Теория случайных потоков и FOREX - страница 10

 
Mathemat:
Ты уверен, что модель авторегрессии первого порядка, а не второго? Хотя бог эго знает что ты там исследуеш ;-) Может напишеш ВР и как ты его получаеш. Ну хоть 1 глазком глянуть :-)
 
Mathemat:

В СТО вроде как доказывается, что толку от этого никакого, так как это не сигнал - и тем более не субстанция.


Не согласен про толк. Это понятие дает очень много для анализа происходящих процессов. Я не представляю как без этого понятия существовала бы дисциплина "Радиотехнические цепи и сигналы", а не будь её, небыло бы ни телевизоров, ни приемников, сотовых, да и компа на котором Вы сейчас работаете :-)

Расшифруй плиз СТО ?

 
СТО - специальная теория относительности, как я понимаю.
 
Prival:
Ты уверен, что модель авторегрессии первого порядка, а не второго? Хотя бог эго знает что ты там исследуеш ;-) Может напишеш ВР и как ты его получаеш. Ну хоть 1 глазком глянуть :-)

В том-то вся и проблема. Тест весьма специфичный и зависит от модели процесса. Ряд - это просто returns.

Получается довольно щекотливая ситуация: чтобы узнать, стационарен ли процесс, надо сначала знать его реалистичную модель (здесь AR(1)). Но returns на такой не похож. Значит, и тест вроде не применим.

Расшифруй плиз СТО ?

Ну вот Rosh ответил уже.

Я не говорю, что фаза бесполезна. Ты имел в виду фазовую скорость волны? Ну тогда вот: http://old.tspu.edu.ru/parfenov/kovo/ch4_6.htm . Там есть как раз несколько фраз по этому поводу:

Фазовая скорость есть чисто абстрактное математическое понятие, эта скорость не связана с перемещением в пространстве чего-либо материального.

Групповая скорость связана с перемещением в пространстве возмущения фиксированной амплитуды; поскольку энергия волны связана с её амплитудой, групповая скорость есть скорость распространения энергии в пространстве.

В общем случае фазовая скорость может превышать скорость света (в случае, например, электромагнитной волны, или волн Де Бройля). Групповая же скорость, в полном согласии с теорией относительности, всегда меньше либо равна скорости света.

Есть еще один эксперимент. Берем узконаправленный источник света (луч), направляем его на небо и следим за звездочками, на которые он попал. Очень легко сделать так, чтобы кончик этого луча перемещался со скоростью больше скорости света. Да даже и на небо не обязательно, можно и на какой-нибудь далекий большой объект.

 
Prival:

Фаза вообще вещь очень интересная, единственная субстанция, которая мне известна, обладающая скоростью распространения превышающую скорость света (это так отступление, если интересно могу порыться найми мат. доказательство этого феномена). По поводу положительных значений, скорее всего это обусловлено двумя факторами. Первый особенности ДПФ попробуйте sin или cos. Одно из них будет давать + другое -. Второе, откуда же берется такое огромное количество составляющих сигнала с одинаковой фазой (направлением фазы). Попробуйте в моем примере подать на вход Y=t, т.е. уравнение прямой. Я думаю, Вы увидите, вычитание 0-ой составляющей спектра в индикаторе сделано не совсем корректно (я думаю надо снова Y-мю :-) ). Мои попытки использовать различные окна Хемминга, Батерворта ни к чему не привели, только хуже сделали (прав был мой учитель, применение окон это трактор для энергии). Поэтому индикатор оставил пока в том состоянии, что есть. Не помню, но где то, я говорил, что эта 0-ая составляющая еще кровь нам попортит :-).


Не могу сказать что любопытство удовлетворено, но ситуация более или менее понятна, спасибо. Маткад у меня не стоит. Хотя как раз недавно :) я скачал дистрибутив на всякий случай. Но тратить время на притирку пока не хочу.
Ещё по поводу каналов. По ходу упоминавшейся темы (ссылка есть в "Стохастическом резонансе", но найти там нужное - большая проблема :) я склонился к мысли о существовании неких объектов (сущностей), каналы являются лишь их представлением, возможно не самым удачным. Соответственно задачу я понимал как обнаружение и сопровождение этих сущностей. Должен признать, формальная параллель с радиолокацией просто напрашивалась но пришло мне это в голову только сейчас :). В принципе, если есть интерес "как это выглядело" могу выслать ex4 индикатора (около 60 Кб).
P.S. На самом деле мне неважно на "ты" или на "Вы" происходит общение, но если человек переходит на "ты" а потом возвращается к "Вы" невольно возникает мысль - а не обидел ли я его нечаянно?
 

