Теория случайных потоков и FOREX - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кстати что бы Вы не пропустили, Better использует двух пороговую логику принятия решения, с моей точки зрения она тоже является самой эффективной, я раньше в картинках это рисовал.
Вот что он мне ответил
На самом деле, на выходе имеем три варианта:
Это радует значит не все, что я писал тут плохо и не работает. Есть еще здравые мысли в этой дурной башке. Единственное что я добавил бы пороги (А) не обязательно должны быть равными, а должны все время пересчитываться взависимости от входной статистики. Покрайней мере я бы так постарался сделать. Эх добраться бы до этого места исследований. А счас все ступор без проверки адекватности модели дальше двигаться бессмысленно. Если я не могу расчитать НУТ, то все стрелять некуда :( книжки нужны умные.
Кстати что бы Вы не пропустили, Better использует двух пороговую логику принятия решения, с моей точки зрения она тоже является самой эффективной, я раньше в картинках это рисовал.
Вот что он мне ответил
На самом деле, на выходе имеем три варианта:
Это радует значит не все, что я писал тут плохо и не работает. Есть еще здравые мысли в этой дурной башке. Единственное что я добавил бы пороги (А) не обязательно должны быть равными, а должны все время пересчитываться взависимости от входной статистики. Покрайней мере я бы так постарался сделать. Эх добраться бы до этого места исследований. А счас все ступор без проверки адекватности модели дальше двигаться бессмысленно. Если я не могу расчитать НУТ, то все стрелять некуда :( книжки нужны умные.
Я бы использовал немного другую логику.
Short
Close Short
Long
Close Long
Ничего не делать
Закрыть все
Я по другому это вижу (Все эти четыре действия Short, Close Short,Long,Close Long). Не это должнобыть выходом алгоритма распознавания, можно НС. Это действия торговой системы, следствие того что подают ей на вход (стрелять или не стрелять). И для того что бы правильно (в нужные моменты времени она это выполняла). Ей ТС на вход нужно подавать
Т.е. относительно анализируемой траектории выдвигается много альтернативная гипотеза о возможном её движении. Вот именно под этим я понимаю классы которые нужно распознавать, и вот между этими классами движения и есть зона незнаю. Т.е. до тех пор пока по какомуто критерию не будет выбрана одна из гипотез, я незнаю что делать. А когда решение принято (распозноно поведение противника). Вступает в действие алгорит анализа когда стрелять куда стрелять и нужно ли вообще сейчас это делать.
Как то вот так.
Ведь и Better это же делает у него на выходе НС вверх или в низ. А если брать в качестве выхода Short, Close Short,Long,Close Long то это усложненный Решетов, надеюсь Вам не надо расказывать, как великолепен в этом случае алгоритм. Я уж точно с ним (алгоритмом Решетова и любой его модификацией) в бой не пойду.
Как и обещал выкладываю синтетику (модель потока цены), просто добавьте уравнение прямой.
Методика построения
Я уже писал ранее, но повторюсь, необходимо расчленить процесс на его составляющие. Добиться, что бы в остатках был БГШ.
1. Вычитаем тренд y(x)=a*x+b
2. Строим АКФ, по параметрам акф определяем параметры колебания, вставляем их в уравнение колебательного звена.
3. Вычитаем. Остатки после вычитания колебания проверяем на БГШ
Пункты 2 и 3 повторяем до Принятия гипотезы о том что остатки БГШ, допустим по критерию Неймана-Пирсона с уровнем ошибки первого рода 0. 05
Потом все составляющие процесса записываем в виде матрицы Ф (см. 1 страницу) и моделируем процесс.
Получаем, что то типа этого.
И вроде все правда, все похоже, вот оно решение но ….. противник очень хорош, просто великолепен. Надо все начинать сначала. Данные, на которых построена модель, не точны. Нужна модель как сказал Candid того непрерывного процесса всемирного котирования. Теперь я понял, откуда появляются «лаги тиков», гэпы, вообще вся эта нестационарность.
И я ошибался думая, что миром правит не число, а функция (о чем писал ранее).
Миром правит ЧИСЛО, зная это ЧИСЛО, ты будешь знать мир, а управляя этим числом ты будешь управлять миром !!!
И ВЫ знаете, как это число называется, десятки раз слышали его название. Сейчас не скажу Вам его название, позже обязательно. Оно (число) стоит того чтобы ВЫ подумали про что это я тут говорю.
Интересные выводы у меня получаются, любое представление (преобразование) потока и отражение его в виде баров неправильно. И самое удивительное тики тоже не точны их надо преобразовывать, но над этим преобразованием надо подумать, утро вечера мудренее.
Интересно было бы услышать Ваши варианты, может Вы знаете это число, просто мне про это не говорили. И я тут Америку по новой открываю.
to Prival
P.S. 2 Prival: вот читаю статью Амира ( 'Принцип замены времени в интрадей-торговле' ), все ищу, чем бы ублажить твое воспаленное воображение, ищущее физических аналогий. Смотри:
С точки зрения статистики случайных процессов издавна принято считать процесс изменения цены в первом приближении некоторым видом диффузии, то есть процессом переноса материи или энергии из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией. Может, все же лучше не в радиолокационных терминах этот процесс описывать, а в терминах диффузии? Есть же ведь игра на разнице ставок (кажется, это называется carry trade). Вот тебе и разные концентрации, и естественный перенос энергии (перенос = carry)...
Это действительно очень хорошая идея. Я как раз и использую в своей модели аналогичный подход, о чем кратко, когда то писал, а именно о «перетекании» энергии между каналами линейной регрессии (конечно, не обязательно использовать ЛР, но ее проще считать). Рекомендую вспомнить аттракторы, вернее псевдоаттракторы, могут пригодиться :о)
А вот это не пробовал? Я кажется давал ссылку уже на эту программу - http://www.r-project.org/
Не мне адресовано, но попытался воспользоваться ссылкой. Rosh, стыдно признаться, но установить не получилось. Подскажите, пожалуйста, где засада. В справке пишет, что всё просто дважды кликнуть по иконке: To install use `R-2.6.1-win32.exe'. Just double-click on the icon and follow the instructions. Но такой иконки нигде не видать, и в скачанной папке исполняемых файлов вообще не нашёл. Где туплю?