Теория случайных потоков и FOREX - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да и еще по поводу адекватности для любого временного ряда можно построить АКФ, чаще всего именна она и лежит в основе анализа, так вот раньше по этой ветке форума я приводил каритинки АКФ полученные на модели и АКФ реальных котировок, посмотри внешне их не отлечить.
Картинка к вопросу о стационарности. Это графики времени первого изменения знака АКФ с + на - . Данная характеристика выбрана как одна из особых точек. АКФ считается для Y - mu, для нижней кривой линейная регрессия рассчитывается на недельном интервале, для той, что выше - примерно на месячном.
Просьба покажи на графике АКФ эту точку, вроде бы первая точка перегиба это изменение с - на + (т.е сначала кривая идет вниз (-) потом вверх (+) эта точка какрази определяет частоту колебаний). Цифры это время в часах ? или предварительно АКФ нормировалось по оси X на глубину выборки. И если нетрудно твои выводы. Мне пока кажеться очевидет 1 вывод, что колебания присутсвуют всегда, т.к есть точка перегиба, частота этих колебаний изменяется чем меньше выборка тем быстрее скорость изменеия частоты колебаний. Правдо если я правильно понял эти графики
Даю картинку:
То есть это "неправильная" особая точка, но она ближе :), и, по идее, её координата монотонно связана с координатой "правильной". Также она расположена на более крутом участке АКФ, то есть возможно меньше зависит от шума - то есть больше подходит в качестве первого грубого (то есть быстрого) критерия стационарности, имхо.
Цифры это время в часах. Нормировать несложно, но интересно ведь именно на какое время мы можем "натянуть" на рынок стационарную модель.
Вывод на самом деле пока один - прежде чем кодировать фильтр Калмана нужно научиться получать исходные данные с достаточно частыми и достаточно продолжительными участками стационарности. А вот мыслей побольше. То, что ситуация со стационарностью зависит от длины выборки как раз и может означать что её выбор - вещь принципиальная и успех зависит именно от этого. Или в более общей формулировке - от способа подготовки данных.
Если для определённости выбрать в качестве модели систему линейных диф. уравнеий (ДУ), то по структуре АКФ мы похоже можем судить о количестве ДУ, необходимых для более или менее адекватного описания. Подобрать коэффициенты (а также попытаться описать их дрейф) дело техники. Однако посозерцав некоторое время поведение АКФ со временем (в визуализаторе) мы начинаем понимать, что число ДУ в модели должно быть переменным. Или, что то же самое, модели придётся менять на ходу.
Кстати, именно этот фрагмент для картинки был выбран потому, что он содержит как хорошо выраженный участок стационарности (что встречается достаточно редко), так и (видимо) катастрофу (столбик).
P.S. Точнее видимо две катастрофы - скачка ведь два.
Спасибо, все понял, и все мысли (идеи) вроде сходятся.
Исходя из моего анализа и твоей картинки АКФ, eё можно аппроксимировать вот таким выражением (стр. 184-185. Тихонов В.И. файл прилагаю)
Мне удалось решить задачу имея АКФ вытащить из неё параметры (омега, альфа и N).
Файл прилагаю, только в маткаде, не помню, есть ли он у тебя. Если нет, выложу формулы сюда с необходимыми пояснениями.
Мои мысли по исследованию.
Как то неправильно искать стационарность на часовых барах, т. к. это нелинейное преобразование от входного потока (входным считаю тиковый поток). Если уж брать бары (для сокращения объема анализируемой информации) то входной поток надо разбивать на бары не по времени, а по количеству тиков в баре (Volume=const) ИХМО. Пока я остановился на минутках, как меньшем из зол. Старшие тайкфреймы не рассматриваю, т.к чем больше тайкфрейм тем больше вносимая нелинейность. Если нужна неделя, то просто регулирую длину анализируемой выборки, выбираю 7200.
Обязательно по этой же схеме провести исследования, когда Y это скорость (Close[i]-Close[i+1])/(time[i]-time[i+1])), на минутках деление можно опустить. Mathemat’ик, это returns обзывает, но мне как, то приятнее называть это скоростью.
Естественно тоже, но для ускорения (вторую производную).
Вот тогда как ты правильно сказал, мы сможем определиться с количеством ДУ. По поводу «модели придётся менять на ходу», точно придется. Только еще у этих моделей есть и параметры и если оставаться в рамках линейной (Калмановской фильтрации), то для каждого значения параметра (допустим омега) необходим свой фильтр. Я раньше писал, что для решения этой задачи в лоб (искать оптимальное решение «на все случаи жизни») то надо 10-20- в пределе бесконечное количество фильтров. Для того что бы уйти от этого, я думаю в дальнейшем внести неизвестные параметры (омега, альфа) в систему ДУ, т.е. перейти на нелинейную фильтрацию (на первый взгляд см. свой нижний график есть участки где эти параметры подчиняются линейному закону это радует). Так рекомендует делать Стратонович, и этот прием часто помогает решать подобные задачи с приемлемой точностью для практики.