Вот ещё полезные статьи: http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/study.htm

Может, кому будут полезны в плане развития.

 
lna01:
На самом деле мне неважно на "ты" или на "Вы" происходит общение, но если человек переходит на "ты" а потом возвращается к "Вы" невольно возникает мысль - а не обидел ли я его нечаянно?

Нет не в коем случае, я наоборот очень благодарен тебе за помощь. Мне тоже не важно как называют "хоть горшком, только в печку не ставте :-)". По поводу Маткада ставь, потрать чуть времени на его изучение. У меня есть Хелпы, книги, примеры все в электронном виде, могу выслать. По большому счету это и не язык программирования, программировать там нечего. Как видиш формулу в книге, так и пишеш её, он сам все считает. И в ввиде графиков выводит.

Как и обещал сейчас пишу, цель и путь исследования. Что то много получается. Скоро выложу.

 

Как и обещал выкладываю направление куда надо двигаться исходя из этой фразы

Цель без пути её достижения - мираж, путь без цели - дорога в никуда.

Цель исследование - как и у всех нас построение АТС (автоматической торговой системы) приносящей прибыль.

Путь – поиск закономерностей поведения кривой курса валюты, позволяющих использовать их при построении АТС.

Этапы работы.

1. Выдвижение гипотезы и поиск мат. аппарата позволяющего исследовать эту кривую (вып.)

2. Поиск фактов подтверждающих выдвинутые постулаты 'Теория случайных потоков и FOREX' (вып. здравый смысл + индикатор Pvr42)

3. Приведение кривой к виду удобному для анализа (получение эргодического процесса). Выполнено частично по 1 недельной выборке.

4. Исследование полученного временного ряда (ВР) с помощью АКФ на различных валютах и временных участках (пока остановились здесь, т.к нужен индикатор).

5. При сохранении вида АКФ, поиск функции её аппроксимирующей (лучше аналитической). Сбор статистики параметров АКФ для различных валют и важных временных участков (спокойный рынок, выход новостей и т.д)

6. На основе проведенных исследований построение модели «поведения» кривой и проверка её адекватности (получение этой чертовой матрицы перехода Ф см. 1.стр).

7. При получении адекватности порядка 70%, построения многомерного Калманоского фильтра использующего полученную модель (модели) каждый фильтр настроен на свои параметры (спокойный рынок, выход новостей и т.д.). (Пояснения: калмановский фильтр позволяет получить прогноз !!! движения по МНК). Невязка – рассогласование выхода фильтра и поступившей информации + срабатывание другого фильтра Калмана (работающего параллельно) даст нам признак смены «поведения» рынка (изменение модели заложенной в фильтре) – точка принятия решения.

8. Изучение законов распределения (ЗР) невязки на выходе фильтров, для построения решающего правила входа в рынок. ИХМО лучший двух пороговый обнаружитель Вальда. (Логика работы основана на Да-Нет-Незнаю, и накоплении статистики до принятия решения Да или Нет).

9. Создание АТС, тестирование всех блоков и процедур. Принятие мер по обеспечению бесперебойности работы и управляемости + принятие мер по защите алгоритма.

Вычислительные нагрузки будут, не просто большими, а огромными. Некоторые оптимальные решения не могут быть получены никогда т.к. требуют бесконечных вычислительных ресурсов (чертовы математики доказали :-(), но нет худа без добра. Т.к. вариантов построения системы Калмановских фильтров и вариантов принятия решения бесконечно много, места хватит всем. Эти бесконечные процедуры приходиться обрезать, а это уже скорее искусство, чем чистая математика.

Обращаюсь ко всем.

1. Книги, поясняющие многие понятия и процедуры есть у меня в электронном виде. Любому кто обратиться их дам.

2. Единственное, что ценно в этом мире ВРЕМЯ, и к сожалению я трачу его на написание таких постов. Если Вы не будете помогать, то у меня остается только 1 выход. Нанять программиста, хорошо владеющего MQL4, возможно его удовлетворит часть нищенской зарплаты офицера или делать все самому. Программировал на многих языках, начиная с Focal, Бейсик, Фортран, Ассемблер, …. Матлаб, Маткад. Остановился на последнем, т.к. он наиболее эффективен (в смысле экономии времени) для проверки различных гипотез и предположений. Обычно отработанные алгоритмы на этом языке отдавал инженерам-программистам в научно-исследовательские лаборатории, которыми я руководил. Сейчас, к сожалению, эту должность у меня занимает 70 летная бабушка.

3. Не думайте, что Вы мало чем можете помочь. Постараюсь снова показать это на примере, заодно хотел бы выразить БОЛЬШУЮ благодарность этим людям.

