на спокойном рынке время будет сжиматься, а на быстром растягиваться. Индикаторы меньше будет запаздывать. А это не что иное как изменение частоты поступления данных (частоты дискретизации), на быстром рынке их (измерений) станет больше мы сможем анализировать быстро протекающий процесс. Отказаться от баров HLOC, а строить доверительные интервалы, а не граничные их точки.
Ведь идея в том, что используя различные преобразования привести нестационарный случайный поток к стационарному. А там уже и до хорошей ТС недалеко.
Указанным выше преобразованием мы приводим одно из важнейших свойств нестационарного потока к стационарному (см. 1 страницу) это моментная функция первого порядка, называемая интенсивностью потока (ИП) иначе число сделок (измерений) в единицу времени.
Пожелания если Вам говорят, какие то на первый взгляд не оспоримые вещи. Все и всегда подвергайте сомнению. Это единственный истинный путь исследователя. Нельзя летать, а мы полетели. Нельзя достигнуть луны, а мы уже её истоптали, нельзя заработать на рынке…. А куда же деньги деются ? Или закон сохранения уже не работает, где то убыло, то значит, где то прибыло. Нельзя в долгосрочной перспективе выиграть, да возможно и нельзя, если играть как в казино, а если не играть, а думать, анализировать, находить какие либо закономерности и использовать это. И наносить противнику поражение раз за разом, пока он не станет меняться, поменялся - меняйтесь и вы. Становитесь лучше, быстрее, точнее, обогащайте себя знаниями. И тогда возвращаюсь к особому случаю, ДЦ откроет вам все, что есть у него на входе (все котировки), и будет Вам помогать во всем вплоть до спец. курьера который приносит денежки вам домой и заботиться о посылки букета цветов на день рожденья любимой тещи. Лишь бы Вы работали с ним, в его команде экспертов, а не против.
lna01
За удвоение (учетверение периодов), если я правильно понял, о чем там говориться, очень быстро просмотрел по диагонали. Мне приходилось сталкиваться с чем то похожим. Нам нужно было провести измерения, когда не выполнялась теорема Котельникова, был очень быстро протекающий процесс. И вот там возникали интересные эффекты мы чуть в кабалистику не начали верить пока не разобрались, что там и как. Исследуемый процесс то вырождался в константу, то появлялись какие-то устойчивые колебания которых и близко не могло быть. Это эффекты резонанса еще известные как фигуры Лиссажу. Там можно кое что сделать (попытаться обойти теорему Котельникова), и даже где то математика про это есть, но на практике все рассыпается из-за неточности Fдиск (хотя на моделях вроде все работает). На сверхвысоких частотах Fдиск уже не константа (к сожалению как раз наш случай).
P.S. Управляя частотой дискретизации можно из обычной синусойды получить все что угодно от константы допустим 0, до той кривой что вы видите на экране :-). Это к вопросу что миром правит число, …… Надеюсь, что этим числом никто не управляет (и я не собираюсь, мои задачи намного скромнее). Но вот забывать, про это число при обработке поступающей информации не стоит. Я забыл (увидев денежки на экране :-)), хотя когда то считал себя специалистом в области ЦОС. Теперь я изменился и скорее не специалист, а просто человек, имеющий определенный объем знаний в этой области. Не наступайте на эти грабли, вы теперь про них знаете. Эх раньше бы мне это понять (вспомнить, увидеть рынок под этим углом), сколько лет потеряно, надеюсь что всетаки не зря
Здорово!
Нужно время, что бы это осмыслить.
http://grasn.narod.ru/002.djvu
И вот если мы эту теорему не выполняем, то становиться все очень плохо. Поясню на примере, мы измеряем скорость самолета допустим 800м/с, а следующее измерение делаем через час после первого. А самолет уже сел на аэродром, скорость его =0. Это же гэп в чистом виде в терминах трейдеров. В пятницу цена ****, а в понедельник **** гэп. У нас нет измерений в этом промежутке времени !!! (Теорема Котельникова не выполняется). А представьте как бы выглядел гэп, если частота дискретизации была допустим 100 Мгц, это 100 000 000 измерений (отсчетов, тиков) в секунду. Я думаю гэпов бы не было. И можно было бы построить хорошую плавную кривую.
Почему не выполняется? Теорема, ее и приводил ранее, гласит, что частота дискретизации должна быть в два раза больше самого высокочастотного компонента:
Fd>2*fmax
Ситуация AOG, - ВС на земле. Исходный сигнал (меряем скорость) показывает все время ноль. И почему не выполняем теорему? :о)
В нашем случае – никто не торгует (оценивает курс) в выходные, а экономический то процесс идет плюс эмоции и паники там всякие, вот Вам и гэп в понедельник. Причем тут Великий Котельников и вся ЦОС, к торговому делу отношения не имеющая в принципе. Я понимаю, каждый объясняет явление в меру своих знаний. Наверное, можно с интересом послушать трейдеров – биологов, зоологов, химиков (у них там своих законов много или зубных техников. Но ЭТО совсем другое, другая природа ЭТОГО!!!! ЦОС - не поможет, вместе с Котельниковым!
to Candidlna01
За удвоение (учетверение периодов), если я правильно понял, о чем там говориться, ...
Я так понял, что там немного не об этом.
По основному тексту поста не хочу повторяться, т.к. уже писал что не считаю корректным отождествление частоты тиков с частотой дискретизации. Вообще говоря, поскольку подавляющее большинство тиков однопунктовые, предлагаемое преобразование очень близко к "а давайте-ка считать производную в любой точке постоянной по модулю".