Как я понимаю термин «приемлемая точностью для практики», если удастся синтезировать 2-3 нелинейных фильтра которые будут работать 2 дня в неделю, мне достаточно. Модель работает – торгую, если нет, модель не работает (не могу предсказать) то не торгую. Сижу, изучаю дальше, ввожу еще одну модель, которая в сумме с первыми перекрывает уже не 2 дня, а 2,5 и т.д.
Candid, просьба точки «катостроф» чуть подробнее. Интересует время, что раньше катастрофа или срабатывание «неправильной» точки «катастрофа точки :-)».
Мне удалось решить задачу имея АКФ вытащить из неё параметры (омега, альфа и N).
За файлы спасибо, посмотрю. Хотя маткад у меня всё ещё не стоит. А как предполагается воевать с более хитрыми АКФ, напрмер с такими?
Вообще стыдно признаться, но похоже на форуме я просто филоню :). У меня есть свой план работ, увы примерно с конца лета он стоит практически нетронутым :). В принципе этот план перекликается с задачей определения оптимальной длины выборки, соответственно в случае удачи может настать черёд и фильтра Калмана. То есть к сожалению плоды этой очень интересной темы идут пока в закрома, на хранение :)
Как то неправильно искать стационарность на часовых барах, . ..
Обязательно по этой же схеме провести исследования, когда Y это скорость (Close[i]-Close[i+1])/(time[i]-time[i+1])), на минутках деление можно опустить. Mathemat’ик, это returns обзывает, но мне как, то приятнее называть это скоростью.
Естественно тоже, но для ускорения (вторую производную).
Вот тогда как ты правильно сказал, мы сможем определиться с количеством ДУ. По поводу «модели придётся менять на ходу», точно придется. Только еще у этих моделей есть и параметры и если оставаться в рамках линейной (Калмановской фильтрации), то для каждого значения параметра (допустим омега) необходим свой фильтр. Я раньше писал, что для решения этой задачи в лоб (искать оптимальное решение «на все случаи жизни») то надо 10-20- в пределе бесконечное количество фильтров. Для того что бы уйти от этого, я думаю в дальнейшем внести неизвестные параметры (омега, альфа) в систему ДУ, т.е. перейти на нелинейную фильтрацию (на первый взгляд см. свой нижний график есть участки где эти параметры подчиняются линейному закону это радует). Так рекомендует делать Стратонович, и этот прием часто помогает решать подобные задачи с приемлемой точностью для практики.
Как я понимаю термин «приемлемая точностью для практики», если удастся синтезировать 2-3 нелинейных фильтра которые будут работать 2 дня в неделю, мне достаточно. Модель работает – торгую, если нет, модель не работает (не могу предсказать) то не торгую. Сижу, изучаю дальше, ввожу еще одну модель, которая в сумме с первыми перекрывает уже не 2 дня, а 2,5 и т.д.
Candid, просьба точки «катостроф» чуть подробнее. Интересует время, что раньше катастрофа или срабатывание «неправильной» точки «катастрофа точки :-)».
Я боюсь это не катастрофа рынка, а катастрофа модели, причём прямо связанная с фиксированной длиной выборки для регрессии. Эффект скачкоообразных изменений параметров скользящей регрессии был замечен ещё в процессе развития Великой Темы Параллельного Форума (ВТПФ) :). Хотя с процессами на рынке она в конечном итоге разумеется связана. Но картинку всё равно даю. Могу и индикатор выслать.
Candid
Чуть еще подробнее, стрелочками где все эти катастрофы. Просто это считаю очень важным, если параметр срабатывает раньше это возможность предсказать наступление катастрофы цены. Если да раньше, то с длинной выборки можно разобраться. Ты уже второй раз ссылаешся на какой то паралельный форум, если есть возможность дай ссылку. (возможно я что то где то и пропустил). Все не перечитаеш
Candid
Чуть еще подробнее, стрелочками где все эти катастрофы. Просто это считаю очень важным, если параметр срабатывает раньше это возможность предсказать наступление катастрофы цены. Если да раньше, то с длинной выборки можно разобраться. Ты уже второй раз ссылаешся на какой то паралельный форум, если есть возможность дай ссылку. (возможно я что то где то и пропустил). Все не перечитаеш
Заменил картинку в предыдущем посте. Что касается ВТПФ (Великой Темы Параллельного Форума) :), перечитать её достаточно трудно как по причине длины, так и по причине крайней замусоренности.
Пожалуй добавлю насчёт предсказания. Я тоже обратил внимание на то, что двойная "катастрофа" предшествует скачку цены. И просмотрел ещё несколько. Это достаточно редкие события и, увы, скачок цены после них происходит далеко не всегда.
Пожалуй добавлю насчёт предсказания. Я тоже обратил внимание на то, что двойная "катастрофа" предшествует скачку цены. И просмотрел ещё несколько. Это достаточно редкие события и, увы, скачок цены после них происходит далеко не всегда.
Но что то там есть интересное, не может просто так АКФ скакнуть. Надо на меньших тайкфреймах посмотреть (вообщем като более подробно), точки уж больно интересны. И не обязательно двойной скачек "хитрой точки АКФ". Я почемуто думаю что и одинарное (резкое) изменение говорит об изменении процесса.