Теория случайных потоков и FOREX - страница 5

 
SK. писал (а):
vaa20003 писал (а):
За последних 2 недели ДС спалил 8 сделок открытых в нужную сторону и вовремя.  Он просто убрал трейлинг :). И вместо + 100 пипсов получаешь  -60.
А как это - "убрал трейлинг "?
Поставил SellStop. Поставил трейслингстоп 15 п.  Цена цшла вниз, открылся ордер и цена еще  на 100 вниз, развернулась и ушла вверх на 180. Ордер должен был закрыться на 85п, а он закрылся по SL
Раньше думал, что при отложенных ордерах не ставится ТС, но переодически это работает.
 
lna01 писал (а): но если получу по почте, скажем, те же книги, что были посланы Mathemat'у и инструкцию по алгоритму АКФ, шансы повысятся :)
Если Prival не против, я могу их тебе сам выслать. Какой размер аттачмента можешь принимать?
 
vaa20003:
SK. писал (а):
vaa20003 писал (а):
За последних 2 недели ДС спалил 8 сделок открытых в нужную сторону и вовремя. Он просто убрал трейлинг :). И вместо + 100 пипсов получаешь -60.
А как это - "убрал трейлинг "?
Поставил трейслингстоп 15 п. Цена цшла вниз на 100, развернулась и ушла вверх на 180. Ордер должен был закрыться на 85п, а он закрылся по SL


Что должно было произойти, если стоплосс стоит на -60, а цена сначала падает до -100?
 
SK. писал (а):

Считаю, что данная тема, как и несколько подобных из последней истории форума, весьма полезна. Если авторы очень постараются, то можно приблизиться к описанию одной из ниточек:)


Спасибо, я участвовал в обсуждении тем стохастический резонанс, фазовый анализ рынка (жаль автор удалил ветку). И обсуждение в этих ветках подвигло меня на создание этой темы, что бы постараться целостно изложить свой взгляд на рынок. Мои попытки расчетов в этом направлении приводят к огромным вычислительным и временным затратам. Я попытался высказать пожелания к MQL5, в результате дебатов чуть не забанили :-(. SK. Вы правильно говорили что возможно к 3-му году чемпионата появяться интересные торговые системы, вот только сможем ли мы их увидеть, т.к. вопрос с прилавком где можно выложить и выбрать качественный товар ИХМО не решон.

З.Ы. Один я не подниму все, присоединяйтесь.

 
Mathemat конечно высылай, может вообще выложить кудани будь в свободный доступ. Что бы каждый раз этим не заниматься, по поводу всех вопросов буду стараться все пояснения выкладывать на форуме в меру моих литературных возможностей и главное времени. Чаще словами и рисунками у меня получается давать пояснения лучше и быстрее, можете воспользоваться скайпом я почти всегда там.
 
Mathemat:
Если Prival не против, я могу их тебе сам выслать. Какой размер аттачмента можешь принимать?

Вот нашёл в правилах яндекса :
!Обратите внимание, что общий объем входящего и исходящего сообщения вместе с приложенными файлами не должен превышать 20 мегабайт.
 
20 не проходят по 5 разбивай у меня только так получилось Алексей передать эти книги тебе
 
vaa20003:
Поставил SellStop. Поставил трейслингстоп 15 п. Цена цшла вниз, открылся ордер и цена еще на 100 вниз, развернулась и ушла вверх на 180. Ордер должен был закрыться на 85п, а он закрылся по SL
Раньше думал, что при отложенных ордерах не ставится ТС, но переодически это работает.

Я и сейчас думаю, что ТС на отложенных не работает в принципе. Навеное, Вы ошиблись в рассуждениях.
 
Сдается мне, что мельница продуктивнее...
Еще никто не знает, что из себя представляет гравитация, а вы тут на рынок набросились. Математ, кончай тут мозги разбрасывать, делом займись :)
Проигравшие на 5-ти минутках, ищут утешение в часовках... Проигравшие на часовках, ищут утешение в дневках... Троеточий на всех не хватит. Сам Сорос сказал, что бакс продолжит падать - ни техника, ни фундамент не выдержал игру бизонов - это вам не быки с медведями. Слили многие. Вообщем, монетка - математичски ее поведение возможно описать? да? а теперь вопрос: а зачем?
Лучше быть в роли "кидающего" монетку... тогда и будет прибыль. Остальное - миф... С Боришпольцем не говорил, но думаю, форекс - это подстава. Он просто бизнесмен...
Все вышеизложенное является исключительно моим ИМХО. Как в мультике: "бросай ружье,  да всплывай поскорей".
Никогда рынок не будет работать на Вас. Это не истина, но гораздо больше похоже на правду.
ой... сорри за невероятно дичайший оффтоп. :)
 

Попробую пояснить АКФ на примере, допустим у нас есть два массива данных, первый 0 1 2 3 4 5 и второй 10 11 12 13 14 15, если мы вычислим коэффициент корреляции (КК) этих массивов то он = 1, т.е. зная 1 ряд мы можем точно вычислить второй, если бы второй ряд имел вид 15 14 13 12 11 10, то КК будет = -1, т.е. когда один ряд увеличивается, второй в той же пропорции уменьшается.

АКФ (автокорреляционная функция, это сравнение массива с самим собой только сдвинутого во времени. При сдвиге=0 АКФ =1 т.к. исходные данные точно соответствуют самим себе. При увеличении сдвига, АКФ начинает меняться, болтается между -1 и 1, ноль означает отсутствие корреляции.

Если бы АКФ потока котировок была все время =1 эх какой бы Грааль был :-).

У меня получились картинки, выкладывал их выше. Но это просто по 1 выборке, я думаю с течением времени АКФ должна меняться (точно меняется ибо грааль был бы давно найден), но если найдем функцию её апроксимирующую и останется найти параметры этой функции это будет уже значительный шаг вперед

Что дает нам анализ АКФ

1. построить более менее адекватную модель временного ряда.

2. определить время в течении, которого процесс коррелирован, т.е. время на которое можно предсказать поведение кривой

3. АКФ можно использовать по разному, вплодь до принятия торговых решений, главное с ней разобраться и понять как она себя ведет на различных временных участках

Спасибо Mathemat за ссылку, вот тут более научно про это говориться

http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm

Что то ссылка както не туда приводит ищите Анализ временных рядов, в частности АРПСС