- Mathemat не так давно спросил про расчет АКФ и попросил сделать ему подбор книжек. Это привело, к написанию этих 9 пунктов (и вообще появлению этой ветки форума), т.к. я вспомнил, что порядка 12 лет назад занимался подобным анализом. Многое из тех материалов не сохранилось, только обрывки, каких то статей, НИР, программ и приходиться все восстанавливать по памяти. Но ничего я справлюсь.

- lna01 очень помог в написании индикатора, о котором я упоминал выше. И своими вопросами заставляет задуматься. Попытка ответить на них дает направление новых исследований, которые возможно приведут к построению новых, интересных индикаторов. Результаты его работы, я думаю уже можно использовать как один из входов нейронной сети. (А не просто, какой то бестолковый паттерн (до сих пор не понимаю до конца это понятия оно все время разное). Кстати по моему мнению лучше не пользоваться таким подходом 'Нестандартная автоматическая торговля' бестолковым перебором от -100 до +100, вдруг что нить получиться. А взять осмысленно почитать теорию распознавания, допустим, как вариант построить диаграмму Воронова, и самое главное подавать на вход значения разных индикаторов (признаков распознавания) одним из которых может быть энергия).

- Neutron его ссылки, скрипты дают возможность посмотреть на то, что делаем под другим углом зрения обогатить, себя новыми знаниями, это тоже важно. Единственное Время, на все не хватает.

Мы Все общаясь обогащаем себя новыми знаниями, идеями, что из этого выйдет покажет время. И смогу ли я пройти тот путь из 9 пунктов, тоже не знаю. Но буду очень стараться.

P.S. Как создатель этой ветки очень прошу, постарайтесь хотя бы меньше флудить, сами же знаете как трудно из 100-200 страниц найти ту крупинку действительно важной информации. Не вводите «филосовских» понятий, т.е. тех, что нельзя записать языком математики. Что то непонятно спрашивайте. Правильно поставленный вопрос это 2/3 ответа, хотя есть и такие вопросы, что и 100 мудрецов не ответят. Я не господь бог и незнаю всех ответов, но всеми своими знаниями с удовольствием поделюсь с Вами, главное, что бы хватило ВРЕМЕНИ.

С Уважением ко ВСЕМ С. Привалов

Если хотите помочь, просто напишите Привал, хочу помочь. Я обязательно скажу что нужно делать, и постараюсь что бы Вам это было интересно и по силам

 

Круто!

Prival, не сочти за труд, дай теоретическое обоснование применимости этого метода анализа к Временным Рядам типа обменных курсов валют. 2-3 пункта общих и коротких соображений будет достаточно. Если в лом - не отвечай, только не отправляй к началу ветки - я там был и не понял :-(

 

Попробую опять на примере

Главное понять вот эту формулу

Простой пример допустим Вы знаете, что временной ряд (ВР) подчиняется закону y(t)=a+b*t. Зная a и b и состояние, в котором я сейчас нахожусь время t, посчитать y не составит труда. Вот это и записано в этой формуле только в матричном виде + некоторые нюансы, о них чуть позже.

буду записывать как L(k) это состояние в котором мы сейчас находимся (в примере это t), следующее состояние L(k+1) зависит от матрицы Ф (называют матрица перехода) в примере это коэффициенты а и b.

Теперь нюанс. Марковский процесс. Согласно этой теории переход из состояние L(k) в состояние L(k+1) не зависит от состояния L(k-1), т.е. все равно какой курс был вчера, час назад минуту. Главное кокой курс сейчас L(k). Какой он будет в момент L(k+1) определяется этой чертовой (не могу другого слова подобрать ;-)) матрицей Ф.

Скорее всего Ф будет иметь разные параметры для спокойного рынка, выхода новостей и т.д. Главное что бы она была такого вида как я нарисовал ранее по реальной выборке. Загоняем её в фильтр Калмана (их несколько, каждый настроен на свою модель разные параметры этой кривой). Фильтр Калмана дает нам прогноз по МНК, какая должна быть цена в L(k+1) момент времени. Пришла цена сравниваем с прогнозом, тот фильтр у кого разница меньше зазвенит (жаргон). Как в приемнике крутишь ручку попал на станцию (тренд) и держишь его. Пропала станция, крути ручку пока не зазвенит ага новости, отработали новости, опять пропало пошли крутить дальше. Ну как то вот так. Тока все сложнее и в формулах

Поэтому так важно найти матрицу Ф.

Теперь АКФ, в нашем примере она всегда = 1. Поэтому все легко. Но по виду АКФ можно определить эту переходную матрицу.

Правка. Именно по этой причине я просил у разработчиков MQL библиотеки распаралеливания процессов. Паралельно эти фильтры Калмана считать (ручку не крутить ;-). Что бы если не хватит мощности можно было собрать кластер.