экспертное тестирование стратегий - страница 2

Новый комментарий
 

Уважаемый Figar0 то, что Вы ставите под сомнение нужность написанного на форуме и хотите понять - делает Вам честь. В качестве ответов на Ваши вопросы позвольте задать мне свои:

ставите ли Вы под сомнение

- то, что используемый Вами чарт котировок является исторически реальным (т.е. при моделировании Вы используете именно те цены, по которым Вы бы могли заключить в прошлом сделки, потому что если этоне так, то чем такое моделирование отличается от гадания по картам Таро) ? Я лично иногда наблюдаю обратное...

- то, что заключенная последовательность сделок платформой, является именно той, какую бы Вы заключили, торгуя вручную ? Вы же не имеете исходников программы платформы и не знаете, как она действует в тех или иных неоднозначных ситуациях. Также например общеизвестно, что нету просто потока котировок, а есть поток котировок BID и поток котировок ASK, соответственно это имеет значение при всякого рода условиях пересечений. 3-4 пункта (спрэд между бидом и аском) на каждую сделку - может дать существенное отклонение от реальности. Да и потом, если цена не дошла на 3 пункта до заданного уровня, то уровень не пересечен и наоборот, а это влияет на результат. Простой пример - пользуемся чартом BID, тогда лимит срабатывает не просто когда цена пересекает линию ордера, а еще и на величину спреда превышает ее и т.д. А ваша программа учитывает эти нюансы ?

- то, как работает Ваш эксперт ? И то, какие сигналы он дает платформе, совпадают с тем, что Вы бы проделали вручную?

Если Вы на все эти вопросы ответите , что не ставите все вышесказанное под сомнение, то Вы самостоятельный эксперт, и моя полоса вам будет неинтересной.

Для KimIV - в понедельник отвечу.

 
Artur, интересные вопросы Вы задаёте Figar0. Они напомнили мне мою идею Испытание МТС подменой сделок
Вы что-то подобное имеете в виду или я не в тему вспомнил?
 
Artur:

.....ставите ли Вы под сомнение.....

Я давно снял розовые очки, и мое стремление быстро обогатится, давно "деградировало" в стремление стабильно зарабатывать) Я многое ставлю под сомнение, думающему человеку это вообще свойственно. И безусловно, на конечной стадии разработки, подвергаю свои труды "истязаниям и пыткам", это и тестирование тестер/демо (иногда микро) на котировках разных ДЦ, и моделирование реквот, и подмена инструмента, и перезагрузки терминала, и обрывы связи, можно продолжать, но это уже и так почти паранойя. Окончательный вердикт - нормальный счет - минимальный лот. А Вы предлагаете это заменить (или дополнить?) чем-то, что и сами пока толком описать не можете или хотите?

Вот Игорь говорит вопросы интересные. А мне кажется скорее наивные. ..

Я не ставлю под сомнение необходимость тестирование эксперта на "стрессоустойчивость", я лишь сомневаюсь в том, что тестирование результатов работы эксперта, неким "аппаратом" с "неясной логикой" (назовем его "ВВ"), способно мне добавить уверенности в его надежности. Что можно получить из входных данных "скармливаемых" Вашему ВВ? Ну профит-фактор, ну матожидание, ну просадку, ну усреднить это на интервал тестирования, ничего такого, что бы не выдавал тестер МТ, или нельзя было получить за пару секунд с помощью калькулятора и выдаваемых им результатов. Так откуда тогда такие "далеко-идушие" выводы которые этот ВВ выдает?

Я не ПРОТИВ, я -"ЗА!!!", просто пока не понятно как. И думаю не понятно не только мне.

 

Да фигня это все, нечего с этим ВВ париться. Входная информация слишком жидковата, чтобы делать на ее основе даже хотя бы экспертные оценки, не говоря уже об устойчивых статистических. Нет никакой инфы ни о самом промежутке тестирования (не считая продолжительности), ни о паре, ни о распределении сделок по времени. Разве можно это всерьез принимать?

P.S. Чуть ли не единственный вариант с положительным МО, позволяющий делать какие-то определенные выводы по стратегии в целом на основании этой информации, - это если в массиве сделок есть очень небольшой процент сделок, приносящих в сумме почти всю прибыль. Тогда стратегию действительно трудно признать устойчивой.

 
У меня предчувствие такое - весь этот ВВ - линейной регресионный анализ - смотриться угол и коэфф. Пирсона - просто слишком мало информации для чего-либо другое.
 
Mathemat:

Да фигня это все, нечего с этим ВВ париться. Входная информация слишком жидковата, чтобы делать на ее основе даже хотя бы экспертные оценки, не говоря уже об устойчивых статистических. Нет никакой инфы ни о самом промежутке тестирования (не считая продолжительности), ни о паре, ни о распределении сделок по времени. Разве можно это всерьез принимать?

P.S. Чуть ли не единственный вариант с положительным МО, позволяющий делать какие-то определенные выводы по стратегии в целом на основании этой информации, - это если в массиве сделок есть очень небольшой процент сделок, приносящих в сумме почти всю прибыль. Тогда стратегию действительно трудно признать устойчивой.


Мне было интересно, долго ли придется ждать, пока кто нибуть "пошлет" этого новоявленного "гуру" от автотрейдинга,   вместе с его Perpetuum_Mobile  :-)
 
Всем доброго времени суток !
Меня похоже уже послали - забанили на форуме..., пришлось для этого последнего сообщения заводить новую почту и регистрацию.

Для Figar0, Mathemat, Itso, Xeon - ребята, вы все опытные люди, все с высшим образованием, программисты и математики. Здесь никто не пытался Вам навязывать сомнительную услугу и уж тем более никто не претендовал на звание гуру. Я здесь на форуме такой же равный участник как и все остальные. Честно говоря, последняя реплика "пошлет. .. гуру. .." меня даже расстроила. А вообще непонятно, как можно чего-то добиться, даже не пытаясь разобраться в новых идеях или инструментах, безвозмездно предлагаемых для тестирования удругими участниками. Вот почему-то я больше чем уверен, что предложи вам баксов за 500 купить чудодейственную программу - Вы подумаете, а просто поучаствовать в тестировании вы не хотите.

Все что я предлагал, это совместное тестирование ВВ, чтобы участники сами решили полезен он им или нет.

Все кому интересно продолжение просьба писать на fxforum собака inbox точка ru. (хакеров просьба ящик не ломать, он пустой абсолютно).
KimIV и Parabellum, пишите.

Форум бросаю, не интересно, да и забанили меня (логинюсь, но не могу отправлять сообщения). Вроде форум типа интеллектуалов, а крестьянской агрессии как-то многовато тут. Охота была копья ломать.
 
xeon:

Мне было интересно, долго ли придется ждать, пока кто нибуть "пошлет" этого новоявленного "гуру" от автотрейдинга, вместе с его Perpetuum_Mobile :-)
Я так не могу, я книжку об управлении гневом недавно читал, да и психоаналитик не советует;)
 
Artuur:
Всем доброго времени суток !
Меня похоже уже послали - забанили на форуме..., пришлось для этого последнего сообщения заводить новую почту и регистрацию.

Вас еще не банили, но выводы сделать уже можно. Во-первых, на форуме есть минимальная защита от ботов на первом уровне - разрешено оставить несколько сообщений без ручного подтверждения регистрации модератором. То есть, Вам еще не подтверждено, но Вы уже заявялете о бане. В выходные модераторы также отдыхают, у Вас же была возможность оставить несколько сообщений.

Во-вторых, не похоже, что Вы разбиратесть в МТ4, но предлагаете что-то проанализировать. Я пока вижу только закамуфлированный спам. Подождем, что скажут участники форума.
 
xeon:
Мне было интересно, долго ли придется ждать, пока кто нибуть "пошлет" этого новоявленного "гуру" от автотрейдинга, вместе с его Perpetuum_Mobile :-)
Мне показалось, что посыл уже произошел - тонкий и интеллектуальный, с оттяжкой (от одного уважаемого форумянина). Я даже написал первую реакцию на этот посыл, но быстро ее стер, желая понаблюдать за развязкой. А вообще и правда, первое сообщение ветки очень похоже на спам.
1234567
Новый комментарий